ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

برای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی باید با بسیاری از اصطلاحات و تکنیک های سرمایه گذاری در این بازار و بازارهای دیگر آشنا باشیم. آشنایی با علم تحلیل تکنیکال یکی از موارد مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. در این مقاله از سری مقالات آموزشی ارز دیجیتال، شما را با یکی از کاربردی ترین ابزارهای مورد استفاده از تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو آشنا کنیم؛ پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو چیست؟ (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Cloud مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آن ها روی نمودار انجام می شود. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می کند که پیش بینی می کند قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند. ابر ایچیموکو را Goichi Hosoda، روزنامه نگار ژاپنی توسعه داد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. ایچیموکو نقاط داده ای بیشتری در مقایسه با نمودار شمعی استاندارد ارائه می دهد؛ درحالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد. کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال های معاملاتی کاملاً تعریف شده آسان می دانند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو را می توان یکی از قوی ترین سیستم های معاملاتی امروزی دانست که مانند کندل استیک ها توسط ژاپنی ها ایجاد شده است. این اندیکاتور می تواند در انواع بازارهای مالی مانند سهام، کالا، ارزها، اوراق قرضه و… استفاده شود. در ژاپنی معنای کلمه ایچیموکو «تعادل در یک نگاه است» و عملکردهای بسیار خوبی را در بازه های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه ای ارائه می دهد. ابر ایچیموکو مهم ترین بخش این اندیکاتور است و معامله گر می تواند به کمک آن در لحظه متوجه صعودی یا نزولی بودن روند شود.

نحوه کار ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو مورد آن ها شامل یک ابر است که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره (خط تغییر روند یا تنکان سن)، میانگین 26 دوره (خط استاندارد یا کیجون سن)، میانگین خط روند و خط استاندارد (خط پیش رو یا سنکو اسپن آ) میانگین 52 دوره (خط پیش رو یا سنکو اسپن بی) و خط قیمت پایانی در 26 دوره گذشته (خط تأخیر یا چیکو اسپن) است.
• ابر، بخش کلیدی نشانگر است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی خواهد بود.
• سیگنال های روند بالا درصورتی تقویت می شوند که ابر در همان جهت قیمت حرکت کند؛ برای مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به پایین است.

اجزای ایچیموکو

ایچیموکو ۵ خط دارد که 2 خط آن، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می دهند. این خطوط عبارت اند از:

– تنکانسن

– کیجونسن

– سنکو A

– سنکو B

– چیکو

در ادامه به تعریف و ارائه فرمول هرکدام از این اجزا می پردازیم:

• تنکانسن

تنکانسن یا خط تبدیل (Conversion Line) به کمک میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می شود.

• کیجونسن

کیجونسن یا خط پایه (Base Line) از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می شود. همانند تنکانسن این خط می تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

• سنکو A

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش بینی می کند.

• سنکو  B

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می گویند. با استفاده از این خط می توان ۲۶ روز آینده را پیش بینی کرد.

• ابرکومو

کومو را می توان مهم ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای بین ۲ خط سنکو گفته می شود. A و سنکو  B

•  چیکو

چیکو در زبان ژاپنی به معنای دره کم عمق و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می کند.

فرمول های محاسباتی اجزای ایچیموکو

PH= بالای دوره

PL=پایین دوره

CL=خط تبدیل

در پاسخ به این پرسش که آیا لازم است خودمان محاسبات ایچیموکو را انجام دهیم، باید گفت خیر!

نیازی به انجام این محاسبات طولانی نیست، بلکه کافی است در پلت فرم تحلیلی مانند شکل زیر اندیکاتور ایچیموکو را انتخاب کنید تا محاسبات روی نمودار نمایش داده شود.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

PH و PL بالاترین و پایین ترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند؛ مانند بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته درباره خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن شاخص Ichimoku Cloud به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را دستی محاسبه کنید، باید مراحل زیر را طی کنید:

• خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
• فاصله پیش رو A را براساس محاسبات قبلی حساب کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده در 26 دوره در آینده رسم می شود.
• فاصله پیش رو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
• برای فاصله زمانی تأخیر، قیمت پایانی را 26 دوره در گذشته در نمودار رسم کنید.
• اختلاف بین فاصله پیش رو A و دهانه پیش رو B را رنگ آمیزی کنید تا شکل محدوده ابری بگیرد.
• هنگامی که فاصله پیش رو A بالاتر از دهانه پیش رو B است، ابر را سبز رنگ کنید. وقتی دهانه پیش رو A زیر دهانه پیش رو B است، ابر را قرمز کنید.

مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

نحوه تحلیل و سیگنال گیری از اجزای ایچیموکو

اگر قیمت بالای خط تنکانسن قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایت عمل خواهد کرد. همچنین اگر قیمت در پایین خط تنکانسن قرار بگیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.

سیگنال گیری از کیجونسن

اگر قیمت بالای خط کیجونسن قرار بگیرد، خط کیجونسن به عنوان حمایت عمل می کند. همچنین اگر قیمت در پایین خط تنکانسن قرار بگیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومت عمل می کند.

سیگنال گیری از ابر ایچیموکو

اگر قیمت بالای ابر کومو قرار بگیرد، ابرکومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است. همچنین اگر قیمت پایین ابرکومو قرار بگیرد، ابرکومو در نقش مقاومت ظاهر می شود. گفتنی است اگر قیمت در درون ابرکومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابرکومو نظاره گر بازار باشیم.

ضخامت ابرکومو

میزان اهمیت و قدرت حمایت یا مقاومت ابرکومو به ضخامت ابرکومو بستگی دارد

سیگنال گیری از چیکو

اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار بگیرد، نشان دهنده روند صعودی است. همچنین اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار بگیرد، نشان دهنده روند نزولی است.

سیگنال گیری از کراس اجزای ایچیموکو

هرگاه تنکانسن در حال رشد و بالارفتن از کیجونسن رد شود، می توان انتظار روند صعودی از قیمت داشت و هرگاه تنکانسن به سمت پایین کیجونسن را قطع کند، در این صورت می توان از قیمت انتظار روند نزولی داشت.

تبصره ها

در کراس صعودی

اگر این قطع شدن در بالای ابرکومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می آوریم. اگر این قطع شدن در پایین ابرکومو رخ دهد، به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می شود. همچنین اگر قطع شدن مذکور در میانه ابرکومو رخ دهد، آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می آوریم. در کراس نزولی روند معکوس حالات بیان شده در بالا صادق است.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

• شاخص فنی اطلاعات مربوط را در یک نگاه با استفاده از میانگین ها نشان می دهد.
• زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، نزولی است.
• هنگامی که فاصله پیش رو A بالا می رود و بالاتر از دهانه پیش رو B است، این به تأیید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است.
• زمانی که فاصله پیش رو A در حال سقوط و پایین تر از فاصله پیش رو B است، این به تأیید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمزرنگ است.
• معامله گران بیشتر موارد از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت با توجه به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند.
• ابر، سطوح پشتیبانی/ مقاومت را فراهم می کند که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر که تنها سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

درحالی که Ichimoku Cloud از میانگین ها استفاده می کند، آن ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین های متحرک ساده قیمت های پایانی را می گیرند، آن ها را جمع کرده و کل آن را بر تعداد قیمت های بسته شدن تقسیم می کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه و سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین به دست آید.

تفاوت در محاسبات ابر ایچیموکو

اساس محاسبه آن ها بر پایه قیمت بالا و پایین یک دوره است که تقسیم بر 2 می شوند؛ درنتیجه حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود، میانگین های ایچیموکو با میانگین های سنتی متفاوت خواهد بود، اما به طورکلی هیچ شاخصی از شاخص دیگر برتری ندارد و تنها هرکدام اطلاعات مختلف را به روش های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

• نشانگر می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، بیشتر نرم افزارهای نموداری اجازه می دهند خطوط خاصی پنهان شوند؛ برای مثال تمام خطوط را می توان پنهان کرد، جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید روی این موضوع تمرکز کند که کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهد. سپس اگر همه خطوط سبب حواس پرتی می شود، می تواند آن ها را پنهان کند.
• یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که براساس داده های تاریخی است. باید توجه داش که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.
• اندیکاتور ایچیموکو همچنین می تواند برای مدت طولانی به دلیل بالاتر یا پایین تررفتن زیاد قیمت کارایی درستی را ارائه ندهد. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوورهای آن ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ زیرا معمولاً به قیمت نزدیک تر می شوند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است. حال پس از معرفی و بررسی ابر ایچیموکو، آشنایی با کاربردهای آن و تفاوت اندیکاتور آن با میانگین متحرک، به مزایا و معایب آن می پردازیم:

مزایا

1. قابل استفاده در بازه های زمانی 20 تا 50 روزه
2. نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت در تمامی بازه های زمانی
3. نشان دادن نقاط مقاومت و حمایت به صورت دامنه ابری نه یک خط
4. از آنجا که هرچقدر میزان ابر پهن تر باشد نوسانات و خطرات بازار بیش تر است، بنابراین با استفاده از ایچیموکو می توان میزان نوسان بازار را نیز مشاهده کرد.

معایب

1. وجود 5 خط بر روی نمودار آن سبب ایجاد شلوغی، پیچیده تر شدن کارها، بهم خوردن تمرکز معامله گر و در پی آن بالا رفتن خطا می شود.
2. نیاز به استفاده از نرم افزارهایی که امکان مخفی کردن خطوط نمودار را برای ما فراهم کند.
3. عدم وجود فرمول یا شاخصی مشخص برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده
4. نشان دادن میانگین متحرک آینده تنها با دو خط
5. عدم امکان استفاده از شاخص ایچیموکو در روندهای طولانی مدت به دلیل پایین آمدن دقت کار و عدم توانایی در پیش بینی دقیق دامنه قیمتی

اعداد مهم در ایچیموکو

اعداد اصلی که برای محاسبه ابر ایچیموکو استفاده می شوند، 9، 26 و 25 هستند. افراد بسیاری دلیل استفاده گوئیچی از این اعداد را برای محاسبه شاخص ایچیموکو دنبال می کنند، اما درواقع مسئله مهم این است که این اعداد بسیار دقیق عمل می کنند و با وجود اینکه افراد زیادی به کمک آزمون و خطا به دنبال تجربه های جدیدی هستند، هنوز نتوانسته اند اعدادی به دقیقی اعداد معرفی شده توسط گوئیچی بیایند که در چارچوب های زمانی مختلف خود را اثبات کرده باشند. از دیگر ویژگی های بارز شاخص ایچیموکو می توان به این مقوله اشاره کرد که بدون نیاز به اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر، برای تحلیل کافی هستند؛ با وجود این هنوز برخی تحلیلگران با این طرز فکر که هر سیستمی خطاهای خود را دارد، در کنار ایچیموکو از سایر اندیکارتورها نیز استفاده می کنند.

تأثیر قیمت گذشته و آینده در سیستم ایچیموکو

از دیگر ویژگی های منحصربه فرد ابر ایچیموکو می توان به تکنیک معامله گری پرایس اکشن اشاره کرد. به گفته گوئیچی پرایس اکشن فعلی ایچیموکو بر حرکت قیمت در آینده تأثیرگذار است. همچنین عرضه و تقاضی فعلی، خطوط حمایت و مقاومت در آن را ایجاد خواهد کرد. این سیستم به گونه ای طراحی شده که 26 دوره از زمان خود جلوتر است؛ درحالی که شاخص های دیگر این ویژگی را ندارند. بی شک همان طور که قیمت های زمان فعلی بر قیمت های آینده اثر گذارند، قیمت های گذشته نیز بر قیمت زمان حال تأثیرگذار هستند. نشان دادن قیمت های 26 دوره قبل نیز از دیگر قابلیت های مهم در سیستم ایچیموکو است.

سخن آخر

در این مقاله، به معرفی و بررسی ابر ایچیموکو پرداختیم که گویچی هوسادا، بیش از 30 سال برای ایجاد سیستم آن وقت گذاشته است. امروزه میلیون ها معامله گر در سراسر جهان از این شاخص برای تحلیل های خود استفاده می کنند. به کمک ایچیموکو می توان روند بازار، مسیر حرکت بازار، خطوط پیش رو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی و… را بررسی کرد. همچنین با وجود اینکه به دلیل نشان دادن خطوط های بسیار روی نمودار و شلوغی بیش ازحد آن، ممکن است پیچیده به نظر برسد، به دلیل دخالت نکردن و وابسته نبودن به ذهن انسان مانند سایر روش های تحلیل، در تحلیل ها، محاسبه اندیکاتور ایچیموکو دقیق تر است.

از آنجا که این نمودار اطلاعات بسیاری را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد، ممکن است برای افراد آماتور بسیار گیج کننده باشد؛ بنابراین به این افراد توصیه می شود به جای استفاده از ایچیموکو در ابتدا کار خود را با شاخص های پایه ای تر آغاز کنند. در پایان باید گفت با وجود اینکه چالش های بسیاری درباره تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن نسبتاً ساده و آسان است و برای مشاهده میزان دقیق بودن آن و همچنین کم کردن خظاهای معامله بهتر است در ترکیب با سایر روش ها استفاده شود.

سوالات متداول