اکسپرت مشخص کننده ترند(XTL)
GET پیشرفته دارای ویژگی عالی در شناسایی شمارش موج الیوت میباشد. زمانی که با مطالعاتی از قبیل PTI، کانالهای موج ۴، کانالهای ترند و مشابه آن ترکیب میشود یک مکانیسم موثر ترید کردن در دسترس کاربران GET قرار میگیرد. مکانیسم این استراتژی بر موارد زیر متمرکز است:
الف) ترید بر روی حرکت از موج ۴ به ۵ در ترید نوع اول
ب) ترید در پایان موج ۵ در ترید نوع دوم
این مساله میتوانست بسیار پربارتر شود در صورتی که میتوانستیم با مکانیسم فوق در بعضی از موجهای سوم گسترش یافته که در بازار ایجاد میشوند شرکت کنیم.به همین دلیل این کار با ماندن در تریدهای نوع دوم که در انتهای موج ۵ام صورت میگیرد قابل انجام است که در این حالت باید منتظر موج سوم که تولید خواهد شد ماند. در بعضی اوقات تعدادی از کاربران ما درخواست کردند که ما تکنیکی ارائه دهیم که اجازه دهد زودتر به نوسان موج سوم وارد شوند.
بعد از تحقیقات زیاد، ما ژوزف ترند اندکس را در سال ۱۹۹۵ بدست آوردیم. این JTI طراحی شده بود به منظور این که نوسان موج سوم را زمانی که نوسان رخ میدهد تشخیص دهد.این کار بوسیله ایجاد یک منحنی لگاریتمی در نوسان موج سوم بدست میآمد. به هر حال در بعضی موارد این تشخیص برای کاربری که میخواست به طور کامل به نوسان موج سوم وارد شود به خصوص در مواردی که نقطه ورود زودتری داشت کمی دیر انجام میشد.
ابزار
بعد از آخرین نرمافزار GET پیشرفته که در ماه مارس ۱۹۹۵ منتشر شد. ما تحقیقات را ادامه دادیم تا راه حل قابل قبولی را برای شناسایی نوسان موج سوم در مراحل اولیه بدست آوریم. نتیجه این کار XTL (اکسپرت مشخص کننده ترند) میباشد.
تئوری XTL:
اگر ما با دقت به نمودارها نگاه کنیم شما بازههای زمانی را خواهید یافتد که در آنجا بازار تمایل دارد که از ترند قبلی خود برگردد و نیرویی بدون جهت مشخص و نوسانات واضح داشته باشد که به صورت پشت سر هم و تصادفی رخ میدهد. به خاطر میآوریم که بسیاری از این نوسانات تحت عنوان Noise طبقهبندی میشوند. مثالهایی که در صفحات بعدی میآیند نشاندهنده نمودار طلا مربوط به فوریه ۹۶ میباشد که بازار حالت ساید و بدون ترند مشخص میباشد.
برای بحث در مورد این مساله باید گفت که بازاری است که در آن ترید کردن در یک روش تصادفی است.در صورتی که شما در این بازار با استفاده از ترندی که این سیستم به شما میدهد ترید انجام دهید، شما باید Buy در نقاط High انجام داده Sell در Low انجام دهید. ترندی که بر اساس مدل گفته شده ایجاد میشود معمولا در بازارهای ساید به خوبی کار نمیکند. به هر حال ترید کردن بوسیله اندیکاتورهایی که حالتهای پیش فروش و پیش خرید را نشان میدهند در این بازههای زمان بهتر کار میکنند.
به هر حال شما باید در بازههای زمانی از استراتژی که در حالت پیش خرید و فروش ترید میکند به حالتهایی که بازار ترند داراست تغییر وضعیت دهید. به نظر نمیرسد این چرخه هیچگاه تغییر کند و Jiterally make a grown man cry زمانی که بازار به سمت حالت ترنددار حرکت میکند قیمت در یک جهت با مومنتوم قوی و بعنوان یک مومنتوم ادامهدار ترید میشود که این نوسان تحت عنوان ترند ماژور طبقهبندی میشود. در واژههای امواج الیوت این نوسان به نام موج سوم نامگذاری میشود.
هدف تشخیص این مساله هست که په زمانی بازار در حالت تصادفی است (Fashion random) و چه زمانی در حالت ترند ماژور است. این مساله نیاز به دو چیز دیگر دارد.
- حالت ترند اصلی باید در مراحل اولیه شناسایی شود تا کسی بتواند روی آن ترید کند.
- سیگنالهای خطای آن کم باشد.
ما یک مدل آماری را ایجاد کردیم که به صورت تصادفی اطلاعات داده شده را بررسی میکند. مدل مشابه یک تست برای موارد تصادفی میباشد ( در کتابهای آماری پیشرفته بیابید). مدل آماری ما ارزشی معادل ۰ و ۱ برای اطلاعات داده شده محاسبه میکند.( ۰ به طور کامل تصادفی است و ۱ کاملا biased) به علاوه ما همچنین راهی برای اندازهگیری سطوح آستانه یافتیم.اگر آزمایش ما برای اطلاعات داده شد تصادفی شده از این آستانه بالاتر بود ما انتظار خواهیم داشت که بازار بصورت بالقوه حرکت کند یا تریدی همراه با یک bias در مراحل اولیه یک ترند ماژور صورت خواهد پذیرفت.
زمانی که bias یک رو به پایین با ترند رو به پایین یافت میشود ستونها به رنگ قرمز میشوند و زمانی کهbias رو به بالا با ترند رو به بالا یافت میشود ستونها به رنگ آبی میشوند. اگر ترند نه به سمت بالا و نه به سمت پایین باشد ستونها به رنگ سیاه دیده میشوند.
قابلیت جا به جایی
این مطالعه فقط در صورتی قابل اعتماد است که قابلیت استفاده در بازارهای دیگر را داشته باشد. مدل آماری که ما برای XTL یافتهایم این خاصیت را دارد. این مدل در همه بازارها (کالا و سهام) و باری همه زمانها بدون هیچ محدودیتی کار میکند.
سازگاری با آنالیزور موج الیوت:
تقریبا همه نوسانات موج سوم که ایجاد میشوند قوی هستند و مومنتوم زیادی برای ایجاد یک ترند ماژور دارند. در بسیاری از موارد XTL میتواند ترند ماژور را در مراحل اولیه موج سوم بیابد. بعلت اینکه XTL یک مدل آماری است و از امواج الیوت استفاده نمیکند میتواند نقاط مطمئن و مستقلی را ارئه دهد و ابزار ورودی زود هنگامی برای نوسان موج سوم میباشد.
طراحی برای استفاده از XTL:
شاید مهمترین ارزش استفاده از شناسایی مراحل اولیه موج سوم صعودی یا نزولی میباشد. آنالیزور امواج الیوت به کاربر هشدار میدهد که احتمال بالقوه تغییر در ترند وجود دارد. ابزار میتواند این تغییر در ترند را شناسایی یا کشف کند. بنابراین ترکیب آنالیزور موج الیوت و میتواند حالت خوبی را در جهت پیشبینی و اثبات ترند بوجود آورد.
در چندین صفحه بعدی ما بحث خواهیم کرد که چگونه از استفاده کنیم و بعضی از قوانیین ترید توصیه شده شرح داده خواهد شد ما پیشنهاد میکنیم که شما از این حالت استفاده کنید و ایدههای خود را در بازههای متفاوت آزمایش کنید. سپس حالتی را شکل دهید که منطبق با استیل ترید کردن شما باشد.
تنظیمات XTL:
فقط یک تنظیم (input) برای کاربر قار داده شده است که ابزار XTL برای آن محاسبه انجام میدهد. این ورودی تعداد میلههایی میباشد که برای آزمایش به کار برده میشود. تنظیم از پیش تعیین شده دوره ۳۵ را به کار برده است و ما به شدت توصیه میکنیم که آن را به کار ببرید. استفاده از دوره ۳۵ باعث کاهش تعداد سیگنالهای خطای شکسته شدن میشود. به هر حال استفاده از تنظیم با دوره ۲۱ روزه XTL به این اجازه را میدهد که ترند ماژور را در مراحل خیلی ابتداییتر شناسایی کند.
بنابراین با وجودی XTL که با دوره ۳۵ سیگنالهای خطای کمتری ایجاد میکند. XTL با دوره ۲۱ ترند ماژور را یک یا دو میله زودتر شناسایی میکند.
استفاده از هر کدام تنظیمات (دوره ۳۵ یا ۲۱) بستگی به سلیقه شخصی شما دارد. بهترین راه برای تصمیمگیری برای بهترین تنظیم استفاده آزمایش و گرفتن تست بر روی اطلاعات گذشته و یافتن تنطیمی که با اصول ترید شما متناسب باشد، است.
همچنین ما مثالهایی را پیوست کردهایم که از هر دو تنظیم استفاده شده تا نتایج و اشکال آنها را با هم توضیح دهد.
چگونگی استفاده از XTL:
بعلت اینکه XTL ابزاری است که ترند ماژور را تشخیص میدهد. شما باید از آن بعنوان روشی جهت بهبود ترید خود استفاده کنید. بر اساس آزمایشات ما روشهایی که در ادامه میآیند بسیار قابل اعتماد هستند. زمانی که ترند ماژور وجود دارد میلهها طرحدار و سیاه هستند. زمانی که ترندی یافت میشود، رنگ میله قرمز (ترند نزولی) یا آبی (ترند صعودی) میشود.
اولین میله که رنگش تغییر میکند اولین میله شکست نامیده میشود. نصف ارتفاع این ستون شکست را برای بدست آوردن سطح Buy بکار ببرید.
زمانی که بازار به سطحBuy نفوذ کند و در صورت شرایط زیرBuy اعمال میشود:
الف) XTL نباید یک میله، با رنگ مخالف ترند داشته باشد. در مورد بالا با یک سیگنال ترند بالایی ایجاد شده است. بنابراین شما نباید میله قرمز رنگی را قبل از نفوذ به سطح Buy ببینید.میلههای سیاه(Neutral) مشکلی ندارند و استراتژی را مخدوش نمیکنند.
ب) بعد از اینکه رنگ میله تغییر کرد قیمت نباید به سطح استاپ مورد نظر برسد (Taken out).(به صفحه بعدی برای بحث در مورد استاپها نگاه کنید.)
ما پیشنهاد میکنیم که نصف طول میله قطع کننده را اضافه کنید. لطفا با آزادی کامل یک بک تست در حالت آزمایشی بگیرید و بهترین طولی را که برای شما مناسبتر است بیابید.
برای ورودیهای خطرناک شما باید سطحBuy را بالایHigh میله قطع کننده قرار دهید.
شما با یک Buy Stop در این مناطق انتخاب شده به بازار وارد میشوید.
در مثال بعدی (تا زمانی که شرایط تغییری نکند) ما از دوره زمانی ۳۵ برای محاسبه XTLاستفاده کردیم. همچنین ما نصف ارتفاع میله قطع کننده را نیز محاسبه کردیم.
شکل بالا نمودار مربوطه به مارس ۹۵ در موردD-Mark میباشد. که از ۱۳ فوریه میباشد. ابزارXTL یک حالت بالقوه در بازار را نشان میدهد.
این میله با رنگ آبی نشاندهنده ترنر رو به بالا میباشد همچنین این میله به عنوان اولین میله قطعکننده نامیده میشود.
اکنون نصف ارتفاع این میله قطع کننده را جهت بدست آوردن سطحBuy محاسبه میکنیم.
در زمان اولین میله قطع کننده XTLنباید:
- موردی برخلاف ترند را داشته باشد.
- استاپ نباید Taken outشده باشد.
بنابراین یک پوزیشن Buyزمانی که بازار از سطحBuy میگذرد قابل ارزیابی است.
تعدادی راه ورود وجود دارد. ایدههای زیادی برای ورود به یک Buyدر سطحBuy وجود دارد.
نکته: قبل از حرکت بازار به سمت سطحBuy ممکن است میلههای سیاه دیده شود.میلههای سیاه استراتژی را مخدوش نمیکنند.
استفاده از استاپ:
اگرچه راههای زیادی برای گذاشتن استاپ وجود دارد راهی که در اینجا ما یافتهایم مفید استو یک استاپ به اندازه میله قطع کننده زیر Lowمیله قطع کننده قرار دهید.
ما پیشنهاد میکنیم که آزمایش کنید و یک روش استاپ که با استراتژی و استیل شما هماهنگ است بیابید.
اگر احساس میکنید که استاپ بسیار کوچک است میتوانید از ۲ برابر طول میله قطع کننده استفاده کنیدو در مقابل اگر احساس میکنید که استاپ خیلی بزرگ است در آن زمان میتوانید از نصف طول قطع کننده استفاده کنید.
بای مثال: میله قطع کننده در محدوده ۷۶۵۰= Highو ۷۶۳۰=Low قرار دارد. بنابراین طول میله قطع کننده ۲۰=(۷۶۳۰-۷۶۵۰) میباشد.
سیگنال بای ترند رو به بالا
برای بدست آوردن سطحBuy شما باید۲/۱ طول میله قطع کننده را بیابید.در این مورد ۲/۱ ارتفاع میله قطع کننده (۵/۰*۲۰)=۱۰ میباشد. این عدد راHigh به میله قطع کننده اضافه کنید تا سطحBuy بدست آید.(۱۰+۷۶۵۰)=۷۶۶۰
برای بدست آوردن سطح استاپ شما باید میله قطع کننده را از Lowآن کم کنید (۲۰-۷۶۳۰)=۷۶۱۰ که این عدد استاپ پیشنهادی ما میباشد.
سیگنالهای سل ترند رو به پایین
برای سیگنالهای ترند رو به پایین شما باید درست برعکس عمل کنیدو از مثال بالا استفاده کنید. ۲/۱ میله قطع کننده ۱۰ پوینت میباشد. این عدد را Lowاز میله قطع کننده کسر کنیدتا سطح Sellبدست آید (۱۰-۷۶۳۰)=۷۶۲۰
برای بدست آوردن استاپ پیشنهادی ما شما باید طول میله قطع کننده را باHigh آن جمع کنید (۲۰+۷۶۵۰)=۷۶۷۰این نقطه استاپ پیشنهادی ما است.
حد سود
حد سود جایی است که از یک تریدر به تریدر دیگر متفاوت است.به هر حال زمانی که تصمیم میگیرید که در مورد سود فکر کنید ما پیشنهاد میکنیم که از ابزار GETپیشرفته در کانال رگرسیون ترند استفاده کنید. شما میتوانید از آن بر اساس حالت ثابت و اتوماتیک یا از پیوت قبلی استفاده کنید. این کانالها برای ماندن با ترند بازار بسیار عالی است.
یکی از قدرتهای بالای این کانال رگرسیون ترند کمک به ماندن با ترند بازار است. زمانی که ترند بازار کانالها را قطع میکند معمولا علامتی دال بر پایان ترند است.
با این فکر ما پیشنهاد میکنیم که حد سود زمانی است که کانال توسط قیمت شکسته میشود.
ابزار XTLهمچنین میتواند برای شناسایی ترند رو به پایین ماژور مورد استفاده قرا گیرد. مثال نشان داده شده مربوط بهBean oil در می ۹۶ میباشد.
در همین زمان نیز ما پیشنهاد میکنیم که سود باید در زمانی که قیمت کانال رگرسون ترند را قطع میکند حاصل شود.
ادامه ترید (ماندن در ترید):
زمانی که کانالهای رگرسیون ترند را برای حفاظت از سود بکار میبرید به منظور بودن در بازار در جهت ترند ترید اولیه، شما باید از یک زمان به زمانی دیگر از بازار Stop out(خروج موقت)کنید. زمانی که قیمت کانالهای ترند را شکست معمولا علامتی دال بر پایان ترند یا حداقل یک تغییر موقت در مسیر(bias) است.
پیشبینی این مساله که یک شکست در کانال ترند یک تغییر واقعی در ترند است یا فقط یک تغییر موقت است بسیار مشکل است. ما توصیه میکنیم که در این شرایط سود را کسب کنید. اگر ترند اولیه ادامه یافت شما میتوانید مانند زیر دوباره وارد بازار شوید.
زمانی که ترند اصلی بوسیله نرمافزار بدست آمده تغییر نکرد {در این مورد میلهها از رنگ قرمز (ترند نزولی) به رنگ آبی (ترند صعودی) تغییر کرد} شما میتوانید در مسیر اولیه زمانی که قیمت کانالهای ترند جدید را قطع کرد دوباره به بازار برگردید. میلههای سیاه مشکلی ایجاد نمیکند و استراتژی را مخدوش نمیکنند. کانالهای ترند جدید از پیوت قبلی رسم میشوند.
نقطه ورود محل شکسته شدن کانال ترند میباشد.
راهنما جهت ادامه ترند:
- ترند اصلی که بوسیله GETبدست میآید نباید تغییر کند. مثال: در بازار با ترند رو به پایین رنگ ستونها نباید قرمز (dawn)یا سیاه (neutral)باشد و نباید به رنگ آبی (UP)تغییر کند که میتواند دلالت بر امکان تغییر به bias(ترند رو به بالا) باشد. خلاف این مساله برای فاز رالی قابل تعمیم است.
- زمانی که پیوت تخمین زده شد، کانال ترند را از این پیوت که در شکل صفحه قبل آمده رسم کنید. شما همچنین باید از کانالهای اتوماتیک در GETاستفاده کنید (لطفا توجه کنید که کانالهای اتوماتیک پیوتهای جدید را که توسط کاربر انتخاب شده مثل اصلی و اولیه و غیره را خاموش میکند. شما باید این تنظیمات را برای بدست آوردن نتایج بهتر تغییر دهید.)
زمانی که قیمتها این کانال ترند جدید را در جهت مسیر اولیه قطع کرد یک ترید جدید با یک استاپ، بالا/ پایین پیوت قبلی (در زیر نشان داده شده) قابل انجام است.
ترید جدید:
زمانی که دوباره به بازار وارد شدید فکر کنید که وارد یک پوزیشن جدید شدهاید زمانی که ترید به سود نشست از کانال رگرسیون ترند برای محافظت از سود استفاده کنید.
استفاده از تنظیمات متفاوت برایXTL
در این صفحه ما تفاوت استفاده از دورههای ۲۱ درXTL با دورههای ۳۵ آن را نشان خواهیم داد. ازXTL با دورههای ۲۱ برای ورود زودتر در بازار استفاده میشود. به هر حال اشکال اساسی در استفاده از تنظیمات دوره ۲۱ تعدادی سیگنال خطا است. که در صفحه بعد نشان داده شده است.
استفاده از XTL با دوره ۲۱:
معمولا اولین میله قطع کننده در استفاده از دوره های ۲۱ XTL زودتر ایجاد میشود.
این حالت میتواند همچنین تعدادی سیگنال خطا که در صفحه بعد نشان داده شده را ایجاد کند.
استفاده ازXTL با دوره ۳۵:
زمانی که از GETبا دوره ۳۵ استفاده میشود سیگنال خطا به کمترین حد ممکن میرسد.
معمولا اولین میله قطع کننده زمانی که با تنظیماتXTL با دوره ۲۱ مقایسه شود کمی دیرتر ایجاد میشود(با یک یا دو ستون تاخیر).
استفاده از تنظیمات متفاوت برای XTL
استفاده از XTLبا دوره ۲۱:
در این مثال نمودار جولای ۹۵ در موردCoffee نشان داده شده که در یک ترند نزولی اصلی قرار دارد.
ابزار XTLبا دوره ۲۱ دو سطح Buyمتفاوت ایجاد میکند که میتوانند سیگنالهای خطا باشند.
اشکال اساسی در استفاده XTLبا دوره ۲۱ پتانسیل بالقوه برای سیگنالهای خطا میباشد.
استفاده از XTLبا دورههای ۳۵:
استفاده ازXTL با دورههای ۳۵ مانع از سیگنالهای خطا میشود. این مساله مهمترین فایده در استفاده ازXTL با دوره ۳۵ میباشد.
با استفاده از این مثال ما فواید و مضرات استفاده از XTLبا دوره ۲۱ در مقابل ۳۵ را نشان دادیم. شما به عنوان کاربر باید تصمیم بگیرید که کدام یک را در الگوی ترید کردن خود بکار ببرید.