این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معاملهگران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار میرود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.
MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه میباشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.
این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معاملهگران کوتاه مدت میباشد و به روشی از MACD استفاده میکنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار میرود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.
این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص میشوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.
تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص میشود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی میشود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته میشود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر میشود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را میدهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.
[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)
انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.
این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا میشود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمیتوان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور میکنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد میباشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معاملهگران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.
نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان
سلام ممنون از مقاله
نقطه خروج چطوری تعیین می شود ؟
باسلام دوست عزیز
تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.
سلام من منطقه اشباع فروش یا منطقه اشباع خرید رو متوجه نمیشم
باسلام دوست عزيز
اشباع خرید به معنای مبادله اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آنها است.وقتی معاملهگران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله آنها میکنند، در این صورت به عقیده تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان میدهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد. اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق میشود که به عقیده معاملهگران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله میشوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان میدهد.
سلام من تازه واردم و میخوام از این سیگنال ها استفاده کنم.چجور میتونم از macd استفاده کنم؟کجا؟یعنی نرم افزار خاصی داره؟
با سلام دوست عزیز
اندیکاتور ها در کلیه تریدرها قابل بارگزاری و بهره بردازی هستند
کلمه Overbought ینی اشباع خرید که در متن به اشتباه اشباع فروش نوشته شده
با سلام و احترام
بله، مورد مربوطه اطلاح شد.
اینکه هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یعنی چی؟
با سلام دوست عزیز
به معنی انقضای سیگنال میباشد؛ در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است.
با سلام با توجه به اینکه تمامی اندیکاتورها براساس داده های زمان حال و پیشین محاسبه می شوند همگی به نوعی وضعیت گذشته را به زبان نمودارهای مختلف نمایش می دهند به عبارتی اندیکاتوری که براساس داده های زمان های پیشین محاسبه می شوند چشم اندازی در خصوص اتفاق آینده نمی توانند ارائه کنند.
من خیلی تلاش کردم که از این اندیکاتورها و ترکیب اونا (مکدی، آر اس آی، استوکستیک، ای تی آر، پارابولیک سار، ام اف آی، سی سی آی، ای دی ایکس و …) چیزی دستگیرم بشه ولی هیچی عایدم نشد همگی مبتنی بر داده های قیمت “گذشته” محاسبه می شوند پس اتفاقی که افتاده و تمام شده را ترسیم می کنند و هیچ ذهنیتی از چند دقیقه بعد را ارائه نمی کنند و هر چیزی که بخواهیم تخمین بزنیم شانسی هست
البته فیبوناچی ریتریسمنت و اکتنشن، ترسیم خطوط روند دینامیکی، حمایت ها و مقاومت ها و افزایش حجم معاملات تنها چیزهایی هستند که میتونم روشون حساب کنم بیشتر اینجا عرض بنده روی اندیکاتورها هست
لطفا اگه راهکاری برای تخمین وضعیت نماد در دقایق پیش رو (نه تحلیل گذشته نماد) دارین راهنمایی بفرمائید:
مثلا در شکل بالا در کندلهای انتهایی، دو تا مووینگ اوریج کند و سریع (در نمودار مکدی) در حال کراس به سمت بالا هستند و ما انتظار داریم قیمت رشد کنه ولی من هزاران بار برخوردم کردم که بازم قیمت برخلاف تحلیل من تغییر جهت داده و تحلیل اشتباه از آب درآمده. حالا ممکنه بگین فقط نباید با مکدی تصمیم به ترید گرفت شما اینو با هرچی بخواین تحلیل کنین با هرچی ترکیب کنید بازم همراه با عدم قطعیت هست که چون من آدم بدشانسی هستم اکثر اوقات منجر به باخت من شده است
در پایان از سایت خوب تون تشکر می کنم
با سلام و احترام
بابک جان تمامی محاسبات بازار های مالی و تحلیل ها نسبی و بر مبنای احتمال هست. به هیچ عنوان نمیتوان آینده رو کامل پیش بینی کرد و هیچ چیز توی این دنیای مادی ۱۰۰ درصد نیست! پس ضرر کردن وجود داره حتماً برای معاملاتت حد ضرر بزار چون حتماً یک سری از معاملاتت باید بره تو ضرر اما چیزی که که مدیریت ریسک و مالی بهت یاد میده اینه که چقدر از سرمایه و تا چ حد ریسک کنی و حد ضرر و سود رو به چه نسبتی بزاری تا اگه دچار ضرر شدی باز برآیند حسابت در ماه مثبت باشه. پیشنهاد میکنم مقالات مدیریت سرمایه ریسک و تعیین میزان ریسک به ریوارد یا R/R رو مطالعه کنی.