ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
search

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در ابتدا  اندیکاتورها  را معرفی می کنیم  و در ادامه آموزش انواع واگرایی ها که در قیمت و اندیکاتورها به وجود می آید را ارائه می کنیم .

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :

۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI  به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین  ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید  (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار  تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی :  زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی  تشکیل دهد .

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD  تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی  نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود  می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است. برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند. واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت  سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند  و رشد  سهم هستیم .

 ۲٫ واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم  روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور  RSI  برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها  می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش  را به خوبی در آن مشخص است می تواند  برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI  روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

 واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه  است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین  روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی  آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها  و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که  واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را  فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۳۶ رای) ۴.۵
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد میکنیم:

15 نظر ثبت شده
میثم
میثم
932 روز قبل
سلام، ببخشید واگرایی معمولی که کاملا مشخص بود و ممنون، اما واگرایی مخفی رو متوجه نشدم، یه بار خودتون بخونید، این که میشه دقیقا بدعکس چیزی که تو واگرایی معمولی گفتین!اخه وقتی قیمت صعودی میشه اما اندیکاتور کف پایینتری میزنه اون موقع طبق گفته شما واگرایی معمولی میگه روند نزولی میشه اما واگرایی مخفی میگ۶ روند صعودی!!😐
رامین
رامین
1235 روز قبل
با سلام سوال: بهترین اندیکاتور برای پیدا کردن واگرایی کدوم یکی است. چون در بعضی از موارد اندایکاتور ار اس ای واگرایی نشان می دهد ولی در MACD این روند دیده نمی شود.
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1230 روز قبل
باسلام دوست عزیز از اندیکاتور هایی که برای شناسایی واگرایی در بورس استفاده می شود می توان از اندیکاتورهای مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI)، سی سی آی (CCI) و … نام برد. از بین اندیکاتور هایی که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی در بورس می باشد.
علی رضا
علی رضا
1245 روز قبل
درود بر شما بسیار عالی و مفید کارگزاری خوب هم اگر سراغ دارید لطفا ایمیل کنید ممنون
یاسین
یاسین
1265 روز قبل
عالی
مرتضی
مرتضی
695 روز قبل
بستگی دارد در روند نزولی باشید یا صعودی مثلااگر در روند نزولی قیمت کف بالاتری بزند و اندیکاتور کف پایینتری بزند از قیمت تبعیت میکنیم و یک واگرایی مخفی مثبت داریم
علی
علی
1271 روز قبل
سپاس بیکران
عباس
عباس
1277 روز قبل
سلام با سپاس از آموزش مفید شما. اما سوالی که برای من پیش می آید این است که واگرایی با کدام اندیکاتور یا اسیلاتور قابل قبول است شما برای هر نماد یک اسیلاتور جدا استفاده کردید. مثلاً در تاریخ امروز ۱۳۹۸۰۳۰۹ نماد زگلدشت من با اندیکاتور حجم و قیمت واگرایی دارم اما RSI و OBV چنین چیزی را نشان نمی دهند و حرکت آنها در راستای روند است لطفاً راهنمایی بفرمایید که کدام یک قابل قبول است؟. سوال دیگر من این است که آیا آموزشی که خانه سرمایه ارایه می کند با اعطای مدرک است یا خیر و چه مدرکی را اعطا میکند آیا مدرک شما از سازمان فنی و حرفه ایی اعطا می شود؟ سپاس از آقای صابریان و تیم پر قدرت ایشان
پشتیبان
پشتیبان
1271 روز قبل
با سلام و احترام نظر لطف شماست. توجه داشته باشید، که این مورد بستگی به نوع ابزار تحلیل مورد استفاده شما دارد. در واقع بسیاری از اوقات دو ابزار تحلیل نموداری به صورت هم‌زمان سیگنال‌های متفاوتی را صادر می‌کنند؛ که در این شرایط شما باید از روش تحلیلی خود که به اندازه کافی آن را تست کرده‌اید، پیروی نمایید. در صورتی که به دنبال سیگنال‌های قدرتمندتری باشید، باید از روش‌های ترکیبی استفاده کنید و به طور مثال زمانی که واگرایی در اکثر اندیکاتورها قابل تأیید بود، تصمیم معاملاتی خود را اجرایی کنید. مأموریت شما به عنوان یک معامله‌گر هوشمند، پیروی از روش معاملاتی خودتان است و تعدد ابزار تحلیل، نتیجه‌ای جز سردرگمی در پی نخواهد داشت. به منظور کسب اطلاعات کامل در زمینه جزئیات دوره‌های آموزشی، با بخش پشتیبانی آموزشگاه خانه سرمایه(۰۲۱۹۱۰۰۷۵۹۰) تماس حاصل فرمایید.
YAZDAN
YAZDAN
1281 روز قبل
بنده فرق بین واگرایی معمولی و واگرایی مخفی رو نفهمیدم.طبق تعاریف واگرایی مخفی مثبت با واگرایی معمولی منفی برابره.هرچی هم تو سایت ها میگردم همه یه چیز میگن
پشتیبان
پشتیبان
1268 روز قبل
با سلام و احترام تعاریف اصلی و ساده واگرایی‌ها به شرح زیر می‌باشند: واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر) واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر) واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر) واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر) بر اساس ترکیب‌های مذکور واگرایی مشاهده شده را شناسایی نموده و بر اساس خاصیت‌های هر کدام از آن‌ها، جهت بازار را تشخیص دهید. لازم به ذکر است، که واگرایی مخفی مثبت معادل واگرایی معمولی منفی برابر نیست!
سعید
سعید
1369 روز قبل
با سلام. خیلی عالی هست . کاملا مفید و روان توضیح دادین.
سعید
سعید
1369 روز قبل
با سلام. خیلی عالی هست . کاملا مفید و روان توضیح دادین
احمد
احمد
1419 روز قبل
این نکته ی آخر ک بهش اشاره کردید خیلی برام مفید بود. اینکه واگرایی سیگنالی است در مورد خلاف جهت سهم و ممکنه که ادامه پیدا نکنه. بنده به عنوان یه ترند تریدر رو به این فکر انداخت که اصلا توی استراتژیم استفاده بکنم هیچ وقت از واگرایی یا نه.