اگر فعال بازار سرمایه گذاری باشید و با دنیای تریدینگ هم سر و کار داشته باشید، تا امروز حتما از اصطلاحی به نام نسبت ریسک به ریوارد هم چیزی شنیده اید. نسبت ریسک به ریوارد یا ((Risk-Reward Ratio) نشان دهنده تعادل بین سطح ریسک و سطح ریوارد یا پاداش مورد انتظار در یک معامله یا استراتژی است. از نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو برای برآورد و تحلیل ریسک و پاداش در یک معامله یا سبد سرمایه استفاده می شود. این نسبت نشان می دهد که برای هر واحد ریسک باید انتظار چه مقدار پاداش یا ریواردی داشت. به طور کلی نیز باید گفت که تعیین نسبت ریسک به ریوارد به عوامل مختلفی مثل ریسک پذیری تریدر، هدف های یک سرمایه گذار ، استراتژی مورد استفاده برای معامله و شرایط بازار بستگی دارد.
تریدینگ ویو به عنوان ابزاری ساده برای تحلیل و محاسبه ریسک به ریوارد استفاده می شود. در این مقاله درباره نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو، نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ، اهمیت نسبت ریسک به ریوارد و چند مثال عینی درباره نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس و ارزدیجیتال می پردازیم. همراه ما باشید:
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) که با نام اختصاری R/R نیز نشان داده می شود، که در سامانه تریدینگ ویو نیز قابل دسترسی و نمایش است، بیانگر تعادل میان سطح ریسک و سطح پاداش یک معامله است. به بیان دیگر این نسبت نشان می دهد که شخص سرمایه گذار به اندازه چه مقدار ریسک باید انتظار چه مقدار پاداش یا ریواردی را داشته باشد.
نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو می تواند به صورت های مختلف بیان می شود، اما نوع متداول این نسبت که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد یک به یک (1:1) است. به این معنا که برای هر واحد ریسک ، یک واحد ریوارد دریافت می شود. در این حالت سطح ریسک و ریوارد به طور مساوی تعیین شده و نسبت متوسطی میان آن ها وجود دارد.
اما ممکن است که تریدر با استراتژی معاملاتی خود نسبت ریسک به ریوارد را با نسبت های دیگری ببندد تا با کمترین ریسک، بتواند بیشترین سود را به دست بیاورد.
به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد 1:2 باشد، این به این معنی است که تریدر برای یک واحد ریسک، انتظار دو واحد پاداش را دارد.
پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد در یک معامله به عوامل مختلفی بستگی دارد. گاه سرمایه گذار بر اساس سبد سرمایه گذاری ای که دارد، ریسک های بالاتری می بندد و گاهی استراتژی معاملاتی او به گونه ای است که ریوارد مورد انتظار کمتر و به همان میزان ریسک نیز کمتر است. پس نسبت ریسک به ریوارد یا R/R یک معامله ، به اهداف و استراتژی های شخصی معامله گر بستگی دارد . چراکه هر تریدر به دنبال بهینه ترین استفاده از سرمایه های خود و رساندن ریسک های اضافه به حداقل مقدار است.
اما سوالی که مطرح است این است که فرمول محاسبه ریسک به ریوارد چیست؟ و اساسا این نسبت برای هر معامله چگونه محاسبه می شود؟ در ادامه مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد
نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم آنلاین است که به سرمایه گذاران و تریدرها این امکان را می دهد تا با استفاده از چارت ها، ابزارهای تحلیلی و امکانات دیگر، بازارهای مالی را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند، استراتژی های تریدینگ را پیاده سازی کنند و در نهایت معاملات خود را انجام دهند.
برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو لازم است از ابزار بازدهی به ریسک استفاده کنید. حالا اگر قصد دارید که به عنوان خریدار وارد شوید ، باید از ابزار «Long position» استفاده کنید و اگر قصد ورود برای فروش دارید از ابزار «Short position» استفاده کنید.
ابزار تعیین ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو در سمت چپ پروفایل شما، گزینه هفتم از پایین نمایش داده می شود.
(تصویری از پروفایل تریدینگ ویو)
حالا اگر شما خریدار هستید و قصد ورود دارید، با استفاده از ابزار Long position روی نقطه ی مشخص شده برای ورود خود کلیک کنید تا نسبت ریسک به ریوارد برای شما مشخص شود ( با رنگ زرد نشان داده شده)
به یاد داشته باشید این نکته که حد ضرر را کجا قرار دهید و در کجا سود بگیرید کاملا به عهده شماست. اما ممکن است هدفی که برای خود پیش بینی کرده اید کاملا محقق نشود و قیمت به نقطه ای که مشخص کردید نرسد و در نتیجه شما سودی نگیرید. پس می توانید چند نقطه را به عنوان نقاط سود مشخص کنید کنید.
حد سود و ضرر در تریدینگ ویو
حد سود و ضرر در تریدینگ ویو (TradingView) به قیمت هایی گفته می شود که سرمایه گذاران می توانند برای معاملات خود تعیین کنند. این حدود به صورت خودکار در نمودارها نشان داده می شوند و برای مدیریت ریسک و بهره برداری از سود در معاملات بسیار مفید هستند.
حد سود (Take Profit) به قیمتی اشاره دارد که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار بسته می شود و سود به دست می آید. تریدرها عموما در زمان ورود به معامله یا در حین آن، قیمت هدف سود را مشخص می کنند. این قیمت معمولاً بالاتر از قیمت ورودی قرار می گیرد و به عنوان هدف برای کسب سود تعیین می شود.
حد ضرر (Stop Loss) نیز به قیمتی اشاره دارد که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار بسته می شود و جلوی از دست رفتن سرمایه را می گیرد. سرمایه گذاران می توانند قبل از شروع معامله یا در حین آن، قیمت توقف ضرر را تعیین کنند. این قیمت معمولاً پایین تر از قیمت ورودی قرار می گیرد و به عنوان محدوده برای مدیریت خسارت در نظر گرفته می شود.
استفاده از حد سود و ضرر در تریدینگ ویو به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک معاملات خود را کاهش داده و سوددهی را بهبود بخشند. با تعیین این حدود، می توان به صورت خودکار و هوشمندانه معاملات را مدیریت کرده و در مقابل نوسانات بازار محافظت کرد.
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه است؟
همانگونه که گفتیم ، نسبت ریسک به ریوارد در همه بازارهای مالی من جمله بازار بورس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع به این معنا نیست که نسبت R/R تنها در فارکس استفاده شود. حال برای اطلاع بیشتر و بهتر از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس، می توانید به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما یک سهم در بازار بورس با قیمت ورودی 50 دلار و قیمت توقف ضرر (Stop Loss) 45 دلار خریداری کردید. همچنین، قیمت هدف سود (Take Profit) این معامله را برابر ۶۰ دلار در نظر گرفته اید. . حال بیایید نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم:
مقدار ریسک = قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر = 50 – 45 = 5 دلار
مقدار ریوارد = قیمت هدف سود – قیمت ورودی = 60 – 50 = 10 دلار
نسبت ریسک به ریوارد = مقدار ریسک ÷ مقدار ریوارد = 5 ÷ 10 = 0.5
بنابراین، در این مثال نسبت ریسک به ریوارد برابر 0.5 است. این نسبت نشان می دهد که برای هر دلار ریسک، انتظار می رود 0.5 دلار ریوارد دریافت کنید.
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در ارزدیجیتال چگونه است؟
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در بازار ارزدیجیتال نیز مانند بازار بورس و فارکس است. شما می توانید با استفاده از فرمول محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، در معامله ارزهای دیجیتال، یک معامله پر سود رقم بزنید. برای درک بهتر معامله در این بازار، به مثال زیر دقت کنید:
فرض کنید شما ارزی با قیمت ورودی ۱۰.۰۰۰ دلار و قیمت توقف ضرر ۹.۰۰۰ دلار خریداری کرده اید. هدف سود شما از این ارز، در حدود ۱۲.۰۰۰ دلار است. حالا با این اعداد محاسبه نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر است با:
مقدار ریسک = قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر = 10,000 – 9,000 = 1,000 دلار
مقدار ریوارد = قیمت هدف سود – قیمت ورودی = 12,000 – 10,000 = 2,000 دلار
نسبت ریسک به ریوارد = مقدار ریوارد ÷ مقدار ریسک = 2,000 ÷ 1,000 = 2
بنابراین، در این مثال نسبت ریسک به ریوارد برابر 2 است. این بدان معناست که برای هر واحد ریسک (1,000 دلار)، به طور میانگین دو واحد ریوارد (2,000 دلار) در اختیار خواهید داشت. این نسبت نشان می دهد که پتانسیل سود در این معامله بیشتر از ریسک است.
نسبت ریسک به ریوارد چه اهمیتی دارد؟
نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری دارد. بسیاری معتقدند نسبت ریسک به ریوارد می تواند جلوی از دست رفتن بیش از حد سرمایه را بگیرد. چراکه مشخص می کند با چه مقدار ریسک چه مقدار سودی را باید انتظار داشت. علاوه بر این نسبت ریسک به ریوارد کمک می کند تا تریدر تعادل مناسبی بین ریسک و ریوارد در سرمایه گذاری خود برقرار کند. و این یعنی تصمیم های بهتری در انتخاب معاملات و سرمایه گذاری می توان گرفت و از سوددهی مطلوبی بهره مند شد.
ارزیابی بهره وری سرمایه یکی دیگر از مواردی است که باعث اهمیت نسبت ریسک به ریوارد می شود. به این معنا که می توان مشخص کرد که آیا سرمایه به صورت منطقی در حال استفاده است یا نه. و برای سرمایه گذاری که به دنبال استفاده منطقی و البته سودآور برای سرمایه خود است، باعث اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود بهره وری سرمایه می شود.
در نهایت نیز استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ و سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران اعتماد بیشتری در خصوص تصمیم گیری های خود می دهد. این نشان می دهد که آیا شما به عنوان یک تریدر در تصمیم گیری هایتان به تعادل ریسک و ریوارد توجه کرده اید یا نه. و همچنین آیا در تریدینگ خود متقاضی بهره وری و سود قابل قبول هستید؟
سخن آخر
در این مقاله سعی شد درباره نسبت ریسک به ریوارد یا R/R در تریدینگ ویو صحبت کنیم و نحوه محاسبه آن در بازارهای سرمایه گذاری مختلف مانند بورس و ارزدیجیتال را بگوییم. نسبت ریسک به ریوارد مشخص می کند که برای هر مقدار سود تریدر چه مقدار ریسکی را باید متحمل شود. این نسبت با استفاده از فرمول ریسک به ریوارد مشخص می شود. با استفاده از این فرمول عددی به عنوان مقدار ریسک یا مقدار ریوارد به دست می آید که این عدد اگر بالاتر از صفر باشد نشانگر مقدار سود بالا در مقابل ریسک کم است و اگر پایین تر از صفر باشد نشانگر مقدار سود کم در مقابل ریسک متحمل شده است.
با این همه آنچه مهم است این است که نسبت ریسک به ریوارد به تریدر برای تصمیم گیری درست در معاملات خود کمک می کند و از همین روی است که بین معامله گران حرفه ای بازار اهمیت بسیار زیادی دارد.
تریدرها می دانند با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد از ریسک بیش از حد برای به دست آوردن سود بالا جلوگیری می کنند. البته استفاده از نسبت ریسک به ریوارد بستگی به عوامل مختلفی همچون شرایط بازار، استراتژی معامله و هدف های شخصی سرمایه گذار هم دارد. پس اگر شما نیز مایل به استفاده از این نسبت هستید ، حتما با سنجیدن همه جوانب اقدام به استفاده از این نسبت برای معاملات خود کنید.
شما همگی توجه کرده اید که در ایده های نمودار در TradingView، بخش های “long setup” یا “short setu” بسیار مفید است. این بخش به وضوح منطقه سود (به رنگ سبز)، منطقه توقف (به رنگ قرمز) و ورود شما (مرزها) را شناسایی می کند. همچنین، در بالا و پایین، درصد افزایش و کاهش شما نشان داده می شود. این با استفاده از ابزاری که می توانید در نوار ابزار خود در سمت چپ پیدا کنید، یعنی هفتمین گزینه از بالا، دستیابی پیدا می کند. دو گزینه اول، موقعیت خرید بلند و موقعیت فروش کوتاه هستند.
به یاد داشته باشید این نکته که حد ضرر را کجا قرار دهید و در کجا سود بگیرید کاملا به عهده شماست. اما ممکن است هدفی که برای خود پیش بینی کرده اید کاملا محقق نشود و قیمت به نقطه ای که مشخص کردید نرسد و در نتیجه شما سودی نگیرید. پس می توانید چند نقطه را به عنوان نقاط سود مشخص کنید کنید.
حال می توانید ببینید که نسبت ریسک به ریوارد به صورت عدد در مرکز نشان داده شده است.
اینمقدار به معنای این است که شما برای به دست آوردن مقدار سود ، حاضر هستید ریسک کنید. درواقع نسبت ریسک به ریوارد اختلاف میان نقطه ورود …
به یاد داشتن یک نکته بسیار مهم است: تصمیم کجا سود را بگیرید و کجا توقف ضرر را قرار دهید کاملاً بر عهده شما است. هدف های پیش بینی شده ایده آل داده شده اند، اما قیمت ممکن است به طور ضروری به این نقاط نرسد. شما کاملاً در این محدوده قرار دارید و حتی می توانید دو یا سه نقطه سودگیری در یک موقعیت داشته باشید.
حالا، نسبت ریسک به ریوارد که به صورت یک عدد.عدد در مرکز بیان شده است، چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد دقیقاً همان چیزی است که از اسمش پیداست: مقداری که شما را برای مقداری که ممکن است به دست آورید، به خطر انداخته اید. توجه کنید که ریسک شما نامعلوم است، اما سود شما تضمین شده نیست. نسبت ریسک به ریوارد اختلاف بین نقطه ورود به نقطه توقف ضرر و نقطه فروش یا سودگیری را اندازه گیری می کند. مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را به شما می دهد.