مکدی (MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده «روندیاب» است که توانایی تشخیص مومنتوم را هم دارد. جالب اینجا است که این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین های متحرک طراحی شده است. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ «اندیکاتور مکدی» می رویم و با آن بیشتر آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

با عناصر اندیکاتور مکدی آشنا شوید (MACD)

بر اساس تصویری که در ادامه می آید متوجه می شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

  • خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می کند.
  • خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده های خروجی خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می خواهیم سیگنال های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم گیری ما به شمار نمی رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت سیگنال های معاملاتی ندارد.

در این تصویر، اندیکاتور مکدی در حالت استاندارد و پیش فرض با هیستوگرام در پس زمینه نمایش داده شده است که برای اهداف معاملاتی ما ضروری نیست. خطی که واکنش سریعی دارد مکدی و خط دارای حرکت آهسته تر، سیگنال است. ما از تنظیمات دوره ای پیش فرض (۱۲)، (۲۶) و (۹) استفاده کنیم.

چه سیگنال های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه فرد را به کار ببریم:

۱- تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می دهند. البته ما میانگین های (۱۲) و (۲۶) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده ایم. تقاطع میانگین های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین های کوتاه و بلندمدت – میانگین کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلندمدت – به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می کند. حالا به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط به طور دقیق، بخش های تقاطع میانگین های متحرک را به تصویر کشیده اند.

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده اند و جهت آن را تایید می کنند.

۲- خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت. در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می شوند نشان می دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. تمام این نکته ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده اند.

بخش (۱) روند صعودی کوتاهی را نشان می دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می کنند. در بخش (۲) روند قوی تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین تر از خط صفر بوده اند. در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده اند. در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می کنند.

در واقع، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این گونه برداشت می شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم. اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی – افزایشی – شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می کنند و از یکدیگر فاصله می گیرند. بسیاری از معامله گران برای تشخیص چنین شکست هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است. به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می رود.

چگونه از سیگنال های مکدی استفاده کنیم؟

در تصویر زیر، نمونه ساده و رایجی از شیوه کاربرد اندیکاتور مکدی در فرآیند معامله گری به نمایش درآمده است. بعد از شکست خط روند سمت چپ در پنجره اندیکاتور مکدی – نقطه ۱ – روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در طول یک فاز روندی صعودی، خط مکدی همیشه بالای خط صفر بوده است. بنابراین، قیمت نیز پیوسته بالاتر از میانگین ها حرکت کرده است (نقطه ۲). در فاز تثبیت، یعنی نقطه ۳، از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده ایم. با خروج قیمت از این محدوده، خطوط مکدی دوباره رشد کردند و از یکدیگر جدا شده اند (نقطه ۴). در پایان روند نیز یک واگرایی را مشاهده می کنیم (نقطه ۵). احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند در چنین شرایطی بسیار بالا است. چون وقوع سیگنال واگرایی منجر به کاهش تمایلات خرید می شود. در ادامه با وقوع هم زمان شکست کاهشی بین قیمت و میانگین ها، تقاطع نزولی میانگین های متحرک و سقوط خط مکدی به کمتر از سطح صفر، روند نزولی جدید شروع شده است؛ به نقطه (۶) توجه کنید.

اندیکاتور مکدی ابزار ایدئالی برای تعقیب حرکت های قیمت در جریان بازارهای روندی است.

منظور از واگرایی مکدی چیست؟

در نمودار تصویر زیر، با وجود ثبت سقف های جدید در طول روند صعودی، مکدی تمایل به ایجاد سقف های پایین تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد. در چنین شرایطی معامله گر باید صبر کند تا قیمت، میانگین های متحرک را قاطعانه بشکند و در مطلوب ترین حالت ممکن، کف قیمتی جدیدی نیز در نمودار قیمت ایجاد شود.

واگرایی اندیکاتور مکدی، تغییر جهت روند را از قبل پیش بینی می کند.

بهترین اندیکاتور کدام است؟

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نسبت به دیگری برتری ندارد. در واقع، این موضوع همیشه به زمینه کاربرد اندیکاتور و شیوه استفاده توسط معامله گر بستگی پیدا می کند. اندیکاتور، یک ابزار تحلیل نموداری است که برای اهداف خاصی طراحی شده است. بسیاری از معامله گران به اشتباه در شرایط نامناسبی از اندیکاتورها استفاده می کنند. اجازه بدهید برای روشن تر شدن ماجرا یک مثال بزنیم. یک چکش را در نظر بگیرید؛ در حالت معمولی، این وسیله فقط برای کوبیدن میخ مناسب است. اگر از آن برای سفت کردن پیچ استفاده کنید، نتیجه ای جز خرابی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود، نباید چنین برداشت کرد که چکش، ابزار نامناسبی است.

در واقع، نکته اصلی، استفاده از ابزار صحیح در شرایط مناسب است. همین موضوع در مورد اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برقرار است. اولین نکته در راستای استفاده صحیح این است که شرایط بازار کاملا مشخص و واضح باشد. یعنی باید بدانیم که در یک فاز روندی هستیم یا خنثی؟ سپس می توان اندیکاتور مناسب برای تحلیل درست نمودار قیمت را انتخاب کرد. علاوه بر این، یک اندیکاتور، سیگنال های معاملاتی کامل و مستقلی را ارائه نمی دهد و فقط نشانه های نموداری خاصی را به نمایش درمی آورد. هرچند این ابزار، فرآیند تصمیم گیری را آسان می کند، اما مبنای اصلی استراتژی معاملاتی شما نیست. بنابراین اندیکاتورها فقط باید به عنوان گواه های معاملاتی برای ایجاد نقاط تلاقی در نمودار قیمت استفاده شوند.

نیم نگاهی به مسیر پیش روی شما به عنوان یک معامله گر

حتی با وجود مطالعه و درک نکته های فراوان، معامله گری به هیچ وجه آسان نیست. در جریان این فرآیند، ترس ها و تردیدها به سرعت بر معامله گران غالب می شوند. بنابراین، شما باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی و بهینه باشید تا بتوانید در میدان معامله ها طعم پیروزی را بچشید.