اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ + نحوه ترید با آن

ایچیموکو یک اندیکاتور چند منظوره است که از آن به عنوان ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل‌گرها و معامله‌گرهای بازارهای مالی از این اندیکاتور جهت تشخیص موارد مهمی مثل روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت، قدرت سیگنال‌ها و از همه مهم‌تر، پیش‌بینی رفتار آینده بازار بهره می‌برند. با ما همراه باشید تا اندیکاتور ایچیموکو را بررسی و نحوه کار با آن را به طور کامل یاد بگیرید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) که به اختصار به ایچیموکو شناخته می‌شود، ابزاری مهم و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال دارایی‌ها در بازارهای مالی است. این اندیکاتور قادر است روند بازار و محدوده‌های حمایت و مقاومت احتمالی را پیش‌بینی کند. معامله‌گرها با استفاده از این اطلاعات می‌توانند قدرت سیگنال‌های خرید و فروش را بررسی کرده و نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنند.

کلمه ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای “در یک نگاه” (one look) است و به این مفهوم اشاره دارد که معامله‌گر فقط کافیست یک نگاه به چارت قیمت بیندازد تا مومنتوم بازار و سایر اطلاعات مهم را درک کنید.

اهمیت اندیکاتور ایچیموکو به دلیل ترکیب چندین عنصر تحلیلی در یک ابزار است که به معامله‌گرها اجازه می‌دهد بدون نیاز به ابزارهای اضافی، نمای کلی وضعیت بازار و به خصوص روندها و قدرت آن‌ها را درک کنند.

این اندیکاتور در دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا ساخته شد و در سال ۱۹۶۹ پس از مدت‌ها آزمایش و بهینه‌سازی منتشر شد.

کاربردهای اصلی اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که بیان شد،‌ اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار ترکیبی و چندمنظوره است و اطلاعات مختلفی را می‌توان از آن برداشت کرد. در ادامه با کاربردهای اصلی آن آشنا می‌شویم:

• شناسایی روند: ایچیموکو می‌تواند جهت و قدرت روند (صعودی، نزولی، یا رِنج بودن) را مشخص کند.
• تشخیص نقاط حمایت و مقاومت: ابر کومو که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد، به عنوان یک منطقه دینامیک حمایت و مقاومت عمل می‌کند.
• سیگنال‌های خرید و فروش: برخورد خطوط این اندیکاتور به همراه جایگاه قیمت نسبت به ابر کومو، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌کند.
• بررسی قدرت سیگنال‌ها: موقعیت قیمت نسبت به ابر کومو، قدرت سیگنال‌های خرید یا فروش را مشخص می‌کند.
• پیش‌بینی آینده احتمالی بازار: از طریق خطوط پیشرو (که در ادامه توضیح خواهیم داد)، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را پیش‌بینی کرد.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو پنج جزء اصلی دارد که اسامی ژاپنی دارند و در ابتدا ممکن است کمی پیچیده به نظر بیاید. اما نگران نباشید، چون به سادگی و با تکرار و تمرین می‌توانید بر آن‌ها مسلط شوید. هر کدام از این اجزا اطلاعات خاصی را در مورد بازار ارائه می‌دهند. در ادامه، این اجزا را به همراه فرمول محاسبه و عملکرد آن‌ها توضیح می‌دهیم.

• تِنکان سِن (Tenkan-sen): تنکان سن یا خط تبدیل، میانگین کوتاه‌مدت قیمت است. این خط به عنوان یک شاخص کوتاه‌مدت عمل می‌کند و جهت روند و نقاط بازگشت احتمالی را نشان می‌دهد.
• کیجون سن (Kijun-sen):‌ کیجون سن یا خط مبنا (base)، میانگین بلندمدت قیمت است. این خط روند مبلندمدت را نشان می‌دهد و برخورد آن با تنکان سن به منزله سیگنال خرید یا فروش است.
• چیکو اسپن (Chikou Span): چیکو اسپن بر اساس قیمت بسته شدن کندل فعلی رسم و برای یک دوره میان‌مدت به عقب کشیده می‌شود. این خط قدرت روند فعلی را نشان می‌دهد و به منزله تأیید سیگنال‌های خرید و فروش است.
• سنکو اسپن A و سنکو اسپن ‌B (Senkou Span A & B): سنکو اسپن A میانگین تنکان سن و کیجون سن که یک دوره مشخص به جلو منتقل شده است. سنکو اسپن B میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره بلندمدت مشخص است که مقداری به جلو منتقل شده است. محدوده بین این دو خط را “ابر کومو” می‌نامیم که به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت کمک می‌کند.
• ابر کومو (Kumo Cloud): فضایی که بین سنکو اسپن A و B قرار دارد و به رنگ‌های مختلف (معمولاً سبز و قرمز) نمایش داده می‌شود. ابر سبز نشان‌دهنده روند صعودی قوی و ابر قرمز نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.

فرمول‌ها و محاسبات ایچیموکو

هر یک از اجزای ایچیموکو بر اساس فرمول‌های مشخصی محاسبه می‌شوند. این اجزا برای تحلیل روند، سطوح حمایت و مقاومت، و تشخیص قدرت بازار استفاده می‌شوند. در ادامه، فرمول‌ها و محاسبات ایچیموکو را بررسی می‌کنیم.

• فرمول محاسبه تِنکان سِن: میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف قیمت در ۹ کندل گذشته. (خط آبی رنگ در تصویر زیر)
• فرمول محاسبه کیجون سن: میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۲۶ کندل گذشته. (خط قرمز رنگ در تصویر زیر)
• فرمول محاسبه چیکو اسپن: قیمت بسته شدن کندل فعلی که به اندازه ۲۶ کندل به عقب منتقل شده است.
• فرمول محاسبه سنکو اسپن A و سنکو اسپن ‌B: 
  • سنکو اسپن A: میانگین تنکان سن و کیجون سن که ۲۶ کندل به جلو منتقل شده است.
  • سنکو اسپن B: میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته که ۲۶ کندل به جلو منتقل شده است.
• فرمول محاسبه ابر کومو: فضایی که بین سنکو اسپن A و B قرار دارد و به رنگ‌های مختلف (معمولاً سبز و قرمز) نمایش داده می‌شود.

نحوه اضافه کردن و تنظیم اندیکاتور ایچیموکو روی چارت

برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو روی چارت، مشابه سایر اندیکاتورها عمل می‌کنیم. نحوه انجام این کار با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی شما متفاوت خواهد بود، اما روند کلی مشابه است و در نهایت خروجی ابزار مورد نظر به چارت قیمت اضافه می‌شود.

اگر از متاتریدر استفاده می‌کنید، برای اضافه کردن این اندیکاتور باید مشابه تصویر زیر، از منوی Insert، زیر منوی Indicators و در ادامه زیر منوی Trend و در نهایت گزینه Ichimoku Kinko Hyo را انتخاب کنید.

روش دیگر این است که گزینه Ichimoku را از منوی Navigator در سمت چپ بگیرید و در وسط صفحه رها کنید. (یعنی Drag & Drop کنید.)

نحوه اضافه کردن این ابزار در تریدینگ ویو نسبت به متاتریدر ساده‌تر است. برای این منظور کافیست از منوی بالای صفحه،‌ گزینه Indicators را انتخاب کرده و در منویی که باز می‌شود، مانند تصویر زیر کلمه Ichimoku را جست‌وجو کنید.

تنظیمات شخصی‌سازی ایچیموکو

همان‌طور که می‌دانید، پارامترهای داخلی هر اندیکاتور قابل تغییر و شخصی‌سازی است. در ادامه، نحوه اعمال این تغییرات را در اندیکاتور ایچیموکو بررسی می‌کنیم.

در متاتریدر، بلافاصله بعد از اضافه کردن این ابزار به چارت، منو تنظیمات شخصی ایچیموکو ظاهر می‌شود. این منو از سه بخش Parameters،‌ Colors و Visualization تشکیل شده است. در تصویر زیر، بخش Parameters را می‌بینید که اعداد ۹ و ۲۶ و ۵۲ طبق فرمول محاسبه خطوط تنکن سن، کیجون سن و سنکو اسپن‌ها تنظیم شده‌اند. با تغییر در هر کدام از این پارامترها،‌ دقت و شکل خطوط و ابر ایچیموکو تغییر خواهد کرد.

در بخش بعدی یعنی Colors، می‌توانید رنگ اجزای مختلف این اندیکاتور را تغییر دهید.

در بخش Visualization می‌توانید نمایش یا عدم نمایش ایچیموکو را روی چارت مشخص کنید. همچنین می‌توانید مشخص کنید که اندیکاتور ایچیموکو در چه تایم فریم‌هایی نمایش داده شود. (تصویر زیر)

تحلیل سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

گفتیم که اندیکاتور ایچیموکو برخلاف بسیاری از اندیکاتورها، فقط یک سیگنال نمی‌دهد،‌ بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات مفید را برای معامله‌گرها فراهم می‌کند تا بتوانند تصمیم‌گیری بهتری برای ورود و خروج از معاملات داشته باشند. این سیگنال‌ها شامل تحلیل تقاطع خطوط، عبور قیمت از ابر کومو، و بررسی عبور چیکو اسپن است.

تقاطع تنکان سن و کیجون سن: سیگنال‌های خرید و فروش

زمانی که تنکان سن (خط قرمز) از پایین به بالا، کیجون سن (خط آبی) را قطع کند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر این تقاطع بالای ابر کومو رخ دهد، سیگنال قوی‌تر است.

زمانی که تنکان سن از بالا به پایین، کیجون سن را قطع کند به معنی یک سیگنال فروش است و اگر این تقاطع زیر ابر کومو رخ دهد، سیگنال قوی‌تر است.

توجه داشته باشید که معمولا این تقاطع‌ها در کوتاه‌مدت مؤثرند و برای تأیید باید همراه با سایر اجزای ایچیموکو بررسی شوند.

تحلیل عبور سنکوها: تشخیص روندهای صعودی و نزولی

زمانی که سنکو اسپن A (خط سبز) بالای سنکو اسپن B (خط نارنجی) قرار بگیرد، نشانه روند صعودی است. در این حالت، ابر کومو سبز می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. اگر سنکو اسپن A پایین‌تر از سنکو اسپن B قرار گیرد، روند نزولی بوده و ابر کومو به رنگ قرمز خواهد بود.

لازم به ذکر است هرچه فاصله بین سنکو اسپن A و B یا همان ضخامت ابر بیشتر باشد، روند قوی‌تر خواهد بود.

عبور چیکو اسپن: تعیین تأیید روند

وقتی چیکو اسپن (خط سبز روشن) بالای قیمت فعلی قرار بگیرد، به عنوان یک تاییدیه برای روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در جهت مقابل، اگر چیکو اسپن زیر قیمت فعلی قرار بگیرد، شاهد یک تاییدیه برای روند نزولی هستیم. به طور کلی، موقعیت قیمت نسبت به محدوده چیکو اسپن اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که این مورد می‌تواند از ورود زود هنگام به معاملات پرخطر جلوگیری کند.

تشخیص شکست روند با ابر کومو

یکی از کاربردهای مهم ایچیموکو، تشخیص زمان چرخش روند قیمت است. در این راستا، اگر قیمت از پایین ابر کومو عبور کرده و به سمت بالا خارج شود، احتمالاً شکست صعودی رخ داده و روند صعودی جدیدی در حال شکل‌گیری است. از طرف مقابل، اگر قیمت از بالای ابر کومو عبور کرده و به سمت پایین خارج شود، احتمالاً شکست نزولی رخ داده و روند نزولی جدیدی در حال پدیدارشدن است.

دقت داشته باشید که ضخامت ابر کومو اهمیت زیادی دارد. هرچه ابر ضخیم‌تر باشد، برای شکست روند به حجم و قدرت بیشتری نیاز است و احتمال رخ دادن آن کمتر می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته با ایچیموکو

به روش‌های مختلفی می‌توان از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات استفاده کرد. در بخش قبل یعنی تحلیل سیگنال‌ها دیدیم که تقاطع خطوط تنکان سن و کیجون سن یا عبور از سنکوها، سیگنال‌های مهمی صادر می‌کنند. هر معامله‌گر با توجه به کاراکتر و سبک معاملاتی خود می‌تواند از این سیگنال‌ها در استراتژی خود کمک بگیرد. در ادامه با چند نمونه استراتژی‌های معاملاتی در این زمینه آشنا می‌شویم.

استراتژی کراس تنکان سن و کیجون سن

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معامله با اندیکاتور ایچیموکو هنگامی است که یک تقاطع یا کراس اُور (Cross-over) بین خطوط تنکان سن و کیجون سن اتفاق می‌افتد. اگر خط تنکان سن از پایین به کیجون سن برخورد کرده و آن را رو به بالا بشکند، یعنی قیمت رو به افزایش بوده که باعث یک تقاطع صعودی شده است. چنین زمانی می‌توان وارد معامله خرید شد.

برعکس این حالت در با کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، زمانی است که خط تنکان سن بالای کیجون سن باشد و آن را رو به پایین بشکند. این به عنوان یک تقاطع نزولی شناخته می‌شود و موقعیتی مناسب برای ورود به یک معامله فروش است.

توجه داشته باشید که محل و فاصله وقوع کراس نسبت به ابر ایچیموکو بسیار مهم است. اگر این کراس در بالای ابر کومو رخ دهد، سیگنال قوی، اگر در داخل ابر باشد، سیگنال متوسط و اگر در زیر ابر باشد، سیگنال ضعیف محسوب می‌شود.

استراتژی مبتنی بر چیکو اسپن

از آنجایی‌که چیکو اسپن وضعیت فعلی قیمت را نسبت به گذشته بررسی می‌کند، پس زمانی که چیکو اسپن بالاتر از قیمت‌های 26 کندل قبلی حرکت کند و همچنین قیمت در بالای ابر کومو باشد، یک سیگنال صعودی برای معاملات خرید است. هرچه موقعیت این خط فاصله بیشتری از ابر داشته باشد، قدرت روند بیشتر خواهد بود.

حالت نزولی چیکو اسپن زمانی است که پایین‌تر از قیمت‌های 26 کندل قبلی حرکت کند و نمودار قیمت نیز زیر ابر کومو قرار بگیرد. استراتژی نزولی، چنین وضعیتی را به عنوان تأیید روند اصلی و ورود به معامله فروش در نظر می‌گیرد.

استراتژی‌های ترکیبی با دیگر اندیکاتورها مثل RSI و MACD

هرچند اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند مستقل عمل کند، اما معمولا می‌توانیم با ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر، دقت سیگنال‌ها را افزایش دهیم. برای مثال از ترکیب ایچیموکو و RSI خواهیم داشت:

• می‌توانیم از RSI برای شناسایی واگرایی‌ها یا اشباع خرید و فروش در کنار سیگنال‌های ایچیموکو استفاده کنیم.
• اگر کراس تنکان سن و کیجون سن سیگنال خرید بدهد و RSI بالای 50 باشد، احتمالا سیگنال قوی‌تری داریم.
• رسیدن RSI به محدوده اشباع خرید (بالای 70) یا اشباع فروش (پایین 30)، انتظار اصلاح قیمت را افزایش می‌دهد.

ایچیموکو را می‌توانیم با MACD نیز ترکیب کنیم. از آنجایی‌که MACD می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تأییدکننده برای قدرت و جهت روند استفاده شود، به طوری که:

• اگر کراس MACD سیگنال خرید بدهد و قیمت در بالای ابر کومو باشد، سیگنال معتبرتر است.
• اگر MACD سیگنال فروش بدهد و قیمت زیر ابر کومو قرار داشته باشد، سیگنال قوی‌تر خواهد بود.

تحلیل‌های هیکن آشی در کنار ایچیموکو برای تایید سیگنال‌ها

کندل‌ها در نمودار کندل استیک (Candlestick) بر اساس قیمت در لحظه شروع و پایان تایم فریم مربوطه ترسیم می‌شوند؛ اما کندل‌های هیکن آشی (Heikin ashi) بر اساس میانگین قیمت ترسیم می‌شوند. این کندل‌ها نویز بازار را در نمودار کاهش داده و جهت واضح‌تری از روند ارائه می‌دهند. با ترکیب ایچیموکو و هیکن آشی خواهیم داشت:

• اگر سیگنال خرید ایچیموکو را در کنار کندل‌های هیکن آشی سبز (صعودی) با شَدوهای کوچک یا بدون شدو پایینی داشته باشیم، سیگنال خرید، قوی‌تر است.
• اگر سیگنال فروش ایچیموکو را در کنار کندل‌های هیکن آشی قرمز (نزولی) با سایه‌های کوچک یا بدون سایه بالایی داشته باشیم، تاییدی بر روند نزولی احتمالی است.

توجه داشته باشید که سایه‌های بلند در کندل‌های هیکن آشی، نشانه‌ای از احتمال تغییر روند هستند. استفاده از هیکن آشی در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی تأیید معتبرتری ارائه می‌دهد.

فیلتر ایچیموکو

فیلتر ایچیموکو یک ابزار حرفه‌ای برای تحلیل خروجی‌های این اندیکاتور و دریافت سیگنال‌های شخصی‌سازی‌شده است. این فیلترها عموما با زبان‌ برنامه‌نویسی اسکریپت مثل Pine Script در تریدینگ‌ویو و یا سایر پلتفرم‌های تحلیل قیمت نوشته می‌شوند. فیلتر ایچیموکو به معامله‌گرها کمک می‌کند روند‌های صعودی و نزولی قوی را ساده‌تر تشخیص داده و فرصت‌های معاملاتی سریع مثل شکست‌ها و نقاط ورود و خروج را شکار کنند.

فیلترهای زیادی می‌توان روی ایچیموکو نوشت، مثل فیلتر کراس تنکان سن و کیجون سن با قیمت، فیلتر فلت‌شدن کیجون سن، فیلتر خروج قیمت از ابرکومو، حمایت کیجونسن بالای ابر و بسیاری از فیلترهای کاربردی دیگر که هر یک می‌تواند از بخش خاصی از اندیکاتور ایچیموکو استخراج شود.

فیلتر طلایی ایچیموکو برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی سریع

شرایط فیلتر:

• حجم معاملات بالا
• قیمت بالاتر از کیجون سن (روند صعودی).
• تنکان سن بالاتر از کیجون سن (کراس صعودی).
• چیکو اسپن بالاتر از قیمت گذشته (تأیید قدرت روند).
• قیمت بالای ابر کومو (تأیید روند قوی).

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

یاد گرفتیم که ایچیموکو یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی دقت تحلیل ما را افزایش دهد، در ادامه مزایا معایب استفاده از این اندیکاتور را مرور می‌کنیم.

مزایای ایچیموکو

• تحلیل جامع و چندبعدی: هر یک از اجزای مختلف ایچیموکو اطلاعات خاص و مفیدی ارائه می‌دهند، مثل: روند بازار (ابر کومو)، سطوح حمایت و مقاومت (خطوط سنکو A و B)، مومنتوم (از طریق خطوط تنکان سن و کیجون سن) و تأیید روند (با استفاده از چیکو اسپن)
• ارائه سیگنال‌های ورود و خروج دقیق: کراس‌های تنکان سن و کیجون سن، موقعیت قیمت نسبت به ابر کومو، و جهت چیکو اسپن می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های قوی برای معامله استفاده شوند.
• کاربرد در تایم‌فریم‌های مختلف: ایچیموکو در هر تایم‌فریمی کار می‌کند و می‌توان آن را برای معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به کار برد.
• انعطاف‌پذیری بالا: پارامترهای پیش‌فرض یعنی همان ۹ و ۲۶ و ۵۲ را می‌توان با توجه به نوع بازار یا سبک معاملاتی تغییر داد.
• ترکیب تحلیل روند و محدوده: هم در بازارهای رونددار و هم در بازارهای رِنج، قابل استفاده است.
• قدرت پیش‌بینی قوی: ابر کومو تا ۲۶ کندل جلوتر روی نمودار امتداد دارد که به معامله‌گرها قدرت پیش‌بینی روند و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را می‌دهد.

معایب استفاده از ایچیموکو

• پیچیدگی ظاهری: ظاهر شلوغ و پیچیده‌ ایچیموکو، درک و تسلط بر تحلیل آن را زمان‌بر می‌کند.
• تاخیر در سیگنال‌دهی: خطوط کیجون سن، تنکان سن، و چیکو اسپن با تأخیر نسبت به حرکت قیمت حرکت می‌کنند.
• خطای بیشتر در بازارهای بدون روند قوی: ممکن است در بازارهای رِنج، سیگنال‌های گمراه‌کننده ارائه دهد.
• کمبود اطلاعات حجمی: ایچیموکو هیچ داده‌ای در مورد حجم معاملات ارائه نمی‌دهد.
• عدم تطابق با همه بازارها: پارامترهای پیش‌فرض ایچیموکو بیش از ۶۰ سال پیش طراحی شده‌اند و ممکن است برای بازارهای امروزی یا ارزهای دیجیتال که رفتار متفاوتی دارند، نیاز به بهینه‌سازی داشته باشد.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار قدرتمند، محبوب و چندمنظوره است که یک دید کلی از روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت و قدرت سیگنال‌ها ارائه می‌کند. این اندیکاتور به دلیل جامعیت، برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها در تحلیل تکنیکال بسیار مفید است و سیگنال‌های متعددی برای ورود و خروج از معاملات ارائه می‌دهد. برای استفاده بهینه از ایچیموکو، لازم است با عملکرد تمامی اجزای آن آشنا شده و به اندازه کافی تمرین کنید. همچنین ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به افزایش دقت تحلیل‌ها کمک خواهد کرد.