در دنیای اقتصاد امروزی که معاملات شکل دیگری به خود گرفته‌اند، فارکس یکی از آن بازارهایی است که به دفعات ممکن است با نام آن مواجه شوید. این بازار مهم و پرطرفدار، اصطلاحات متعددی دارد که آشنایی با هر کدام از آنها، به شما کمک می‌کند که فعالیت مناسب‌تر و پرسودتری داشته باشید؛ drawdown نیز یکی از این عبارات است.
drawdown، میزان پولی که در معاملات فارکس از دست داده‌اید، به درصد نشان می‌دهد تا میزان ضرر خود در این بازار را متوجه شوید. همچنین به کاهش سرمایه، پس از برخی معاملات پر ضرر نیز اشاره دارد. برای محاسبه این موضوع، باید اختلاف میان اوج نسبی در سرمایه با یک فرورفتگی نسبی را محاسبه کنید. این عدد، معمولاً به درصد محاسبه شده و برای معامله‌گران در بازار مالی فارکس، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، ما تصمیم گرفته‌ایم تا در این مقاله شما را با این مفهوم و روش محاسبه و کنترل آن آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.
drawdown فارکس چیست؟
این عبارت به معنای کاهش سرمایه یا افت در سرمایه‌گذاری تاجر یا سرمایه‌گذار در بازار ارز خارجی است. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار، با سرمایه اولیه 10,000 دلار وارد بازار فارکس شده است؛ در مرحله اول، سرمایه او به 9,000 دلار کاهش یافته و سپس به 10,500 دلار و درنهایت به 8,500 دلار رسیده است.
در این مثال، اوج سرمایه او 10,500 دلار بوده و drawdown بیشترین کاهش سرمایه از اوج به مقدار 2,000 دلار (10,500 دلار – 8,500 دلار) است. بنابراین دراودان در این مثال، برابر با 2,000 دلار یا 20 درصد از اوج سرمایه است.
این مفهوم در فارکس و سایر بازارهای مالی، برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاران مفید است. آنها با محاسبه این نرخ در عملکرد خود، تلاش می‌کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند تا متحمل ضررهای هنگفت در بازار فارکس نشده و مخاطرات بازار فارکس، کمترین تأثیر منفی را روی سرمایه آنها بگذارد.
اهمیت محاسبه برای معامله‌گران فارکس
همانطور که مشخص است، این مفهوم یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد تاجران و سرمایه‌گذاران است که درصد آن برای افراد فعال در این بازار، اهمیت بسیاری دارد. دلایل زیادی برای محاسبه drawdown توسط معامله‌گران وجود دارد که مهمترین آنها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ارزیابی ریسک: این نرخ، به شما کمک می‌کند اندازه خسارت ممکن در معاملات را مشخص کنید. در نتیجه، با آگاهی از درصد آن، می‌توانید میزان سرمایه‌ای که در خطر است را از قبل پیش‌بینی و محاسبه کرده و در نهایت برای جلوگیری از ضررهای بزرگ آن را مدیریت کنید.
- مدیریت سرمایه: برای مدیریت صحیح سرمایه، باید حداکثر drawdown مجاز خود را مشخص کنید. این کار به شما کمک می‌کند میزان سرمایه‌ای که برای تجارت در اختیار دارید، به‌درستی در معاملات توزیع کرده و از خسارات زیادی درصورت داشتن معاملات ناموفق، جلوگیری کنید.
- ارزیابی عملکرد: با تجزیه و تحلیل نرخ‌های به دست آمده گذشته، می‌توانید عملکرد خود را در بازار مالی فارکس به‌راحتی ارزیابی کنید. آگاهی از عملکرد خود در بازار و بررسی دراودان‌های قبلی، به شما کمک می‌کند عملکرد مالی و سرمایه‌گذاری خود در بازار پرتلاطم فارکس را بهبود بخشیده و بخش زیادی از سرمایه را از خطر کاهش در امان نگه دارید.
- حفظ آرامش: قطعاً افزایش عدد دراودان، موجب افت روحیه معامله‌گر در بازار فارکس می‌شود. افت سرمایه بیش‌ازحد، می‌تواند تأثیر منفی بر روحیه سرمایه‌گذار در این بازار بزرگ داشته باشد. شناخت میزان این نرخ، به شما کمک می‌کند با تنظیم تجارت‌هایتان به نحوی که خسارت‌ها کنترل شوند، با استرس و اضطراب کمتری در زمان معامله در بازار فارکس مواجه شوید.
نحوه کنترل drawdown در فارکس
این مفهوم برای معامله‌گران این بازار، اهمیت بسیاری داشته و به معامله‌گران فعال در این بازار پراسترس، کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با معامله را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. کنترل drawdown در فارکس، به برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه نیاز دارد.
این کارها به شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، کمک می‌کند تا خسارت‌های مالی خود را به حداقل رسانده و به‌تدریج تجارت‌هایتان را به سمت موفقیت، هدایت کنید. همچنین یادگیری مداوم و تجربه کسب‌شده از تجارت‌های گذشته نیز به شما کمک می‌کند تا در مدیریت drawdown موفق‌تر از سایر معامله‌گران در بازار فارکس عمل کنید.
به‌صورت کلی مهمترین راهکارهای کنترل drawdown، در فارکس عبارت‌اند از:
- تحلیل ریسک به‌عنوان یک متغیر: به‌عنوان یک تاجر یا سرمایه‌گذار، باید تحلیل ریسک را به‌عنوان یک متغیر مداوم در نظر بگیرید. این موضوع، به شما امکان می‌دهد تجارت‌های خود را براساس شرایط بازار و تغییرات در ریسک تطبیق دهید.
- تعامل با نظام‌های مدیریت ریسک: بسیاری از تاجران فارکس، از نظام‌های مدیریت ریسک خودکار استفاده می‌کنند که سیگنال‌های تجاری را تجزیه و تحلیل و میزان ریسک را مدیریت می‌کنند. این نظام‌ها می‌توانند در کنترل drawdown به شما کمک کنند.
- مدیریت سرمایه: یکی از راه‌های مهم، این است که حداکثر مقداری از سرمایه خود را در هر تجارت تعیین کنید؛ برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید بیش از 2٪ از سرمایه خود را در یک تجارت مشخص ریسک نکنید. این موضوع، می‌تواند خسارات شما را محدود کرده و در نهایت درصد drawdown معاملات شما را به حداقل برساند.
- استفاده از ترتیب‌های وقفه: استفاده از انواع ترتیب‌های وقفه مانند تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و استاپ‌لاس (Stop-Loss)، می‌تواند در مدیریت سرمایه و کاهش درصد دراودان به شما کمک کند تا خسارت‌های ناشی از معاملات ناموفق را به بهترین شکل ممکن کنترل کنید. این ترتیب‌ها به‌صورت اتوماتیک، مکانیسم‌های محافظتی ایجاد می‌کنند.
- تعیین توقعات و استراتژی: پیش‌بینی‌های واقع‌گرایانه درباره بازار و معاملات، اهمیت زیادی برای فعالان دارد. شما با محاسبه و تعیین دراودان، می‌توانید انتظارات و استراتژی واضح و منطقی خود از معاملات را مشخص کرده و براساس آن، تصمیم‌های بهتر و دقیق‌تری برای خرید و فروش در بازار بگیرید. در نهایت نیز شما را از انجام تجارت‌های پرریسک دور نگه می‌دارد.
آیا Drawdown نشان‌دهنده عملکرد ضعیف معامله‌گر در فارکس است؟
Drawdown فارکس، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف معامله‌گر در بازار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده افت موقتی در سرمایه معامله‌گر در بازار است. به یاد داشته باشید که تقریباً تمامی معامله‌گران در بازارهای مالی، با دراودان مواجه می‌شوند؛ حتی معامله‌گران ماهر و موفق.
این موضوع، بهطور معمول به‌دلیل تغییرات قیمتی در بازار اتفاق می‌افتند و نشان‌دهنده افت موقتی در سرمایه معامله‌گر و درنتیجه ضرر موقتی او در بازار هستند. این امر ممکن است به‌دلیل تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها، اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های اشتباه درباره بازار یا تصمیم‌های نادرست معامله‌گر اتفاق بیفتد.
به‌عنوان یک معامله‌گر، مهم نیست که آیا دراودان رخ می‌دهد یا خیر، بلکه مهم این است که چگونه با آن برخورد می‌کنید، چگونه می‌آموزید و بهبود می‌بخشید. تجربه ثابت کرده است که معامله‌گران موفق کسانی هستند که مدیریت ریسک و مدیریت دراودان را در معاملات خود به‌خوبی انجام دهند؛ یعنی آنها توانایی کاهش اثرات منفی دراودان را داشته و از افت سرمایه طولانی‌مدت جلوگیری می‌کنند.
سخن پایانی
drawdown در فارکس ابزاری مهم برای مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد و حفاظت از سرمایه است. تجار و سرمایه‌گذاران موفق باید اهمیت این مفهوم را در نظر گرفته و بهطور دقیق بر آن نظارت کنند. دراودان می‌تواند فرصتی برای یادگیری و بهبود عملکرد معامله‌گر در آینده باشد. معامله‌گران موفق توانسته‌اند از تجارت‌های ناموفق خود درس بگیرند و استراتژی‌ها و روش‌های بهتری برای مدیریت ریسک توسعه دهند؛ از این‌رو این موضوع، نمی‌تواند به‌تنهایی نماینده عملکرد کلی معامله‌گر تصور شده و باید به همراه دیگر شاخص‌ها و عوامل ارزیابی عملکرد معامله‌گر در نظر گرفته شود.
پرسش‌های متداول
این مفهوم به معنای کاهش موقتی در سرمایه یا افت موقتی در سرمایه معامله‌گر به‌دلیل تجارت‌های ناموفق است. این میزان افت سرمایه به‌صورت درصدی از اوج سرمایه معامله‌گر نشان داده می‌شود و نمایانگر خسارت موقتی در معاملات معامله‌گر است.
این محاسبه به ما کمک می‌کند مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم و از سرمایه خود در معاملات مالی فارکس محافظت کنیم. همچنین به‌کمک آن می‌توان ارزیابی ریسک میزان خسارت ممکن در تجارت‌های ناموفق را اندازه‌گیری کنیم و ریسک‌های مرتبط با معاملات را بهبود بخشیم. مدیریت بهتر سرمایه، ارزیابی عملکرد معاملات و حفاظت از سرمایه به لحاظ روانی با محاسبه دراودان امکان‌پذیر است.
افزایش دراودان در فارکس به معنای افزایش افت موقتی در سرمایه معامله‌گر است. با افزایش دراودان، سرمایه معامله‌گر در معاملات ناموفق به مقدار بیشتری کاهش می‌یابد. این امر نمایانگر این است که معامله‌گر در تجارت‌های خود با مشکلات بیشتری مواجه شده و ممکن است نتیجه‌گیری از تجارت‌های ناموفق به‌سرعت به خسارت‌های بیشتری منجر شود.
کاهش drawdown و مدیریت ریسک دو عنصر کلیدی و بسیار مهم برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. توجه به این نکات و استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌تواند در کاهش دراودان و بهبود عملکرد به شما کمک کند.
