اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش کامل و نحوه استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی قدرت و ضعف قیمت یک دارایی در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور تکنیکال که توسط ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد با استفاده از تغییرات قیمت در دوره‌های معین، سطح اشباع خرید یا فروش را تعیین می‌کند. RSI عددی بین 0 تا 100 است که مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش هستند. در این مقاله توضیح می‌دهیم که اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد. این اندیکاتور برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکت قیمت یک دارایی و شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود. RSI عددی بین 0 تا 100 تولید می‌کند که اگر بالاتر از 70 باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال برگشت قیمت است و اگر کمتر از 30 باشد، نشان‌دهندۀ اشباع فروش و احتمال بازگشت صعودی قیمت است.

شاخص RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و با پیش‌بینی تغییرات احتمالی روند بازار، معاملات خود را بهینه کنند.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

حال که به سوال اندیکاتور RSI چیست، پاسخ دادیم. اکنون فرمول RSI را می‌توان با استفاده از میانگین تغییرات در قیمت‌های بسته‌شدن برای یک دوره معین محاسبه کرد.

[(1 + RS) / 100] – 100 = (RSI) شاخص قدرت نسبی

قدرت نسب (RS) = (میانگین کاهش قیمت دارایی در یک بازه / میانگین افزایش قیمت دارایی در یک بازه )

برای محاسبه دقیق‌تر RSI، می‌توانید از میانگین‌های قبلی هنگام تعیین میانگین سود یا زیان فعلی استفاده کنید:

• میانگین سود =  14 / [(میانگین گذشته) * 13 + سود فعلی]
• میانگین ضرر =  14 / [(متوسط ​​ضرر گذشته) * 13 + ضرر فعلی]

ارزش RSI بالاتر از 70 نشان می‌دهد که یک دارایی در حال اشباع خرید است و بازار صعودی است در حالی که خواندن RSI زیر 30 نشان می دهد که یک دارایی در منطقه اشباع فروش است و بازار نزولی است. RSI 50 نشان دهنده شرایط خنثی خواهد بود.

مثالی از نحوه محاسبه اندیکاتور آر اس آی

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)، معمولا از دوره 14 روزه استفاده می‌شود. فرض کنید قیمت پایانی یک دارایی طی 14 روز به شرح زیر است:

دوره اختصاصی

دوره نخبگان، استاد تمامی در ترید

دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است

دریافت اطلاعات بیشتر

• روز 1: 45
• روز 2: 46 (تغییر مثبت 1)
• روز 3: 44 (تغییر منفی -2)
• روز 4: 43 (تغییر منفی -1)
• روز 5: 45 (تغییر مثبت 2)
• … (ادامه برای 14 روز)

ابتدا میانگین تغییرات مثبت و منفی را محاسبه می‌کنیم. فرض کنید:

• متوسط سود = 1.1
• متوسط زیان = 0.8

سپس نسبت تغییرات (RS) محاسبه می‌شود:

RS= 1.1/0.8= 1.375

در نهایت، RSI محاسبه می‌شود:

RSI= 100 – (100/ (1.375+1)) = 57.14

این عدد نشان می‌دهد که قیمت در محدوده خنثی قرار دارد (نه اشباع خرید و نه اشباع فروش).

نواحی اشباع خرید و فروش RSI

سطوح کلیدی اندیکاتور RSI چیست؟ محدوده‌های استاندارد 30 و 70 در شاخص قدرت نسبی به عنوان سطوح کلیدی برای شناسایی شرایط اشباع در بازار استفاده می‌شوند. این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بالقوه برای خرید یا فروش دارایی‌ها را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

• اشباع خرید (Overbought): هنگامی که مقدار RSI بالای 70 باشد به این معناست که دارایی به طور بالقوه بیش از حد خریداری شده و ممکن است در نزدیکی یک نقطه برگشت نزولی قرار داشته باشد. این وضعیت معمولا به این معنی است که قیمت در آینده نزدیک کاهش می یابد.
• اشباع فروش (Oversold): هنگامی که مقدار RSI زیر 30 باشد به این معناست که دارایی به طور بالقوه بیش از حد فروخته شده و ممکن است در نزدیکی یک نقطه برگشت صعودی قرار داشته باشد. این وضعیت معمولا به این معنی است که قیمت در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

نحوه تنظیم سطوح RSI با استراتژی‌ های مختلف معاملاتی

اندیکاتور RSI همانند تمام شاخص‌های تکنیکال ممکن است به تنهایی پاسخ‌گو نباشد و بهتر است با دیگر ابزارها ترکیب شده تا خروجی مناسب‌تری داشته باشد. ترکیب این استراتژی‌ها به معامله گران اجازه می‌دهد تا سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری دریافت کنند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین استراتژی‌ها در ترکیب با RSI می‌پردازیم:

• استراتژی‌ روند (Trend-Following Strategies)
• استراتژی‌ معکوس (Contrarian Strategies)
• استراتژی‌ اسکالپینگ (Scalping Strategies)
• استراتژی‌ واگرایی (Divergence Strategies)
• استراتژی‌ بلندمدت (Long-Term Strategies)

1. استراتژی‌ روند (Trend-Following Strategies)

در بازارهایی که روندهای قوی و پایداری دارند، سطوح RSI را به 80 برای اشباع خرید و 20 برای اشباع فروش تغییر دهید. این تنظیم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در طول روندهای قوی، زمان بیشتری در معاملات بمانند و از حرکات طولانی‌تری بهره ببرند.

2.استراتژی‌ معکوس (Contrarian Strategies)

در بازارهای نوسانی و بدون روند مشخص، معامله‌گران از سطوح استاندارد 70 و 30 استفاده یا حتی این سطوح را به 60 و 40 تنظیم کنند. این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمتی کوچکتر و بازگشت‌های کوتاه‌مدت را شناسایی کنند.

3. استراتژی‌ اسکالپینگ (Scalping Strategies)

برای اسکالپرها که به دنبال حرکات کوچک و سریع بازار هستند، ممکن است از دوره‌های کوتاه‌تری برای محاسبه RSI (مانند 7 روزه به جای 14 روزه) استفاده کنند. این کار باعث حساس‌تر شدن این شاخص به تغییرات قیمت می‌شود و سیگنال‌های سریع‌تری برای ورود و خروج ارائه می‌دهد.

4. استراتژی‌ واگرایی (Divergence Strategies)

واگرایی‌های شاخص قدرت نسبی (وقتی که جهت RSI با جهت قیمت متفاوت است) اغلب به عنوان سیگنال‌هایی برای بازگشت احتمالی روند استفاده می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند سطوح 70 و 30 را حفظ کنند، اما به دنبال واگرایی‌هایی باشند که نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر آن هستند.

5. استراتژی‌ بلندمدت (Long-Term Strategies)

برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، تنظیم RSI به دوره‌های طولانی‌تر (مانند 21 روز یا بیشتر) مفید خواهد بود. این کار باعث می‌شود این شاخص کمتر به نوسانات کوتاه‌مدت حساس باشد و سیگنال‌های دقیق‌تری برای حرکات بزرگ‌تر و بلندمدت بازار ارائه دهد.

شاخص RSI در تشخیص روندها و نقاط بازگشتی

در تشخیص روندها و نقاط بازگشتی نقش اندیکاتور RSI چیست؟ معامله‌گران همواره به دنبال تحلیل تغییرات و نوسانات این شاخص در ارتباط با قیمت دارایی هستند. در ادامه چند روش کلیدی برای تشخیص روندها و نقاط بازگشتی آورده شده است:

تشخیص روندها

اگر RSI بالاتر از سطح 50 باقی بماند و حتی به بالای 70 نزدیک شود، این نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در بازار است. معامله‌گران در این حالت به دنبال فرصت‌های خرید هستند، زیرا مومنتوم صعودی است. در مقابل اگر RSI پایین‌تر از سطح 50 باقی بماند و حتی به زیر 30 نزدیک شود، این نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی در بازار است. در این وضعیت معامله‌گران به دنبال فرصت‌های فروش خواهند بود، زیرا مومنتوم نزولی است.

تشخیص نقاط بازگشتی (Reversal Points)

زمانی که RSI به بالای 70 می‌رسد، نشان‌دهنده این است که دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار خواهد داشت و احتمال بازگشت نزولی وجود دارد. برعکس زمانی که RSI به زیر 30 می‌رسد، نشان‌دهنده این است که دارایی در وضعیت اشباع فروش باشد و احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.

واگرایی‌ ها (Divergences)

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت RSI با جهت حرکت قیمت دارایی متفاوت باشد:

• واگرایی نزولی: اگر قیمت دارایی به سقف‌های جدید بالاتر برسد اما RSI نتواند سقف‌های جدیدی بالاتر بسازد و در حال کاهش باشد، این یک نشانه از ضعف در روند صعودی فعلی است و ممکن است به بازگشت نزولی منجر شود.

• واگرایی صعودی: اگر قیمت دارایی به کف‌های جدید پایین‌تر برسد اما RSI نتواند کف‌های جدید پایین‌تر بسازد و در حال افزایش باشد، این نشانه‌ای از ضعف در روند نزولی فعلی است و به بازگشت صعودی منجر می شود.

نحوه تحلیل RSI در تایم فریم های مختلف

تفسیر RSI می‌تواند بسته به تایم فریم‌های مختلف، اطلاعات متفاوتی ارائه دهد. استراتژی های زمانی مختلفی مانند کوتاه‌مدت (اسکالپ)، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد که نحوه استفاده از شاخص RSI را متفاوت جلوه می‌دهد:

تایم فریم کوتاه‌مدت (مثلا 5 یا 15 دقیقه‌ای)

در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، RSI به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و سیگنال‌های بیشتری برای ورود و خروج تولید می‌کند. این نوع تحلیل برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه‌ای مناسب است که به دنبال فرصت‌های معاملاتی سریع هستند. با این حال سیگنال‌های این شاخص در تایم فریم کوتاه‌تر، بیشتر تحت تاثیر نویزهای بازار قرار گیرند و بنابراین باید بادقت بیشتری تفسیر شوند.

تایم فریم میان‌مدت (مثلا 1 ساعته یا 4 ساعته)

در این تایم فریم‌ها، شاخص قدرت نسبی اطلاعاتی متعادل‌تر ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند و نقاط بازگشتی را شناسایی کنند. تفسیر RSI در این تایم فریم‌ها برای معامله‌گرانی که به دنبال حرکت‌های متوسط بازار هستند، مناسب است. به‌طورکلی سیگنال‌های تولید شده قابل‌اعتمادتر هستند و کمتر دچار نویزهای کوتاه‌مدت می‌شوند.

تایم فریم بلندمدت (مثلا روزانه یا هفتگی)

در تایم فریم‌های بلندمدت، RSI روندهای کلی بازار و نقاط بازگشتی بلندمدت را نشان می‌دهد. این نوع تحلیل برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بلندمدت مناسب است که به دنبال فرصت‌های معاملاتی بزرگ‌تر هستند. در تایم فریم‌های طولانی‌تر، این شاخص معمولا سیگنال‌های کمتری ارائه می‌دهد، اما این سیگنال‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و تغییرات قابل‌توجه‌تری در قیمت را نشان می‌دهند.

اشتباهات رایج در سیگنال های RSI

اشتباهات رایجی که در استفاده از سیگنال‌های RSI به وجود می‌آید، شامل ورود و خروج زودهنگام به معاملات تنها بر اساس عبور از سطوح 30 و 70 است. این کار منجر به اشتباهات در بازارهای دارای روند قوی می شود. همچنین نادیده گرفتن واگرایی‌های اشتباه (False Divergences) می‌تواند معامله‌گران را به تصمیمات غلط هدایت کند. از طرفی عدم توجه به تایم فریم‌های مختلف و سیگنال‌های نادرست ناشی از نویزهای بازار نیز موجب زیان‌های غیرمنتظره خواهد شد. برای کاهش این اشتباهات، ترکیب RSI با سایر شاخص‌ها و تحلیل‌های تکنیکال ضروری است.

شاخص RSI و تشخیص واگرایی ها

واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟ در تشخیص واگرایی با RSI یک الگوی نموداری حاکم است، بدان معنا که قیمت در یک‌جهت حرکت می‌کند در حالی که اندیکاتور RSI در جهت دیگر پیش می‌رود. به همین دلیل است که ما آن را واگرایی می‌نامیم. به طور کلی، ما می‌توانیم آنها را به الگوهای نمودار واگرایی صعودی و نزولی تقسیم کنیم:

واگرایی صعودی

واگرایی RSI صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به کف‌های جدید پایین‌تر برسد، اما اندیکاتور RSI به کف‌های پایین‌تر نرسد و در حال افزایش باشد. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی فعلی است و به بازگشت صعودی قیمت منجر می‌شود. معامله‌گران این واگرایی را به عنوان سیگنالی برای خرید و شناسایی نقاط بازگشتی احتمالی در نظر می‌گیرند.

واگرایی نزولی

واگرایی RSI نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به سقف‌های جدید بالاتر برسد، اما شاخص RSI نتواند سقف‌های جدیدتری بسازد و شروع به کاهش می‌کند. این واگرایی نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی فعلی است و به بازگشت نزولی قیمت منجر می‌شود. معامله‌گران این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش و شناسایی نقاط بازگشتی احتمالی در نظر خواهند گرفت.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند تاییدیه‌ای برای واگرایی‌ها باشد به‌طوری‌که واگرایی صعودی در نزدیکی یک سطح حمایت قوی، سیگنال خرید ارائه می‌دهد. همچنین ترکیب با الگوهای کندلی مانند پین بارها یا الگوهای بازگشتی به شناسایی دقیق‌تر نقاط بازگشت کمک می‌کند. به‌کارگیری میانگین‌های متحرک (MA) برای تشخیص جهت کلی روند نیز می‌تواند واگرایی‌های غلط را فیلتر کرده و به تایید سیگنال‌های واگرایی کمک کند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور RSI

مانند هر شاخص تکنیکال، RSI نیز نقاط قوت و ضعف خود را دارد که هنگام استفاده از آن به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی باید در نظر گرفته شود. در ادامه برخی از نقاط قوت و ضعف اصلی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در جدول زیر آورده شده است:

استراتژی های RSI با میانگین متحرک

استراتژی ترکیبی شاخص RSI با میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری در بازارهای نوسانی و دارای روند شناسایی کنند. این استراتژی با استفاده از واگرایی‌های RSI و جهت میانگین‌های متحرک، نقاط بازگشتی و تغییرات مومنتوم را تایید می‌کند. برای استفاده بهتر از این استراتژی باید موارد زیر را در نظر گرفت:

تقاطع RSI و میانگین متحرک

به دنبال فرصت‌هایی باشید که در آن اندیکاتور RSI و میانگین متحرک از یکدیگر تلاقی می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند و شاخص قدرت نسبی بالای 50 است، نشانه روند صعودی خواهد بود. برعکس، وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور می کند و RSI زیر 50 است، می تواند نشان دهنده یک روند نزولی باشد.

• اندیکاتورها: شاخص قدرت نسبی (RSI) برابر 5، 5EMA و 12EMA
• سیگنال خرید: زمانی که 5EMA از 12EMA و RSI از سطح 50 به سمت بالا عبور می کند.
• سیگنال فروش: زمانی که 5EMA از 12EMA و RSI از سطح 50 به سمت پایین عبور می کند.
• حد سود/ حد ضرر: حد ضرر را 15 پیپ و سود برداشت را 30 پیپ تعیین کنید.

واگرایی RSI و میانگین متحرک

به واگرایی بین شاخص RSI و حرکت قیمت توجه کنید. اگر قیمت در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر باشد در حالی که خود اندیکاتور در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر است، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی به سمت نزولی باشد. برعکس، اگر قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد در حالی که RSI به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی به سمت صعود باشد.

• اندیکاتورها: شاخص RSI برابر 14 و 50SMA
• سیگنال خرید: به دنبال واگرایی صعودی باشید که در آن قیمت به پایین‌ترین حد می‌رسد، اما RSI پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند و قیمت بالاتر از 50SMA است.
• سیگنال فروش: به دنبال واگرایی نزولی باشید که در آن قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد، اما RSI اوج‌های کمتری ایجاد می‌کند و قیمت زیر 50SMA است.

برای عملکرد بهتر می‌توانید از نکات کلیدی زیر نیز استفاده کنید:

• از خطوط روند استفاده کنید: خطوط روند را در نمودار قیمت و RSI ترسیم کنید تا نقاط شکست احتمالی را شناسایی کنید و قدرت روند را تایید کنید.
• مانیتورینگ حجم: ولوم تایید بیشتری از قدرت یک روند یا معکوس ارائه می‌کند. صدای زیاد در هنگام شکست یا برگشت می‌تواند به سیگنال اطمینان بیافزاید.
• به‌روز بمانید: مراقب اخبار و رویدادهای اقتصادی باشید که می‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند.

بهترین تنظیمات RSI برای بازارهای مختلف

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ برای بازار سهام معمولا دوره 14 روزه است که به شناسایی روندهای میان‌مدت کمک می‌کند و سیگنال‌های معتبرتری برای شرایط نوسانی ارائه می‌دهد. در بازار فارکس که نوسانات بیشتری دارد، تنظیم شاخص RSI به دوره کوتاه‌تر مثل 7 یا 9 روزه مناسب‌تر است تا بتواند سیگنال‌های سریع‌تری برای تغییرات مومنتوم ارائه کند. در بازار ارز دیجیتال که نوسانات بسیار بالاست، تنظیمات متنوعی استفاده می‌شود؛ برای معاملات کوتاه‌مدت، دوره‌های 7 یا 10 روزه و برای معاملات بلندمدت‌تر، دوره‌های 14 یا 21 روزه توصیه می‌شود.

تحلیل نمودارهای واقعی با استفاده از RSI

در شکل زیر نمودار AUD/USD را در تایم فریم 15 دقیقه مشاهده می کنید. قیمت مقاومت خود را به سمت بالا شکست و سپس توسط کندل بعدی به طور کامل اینگالف (هم پوشانی) شد و نشانی از شکست فیک بود و صرفا گواهی بر برداشتن نقدینگی و حرکت در جهت روند (نزولی) است. اگر به اندیکاتور RSI توجه کنید. در همان نقطه نمودار به منطقه اشباع خرید (70) رسیده است و تاییدی بر ورودی در جهت Sell است.

در شکل زیر نمودار 15 دقیقه ای EUR/USD را مشاهده می کنیم که قیمت در نزدیک یک کف (حمایت) قرار دارد. اندیکاتور شاخص RSI با 14 دوره واگرایی را نشان می دهد. از طرفی قیمت در منطقه اشباع فروش (30) قرار دارد. در نتیجه تایید های لازم برای ورود به یک معامله خرید را داریم.

نتیجه‌ گیری: آیا اندیکاتور RSI برای شما مناسب است؟

شاخص RSI برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و نقاط بازگشتی در بازارهای مالی هستند، ابزار مناسبی است. این شاخص برای هر نوع بازار از جمله سهام، فارکس و ارز دیجیتال مفید است به‌ویژه اگر در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود. با این حال، آر اس آی به تنهایی ممکن است در بازارهای دارای روند قوی یا نوسانات غیرمعمول کمتر دقیق باشد و باید با احتیاط استفاده شود. در این مقاله به طور کامل به تمام ابعاد این سوال پرداختیم که اندیکاتور RSI چیست. اگر شما معامله‌گری هستید که به دنبال تایید سیگنال‌ها از منابع مختلف هستید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌تواند بخشی از استراتژی تحلیل شما باشد.