اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) که در بازارهای مالی به آن KC هم می گویند، یک شاخص و اندیکاتور بسیار مهم است که معامله گران می توانند با استفاده از آن، تشخیص روند و تغییر جهت روند را پیش بینی کنند. این اندیکاتور که شباهت زیادی به اندیکاتور باند های بولینگر دارد، دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی است که این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم می شوند تا یک کانال قیمتی را ایجاد کنند. خط بالایی در این اندیکاتور به عنوان خط مقاومت نمایانگر حداکثر قیمت ها و خط پایینی به عنوان خط پشتیبان نمایانگر حداقل قیمت ها در یک بازۀ زمانی معین است. کانال کلتنر به عنوان یک ابزار تحلیلی برای شناسایی موقعیت بازار و پیش بینی حرکت قیمت استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر یک ابزار رایج برای پیش بینی روند بازارهای مالی همچون فارکس است که بیش تر در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود؛ به این اندیکاتور دکلتنر کانال هم می گویند. چستر دبلیو کلتنر این اندیکاتور را ایجاد کرده است که برای تحلیل نمودارهای قیمتی و شناسایی محدوده های قیمتی هم از آن استفاده می کنند. اندیکاتور کانال کلتنر ابتدا توسط چستر دبلیو کلتنر در دهۀ 1960 میلادی ابداع شد و در دهۀ 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخۀ مورد استفادۀ امروزی این اندیکاتور درواقع همان نسخۀ توسعه یافته توسط لیندا بردفورد است. کانال کلتنر می تواند به تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی کمک کند. این ابزار تحلیلی بسیار مفید برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات هستند. این اندیکاتور از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• خط میانی: این خط معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت را نشان می دهد و از آن به عنوان خط مرجع استفاده می شود.
• خط بالایی: نوار بالایی این اندیکاتور به عنوان دو برابر مقدار متوسط محدودۀ واقعی (ATR) بالاتر از خط میانی رسم می شود.
• خط پایینی: نوار پایینی هم دو برابر مقدار ATR پایین تر از خط میانی را نشان می دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر معمولاً با استفاده از مقادیر میانگین متحرک نمایی (EMA) و محدودۀ واقعی (ATR) محاسبه می شود. دورۀ میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً بین 15 تا 40 روز متغیر است و با توجه به استراتژی معامله این عدد تعیین می شود. نوار بالایی کانال دو برابر مقدار متوسط محدودۀ واقعی (ATR) بالاتر از EMA قرار می گیرد و نوار پایینی هم دو برابر ATR پایین تر از EMA تنظیم می شود. دستورالعمل های مربوط به محاسبۀ این اندیکاتور به صورت زیر است:

• محاسبۀ میانگین متحرک نمایی (EMA):
  • ابتدا برای محاسبۀ میانگین متحرک نمایی (EMA) باید یک دورۀ زمانی مشخص کنید؛ مثلاً 20 یا 50 روز.
  • برای هر نقطۀ داده در نمودار قیمتی، EMA محاسبه می شود.
  • میانگین متحرک نمایی برای اولین نقطه برابر با قیمت اولیه است و برای نقاط بعدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

EMA جدید = (قیمت جدید – EMA قبلی) * (2 / (دوره + 1)) + EMA قبلی

• محاسبه محدودۀ واقعی (ATR):
  • برای محاسبۀ محدودۀ واقعی (ATR)، نیاز به داشتن یک دورۀ زمانی مشخص دارید؛ مثلاً 14 روز.
  • ATR برای هر نقطۀ داده در نمودار قیمتی محاسبه می شود.
  • ATR از تغییرات حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (Low) در دورۀ مشخص استفاده می کند.
• محاسبۀ نوارهای کانال کلتنر:
  • خط میانی کانال کلتنر معمولاً برابر با EMA قیمت است که در مرحلۀ اول محاسبه شده است.
  • نوار بالایی کانال به عنوان خط علوی تنظیم می شود و برابر با EMA قیمت اصلی به اضافۀ دوبرابر ATR محاسبه شده در مرحلۀ دوم است.
  • نوار پایینی کانال به عنوان خط پایینی تنظیم می شود و برابر با EMA قیمت اصلی منهای دوبرابر ATR محاسبه شده در مرحلۀ دوم است.

با اعمال این محاسبات به نقاط داده در نمودار قیمت، شما می توانید خطوط اندیکاتور کانال کلتنر را به طور دقیق برای تحلیل نمودارهای قیمتی خود ایجاد کنید و برای شناسایی محدوده های قیمتی در نمودار استفاده نمایید.

در آموزش اندیکاتور کانال کلتنر باید در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی در بازارهای مالی مختلف ازجمله فارکس است که به شکل دو خط بالا و پایین به همراه یک خط میانی نشان داده می شود. وقتی خط های بالا و پایین به صورت صعودی قرار دارند، نشان دهندۀ بازار صعودی هستند. وقتی خطوط به صورت نزولی هستند و قیمت به سمت پایین حرکت می کند، بازار شرایط افت را در پیش گرفته و در حال نزول است. وقتی خطوط افقی هستند و قیمت بین آن ها در نوسان است، بازار به عنوان خنثی تعبیر می شود. همچنین این اندیکاتور می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. از این ابزار که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، معامله گران برای تحلیل روند بازار، تشخیص تغییرات مومنتوم و تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کنند.

دوره اختصاصی

دوره نخبگان، استاد تمامی در ترید

دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است

دریافت اطلاعات بیشتر

چگونه از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنیم؟

کانال کلتنر یک ابزار تحلیلی دینامیک است که در بازارهای مالی همچون فارکس و یا رمزارزها از آن به شیوه های مختلف استفاده می شود. وقتی نوار بالایی و پایینی کانال کلتنر به صورت صعودی قرار دارد و قیمت به طور مداوم نزدیک به نوار بالایی حرکت می کند، معامله گران این شرایط را به عنوان نمایش دهندۀ بازار صعودی تفسیر می کنند. همچنین اگر کانال به صورت نزولی باشد و قیمت به طور مداوم در نزدیکی نوار پایین کانال حرکت کند، بازار به عنوان نزولی در نظر گرفته شده و اغلب معامله گران براساس این روند نسبت به خرید و یا فروش تصمیم گیری لازم را انجام می دهند. وقتی کانال کلتنر در وضعیت افقی قرار دارد و قیمت بین دو نوار بالایی و پایینی در حال نوسان است، معامله گران این وضعیت را به عنوان بازار خنثی تفسیر کرده و تلاش می کنند در سقف کانال فروشنده و در کف آن خریدار باشند.

روش استفاده از کانال کلتنر

همانطورکه در مقدمه هم اشاره کردیم، کانال کلتنر یک اندیکاتور بسیار کاربردی برای ارزیابی روند قیمتی در بازارهای مالی است که شباهت زیادی به اندیکاتور باندهای بولنیگر دارد. آموزش کانال کلتنر و استفاده از آن به شما کمک می کند تا روند بازار را ارزیابی کرده و تصمیم گیری های بهتری در معاملات فارکس داشته باشید. دقت کنید که این روش تنها یکی از جنبه های تحلیل تکنیکال است و باید با سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون باندهای بولینگر ترکیب شود تا تصمیمات معاملاتی بیش تر قابل اتکا باشد. به صورت کلی، روش استفاده از این اندیکاتور به شرح زیر است:

• نصب اندیکاتور: ابتدا باید این اندیکاتور را به نمودار قیمت در نرم‎ افزار معاملاتی خود اضافه کنید. این اندیکاتور عموماً در بخش اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی نرم افزارهای معاملاتی موجود است.
• بررسی خطوط کانال: کانال کلتنر شامل سه خط است: خط بالایی، خط وسط و خط پایین. خط وسط به عنوان خط میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می کند و معمولاً میانگین از قیمت های بالا و پایین در یک دورۀ زمانی خاص است.
• تشخیص روند: وقتی قیمت از خط بالایی کانال کلتنر بالاتر برود، می تواند نشان دهندۀ شروع یک روند صعودی باشد و بالعکس، اگر قیمت از خط پایین کانال خارج شود، این می تواند نشان دهندۀ شروع یک روند نزولی باشد و ممکن است زمان خوبی برای فروش محسوب شود.
• استفاده از خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت: اگر قیمت بین خط بالایی و پایینی کانال جلو و عقب حرکت می کند، از خطوط بالایی و پایینی می توانید به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.
• توجه به تغییر مومنتوم: هنگامی که قیمت به یک خط کانال نزدیک می شود و سپس به سمت دیگر حرکت می کند، این روند معمولاً نشان دهندۀ تغییر مومنتوم است.

مقایسه اندیکاتور باندهای بولینگر با کلنتر

کانال کلتنر و باندهای بولینگر هر دو ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی در معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی هستند؛ اما شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. کانال کلتنر با استفاده از میانگین متحرک نمایی و محاسبۀ خطوط بالا و پایین براساس متغیر ATR به شما نشان می دهد که چگونه قیمت ها به روند واکنش می دهند؛ درحالی که باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد بیش تر به شکل «خرید افراطی» و «فروش افراطی» تمایل دارند. همچنین، کانال کلتنر با توجه به تغییرات قیمت، حساس تر عمل می کند و برای معامله گرانی مناسب است که به دنبال پیش بینی دقیق از روند قیمت ها هستند.

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر می توانند در اتخاذ تصمیمات معاملاتی به معامله گران کمک کنند. برای موفقیت در معاملات فارکس داشتن مهارت و تجربۀ لازم و همچنین مدیریت ریسک ضروری است. همچنین توصیه می شود که قبل از ورود به معاملات واقعی، تمرین و آموزش کافی داشته باشید. به صورت کلی، در معاملاتی که با استفاده از شاخص کانال کلتنر انجام می شود، سه استراتژی زیر بیش تر از سایر روش ها مورد توجه است:

• استراتژی عقب نشینی (Pullback)

در این استراتژی، معامله گر به دنبال روند صعودی یا نزولی است که از کانال کلتنر خارج شده و سپس به خط میانی کانال باز می گردد. معامله گر برای ورود به معامله در یک روند صعودی، به دنبال قیمتی می گردد که از خط بالایی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد. معامله گر در روند نزولی ممکن است به دنبال قیمتی باشد که از خط پایینی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد.

• استراتژی شکست (Breakout)

استراتژی شکست تلاش می کند تا وقوع حرکت های جهت دار مهم تری را تشخیص دهد. در این استراتژی معامله گر در ابتدای حرکت از خط میانی کانال وارد می شود و امیدوار است که به حرکت های بزرگ تری در جهت معامله ای قوی تر برسد. قبل از ورود به معامله با این استراتژی اطمینان حاصل کنید که کانال کلتنر به صورت افقی و صاف است. همچنین می توانید از اندیکاتورهای دیگری برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

• ترکیب استراتژی عقب نشینی و شکست

برخی معامله گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می کنند. انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار در این روش اهمیت زیادی در موفقیت معامله گر دارد.

مزایا و معایب کانال کلتنر

شاخص کانال کلتنر نوسانات را براساس بالا و پایین قیمت یک دارایی یا جفت ارز اندازه گیری می کند. استفاده از این شاخص به عنوان یک قسمت از استراتژی معاملاتی می تواند مزایا و معایب خاص خود را برای معامله گران داشته باشد. به صورت کلی، مزایا و معایب معیار کانال کلتنر در معاملات بازارهای مالی مختلف به شرح زیر است:

مزایا

• تشخیص روند بازار: این اندیکاتور به شما کمک می کند تا روند بازار را به خوبی تشخیص دهید. زمانی که نوارهای کانال به صورت صعودی باشند، احتمالاً بازار در حال رشد و زمانی که به صورت نزولی باشند، بازار در حال افت است.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: از نوارهای کانال می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار استفاده کرد. این امر به شما کمک می کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشید.
• تشخیص تغییرات مومنتوم: اگر قیمت به طور مداوم به یکی از نوارهای کانال برخورد کند و سپس به سمت دیگری برود، می تواند به شما اشاره کند که روند مومنتوم تغییر کرده است.

معایب

• ممکن است سیگنال های معاملاتی نادرست باشند: برخی از معامله گران ممکن است به سیگنال های معاملاتی این اندیکاتور اعتماد نکنند؛ زیرا برخی از پیش بینی ها با این اندیکاتور نادرست است.
• وابستگی به بازار: این اندیکاتور ممکن است در بازارهای مختلف به شکل متفاوت عمل کند. بنابراین، شما باید آن را با در نظر گرفتن نوع بازار خود سفارشی کنید.
• عدم پیش بینی تمام جنبه ها: این اندیکاتور فقط یک جنبه از بازار را مورد بررسی قرار می دهد و سایر عوامل مانند اخبار و رویدادهای اقتصادی را در نظر نمی گیرد.

سخن پایانی

اندیکاتورهای فارکس درواقع ابزارهایی هستند که از آن ها برای کمک به معامله گران این بازار مالی استفاده می شود تا معامله گران الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت ها را شناسایی کرده و تصمیم گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. با استفاده از کانال کلتنر و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می توان به بهبود تصمیمات معاملاتی در بازار فارکس کمک کرد. تمرین و تجربه همیشه به شما کمک می کند تا با این اندیکاتور بهتر آشنا شوید و روند های بازار را بهتر تحلیل کنید.

سوالات متداول