اکسپرت مشخص کننده ترند(XTL)

GET پیشرفته دارای ویژگی عالی در شناسایی شمارش موج الیوت می­باشد. زمانی که با مطالعاتی از قبیل PTI، کانال­های موج ۴، کانال­های ترند و مشابه آن ترکیب می­شود یک مکانیسم موثر ترید کردن در دسترس کاربران GET  قرار می­گیرد. مکانیسم این استراتژی بر موارد زیر متمرکز است:

الف) ترید بر روی حرکت از موج ۴ به ۵ در ترید نوع اول

ب) ترید در پایان موج ۵ در ترید نوع دوم

این مساله می­توانست بسیار پربارتر شود در صورتی که می­توانستیم با مکانیسم فوق در بعضی از موج­های سوم گسترش یافته که در بازار ایجاد می­شوند شرکت کنیم.به همین دلیل این کار با ماندن در تریدهای نوع دوم که در انتهای موج ۵ام صورت می­گیرد قابل انجام است که در این حالت باید منتظر موج سوم که تولید خواهد شد ماند. در بعضی اوقات تعدادی از کاربران ما درخواست کردند که ما تکنیکی ارائه دهیم که اجازه دهد زودتر به نوسان موج سوم وارد شوند.

بعد از تحقیقات زیاد، ما ژوزف ترند اندکس را در سال ۱۹۹۵ بدست آوردیم. این JTI  طراحی شده بود به منظور این که نوسان موج سوم را زمانی که نوسان رخ می­دهد تشخیص دهد.این کار بوسیله ایجاد یک منحنی لگاریتمی در نوسان موج سوم بدست می­آمد. به هر حال در بعضی موارد این تشخیص برای کاربری که می­خواست به طور کامل به نوسان موج سوم وارد شود به خصوص در مواردی که نقطه ورود زودتری داشت کمی دیر انجام می­شد.

ابزار

بعد از آخرین نرم­افزار GET پیشرفته که در ماه مارس ۱۹۹۵ منتشر شد. ما تحقیقات را ادامه دادیم تا راه حل قابل قبولی را برای شناسایی نوسان موج سوم در مراحل اولیه بدست آوریم. نتیجه این کار XTL (اکسپرت مشخص کننده ترند) می­باشد.

تئوری XTL:

اگر ما با دقت به نمودارها نگاه کنیم شما بازه­های زمانی را خواهید یافتد که در آنجا بازار تمایل دارد که از ترند قبلی خود برگردد و نیرویی بدون جهت مشخص و نوسانات واضح داشته باشد که به صورت پشت سر هم و تصادفی رخ می­دهد. به خاطر می­آوریم که بسیاری از این نوسانات تحت عنوان Noise  طبقه­بندی می­شوند. مثال­هایی که در صفحات بعدی می­آیند نشان­دهنده نمودار طلا مربوط به فوریه ۹۶ می­باشد که بازار حالت ساید و بدون ترند مشخص می­باشد.

برای بحث در مورد این مساله باید گفت که بازاری است که در آن ترید کردن در یک روش تصادفی است.در صورتی که شما در این بازار با استفاده از ترندی که این سیستم به شما می­دهد ترید انجام دهید، شما باید Buy در نقاط High انجام داده Sell در Low انجام دهید. ترندی که بر اساس مدل گفته شده ایجاد می­شود معمولا در بازارهای ساید به خوبی کار نمی­کند. به هر حال ترید کردن بوسیله اندیکاتورهایی که حالت­های پیش فروش و پیش خرید را نشان می­دهند در این بازه­های زمان بهتر کار می­کنند.

به هر حال شما باید در بازه­های زمانی از استراتژی که در حالت پیش خرید و فروش ترید می­کند به حالت­هایی که بازار ترند داراست تغییر وضعیت دهید. به نظر نمی­رسد این چرخه هیچگاه تغییر کند و  Jiterally make a grown man cry زمانی که بازار به سمت حالت ترنددار حرکت می­کند قیمت در یک جهت با مومنتوم قوی و بعنوان یک مومنتوم ادامه­دار ترید می­شود که این نوسان تحت عنوان ترند ماژور طبقه­بندی می­شود. در واژه­های امواج الیوت این نوسان به نام موج سوم نام­گذاری می­شود.

هدف تشخیص این مساله هست که په زمانی بازار در حالت تصادفی است (Fashion random) و چه زمانی در حالت ترند ماژور است. این مساله نیاز به دو چیز دیگر دارد.

• حالت ترند اصلی باید در مراحل اولیه شناسایی شود تا کسی بتواند روی آن ترید کند.
• سیگنال­های خطای آن کم باشد.

ما یک مدل آماری را ایجاد کردیم که به صورت تصادفی اطلاعات داده شده را بررسی می­کند. مدل مشابه یک تست برای موارد تصادفی می­باشد ( در کتاب­های آماری پیشرفته بیابید). مدل آماری ما ارزشی معادل ۰ و ۱ برای اطلاعات داده شده محاسبه می­کند.( ۰ به طور کامل تصادفی است و ۱ کاملا biased) به علاوه ما همچنین راهی برای اندازه­گیری سطوح آستانه یافتیم.اگر آزمایش ما برای اطلاعات داده شد تصادفی شده از این آستانه بالاتر بود ما انتظار خواهیم داشت که بازار بصورت بالقوه حرکت کند یا تریدی همراه با یک bias در مراحل اولیه یک ترند ماژور صورت خواهد پذیرفت.

زمانی که bias یک رو به پایین با ترند رو به پایین یافت می­شود ستون­ها به رنگ قرمز می­شوند و زمانی کهbias رو به بالا با ترند رو به بالا یافت می­شود ستون­ها به رنگ آبی می­شوند. اگر ترند نه به سمت بالا و نه به سمت پایین باشد ستون­ها به رنگ سیاه دیده می­شوند.

قابلیت جا به­ جایی

این مطالعه فقط در صورتی قابل اعتماد است که قابلیت استفاده در بازارهای دیگر را داشته باشد. مدل آماری که ما برای XTL یافته­ایم این خاصیت را دارد. این مدل در همه بازارها (کالا و سهام) و باری همه زمان­ها بدون هیچ محدودیتی کار می­کند.

سازگاری با آنالیزور موج الیوت:

تقریبا همه نوسانات موج سوم که ایجاد می­شوند قوی هستند و مومنتوم زیادی برای ایجاد یک ترند ماژور دارند. در بسیاری از موارد XTL می­تواند ترند ماژور را در مراحل اولیه موج سوم بیابد. بعلت اینکه XTL یک مدل آماری است و از امواج الیوت استفاده نمی­کند می­تواند نقاط مطمئن و مستقلی را ارئه دهد و ابزار ورودی زود هنگامی برای نوسان موج سوم می­باشد.

طراحی برای استفاده از XTL:

شاید مهم­ترین ارزش استفاده از شناسایی مراحل اولیه موج سوم صعودی یا نزولی می­باشد. آنالیزور امواج الیوت به کاربر هشدار می­دهد که احتمال بالقوه تغییر در ترند وجود دارد. ابزار می­تواند این تغییر در ترند را شناسایی یا کشف کند. بنابراین ترکیب آنالیزور موج الیوت و می­تواند حالت خوبی را در جهت پیش­بینی و اثبات ترند بوجود آورد.

در چندین صفحه بعدی ما بحث خواهیم کرد که چگونه از استفاده کنیم و بعضی از قوانیین ترید توصیه شده شرح داده خواهد شد ما پیشنهاد می­کنیم که شما از این حالت استفاده کنید و ایده­های خود را در بازه­های متفاوت آزمایش کنید. سپس حالتی را شکل دهید که منطبق با استیل ترید کردن شما باشد.

تنظیمات XTL:

فقط یک تنظیم (input)  برای کاربر قار داده شده است که ابزار XTL  برای آن محاسبه انجام می­دهد. این ورودی تعداد میله­هایی می­باشد که برای آزمایش به کار برده می­شود. تنظیم از پیش تعیین شده دوره ۳۵ را به کار برده است و ما به شدت توصیه می­کنیم که آن را به کار ببرید. استفاده از دوره ۳۵ باعث کاهش تعداد سیگنال­های خطای شکسته شدن می­شود. به هر حال استفاده از تنظیم با دوره ۲۱ روزه XTL به این اجازه را می­دهد که ترند ماژور را در مراحل  خیلی ابتدایی­تر شناسایی کند.

بنابراین با وجودی  XTL که با دوره ۳۵ سیگنال­های خطای کمتری ایجاد می­کند.  XTL با دوره ۲۱ ترند ماژور را یک یا دو میله زودتر شناسایی می­کند.

استفاده از هر کدام تنظیمات (دوره ۳۵ یا ۲۱) بستگی به سلیقه شخصی شما دارد. بهترین راه برای تصمیم­گیری برای بهترین تنظیم استفاده آزمایش و گرفتن تست بر روی اطلاعات گذشته و یافتن تنطیمی که با اصول ترید شما متناسب باشد، است.

همچنین ما مثال­هایی را پیوست کرده­ایم که از هر دو تنظیم استفاده شده تا نتایج و اشکال آنها را با هم توضیح دهد.

چگونگی استفاده از XTL:

بعلت اینکه XTL ابزاری است که ترند ماژور را تشخیص می­دهد. شما باید از آن بعنوان روشی جهت بهبود ترید خود استفاده کنید. بر اساس آزمایشات ما روش­هایی که در ادامه می­آیند بسیار قابل اعتماد هستند. زمانی که ترند ماژور وجود دارد میله­ها طرح­دار و سیاه هستند. زمانی که ترندی یافت می­شود، رنگ میله قرمز (ترند نزولی) یا آبی (ترند صعودی) می­شود.

اولین میله که رنگش تغییر می­کند اولین میله شکست نامیده می­شود. نصف ارتفاع این ستون شکست را برای بدست آوردن سطح Buy بکار ببرید.

زمانی که بازار به سطحBuy نفوذ کند و در صورت شرایط زیرBuy اعمال می­شود:

الف) XTL نباید یک میله، با رنگ مخالف ترند داشته باشد. در مورد بالا با یک سیگنال ترند بالایی ایجاد شده است. بنابراین شما نباید میله قرمز رنگی را قبل از نفوذ به سطح Buy ببینید.میله­های سیاه(Neutral) مشکلی ندارند و استراتژی را مخدوش نمی­کنند.

ب) بعد از اینکه رنگ میله تغییر کرد قیمت نباید به سطح استاپ مورد نظر برسد (Taken out).(به صفحه بعدی برای بحث در مورد استاپ­ها نگاه کنید.)

ما پیشنهاد می­کنیم که نصف طول میله قطع کننده را اضافه کنید. لطفا با آزادی کامل یک بک تست در حالت آزمایشی بگیرید و بهترین طولی را که برای شما مناسب­تر است بیابید.

برای ورودی­های خطرناک شما باید سطحBuy را بالایHigh میله قطع کننده قرار دهید.

شما با یک Buy Stop در این مناطق انتخاب شده به بازار وارد می­شوید.

در مثال بعدی (تا زمانی که شرایط تغییری نکند) ما از دوره زمانی ۳۵ برای محاسبه XTLاستفاده کردیم. همچنین ما نصف ارتفاع میله قطع کننده را نیز محاسبه کردیم.

شکل بالا نمودار مربوطه به مارس ۹۵ در موردD-Mark می­باشد. که از ۱۳ فوریه می­باشد. ابزارXTL یک حالت بالقوه در بازار را نشان می­دهد.

این میله با رنگ آبی نشان­دهنده ترنر رو به بالا می­باشد همچنین این میله به عنوان اولین میله قطع­کننده نامیده می­شود.

اکنون نصف ارتفاع این میله قطع کننده را جهت بدست آوردن سطحBuy محاسبه می­کنیم.

در زمان اولین میله قطع کننده XTLنباید:

• موردی برخلاف ترند را داشته باشد.
• استاپ نباید Taken outشده باشد.

بنابراین یک پوزیشن Buyزمانی که بازار از سطحBuy می­گذرد قابل ارزیابی است.

تعدادی راه ورود وجود دارد. ایده­های زیادی برای ورود به یک Buyدر سطحBuy وجود دارد.

نکته: قبل از حرکت بازار به سمت سطحBuy ممکن است میله­های سیاه دیده شود.میله­های سیاه استراتژی را مخدوش نمی­کنند.

استفاده از استاپ:

اگرچه راه­های زیادی برای گذاشتن استاپ وجود دارد راهی که در اینجا ما یافته­ایم مفید استو یک استاپ به اندازه میله قطع کننده زیر Lowمیله قطع کننده قرار دهید.

ما پیشنهاد می­کنیم که آزمایش کنید و یک روش استاپ که با استراتژی و استیل شما هماهنگ است بیابید.

اگر احساس می­کنید که استاپ بسیار کوچک است می­توانید از ۲ برابر طول میله قطع کننده استفاده کنیدو در مقابل اگر احساس می­کنید که استاپ خیلی بزرگ است در آن زمان می­توانید از نصف طول قطع کننده استفاده کنید.

بای مثال: میله قطع کننده در محدوده ۷۶۵۰= Highو ۷۶۳۰=Low قرار دارد. بنابراین طول میله قطع کننده        ۲۰=(۷۶۳۰-۷۶۵۰) می­باشد.

سیگنال بای ترند رو به بالا

برای بدست آوردن سطحBuy شما باید۲/۱ طول میله قطع کننده را بیابید.در این مورد ۲/۱ ارتفاع میله قطع کننده (۵/۰*۲۰)=۱۰ می­باشد. این عدد راHigh به میله قطع کننده اضافه کنید تا سطحBuy بدست آید.(۱۰+۷۶۵۰)=۷۶۶۰

برای بدست آوردن سطح استاپ شما باید میله قطع کننده را از Lowآن کم کنید (۲۰-۷۶۳۰)=۷۶۱۰ که این عدد استاپ پیشنهادی ما می­باشد.

سیگنال­های سل ترند رو به پایین

برای سیگنال­های ترند رو به پایین شما باید درست برعکس عمل کنیدو از مثال بالا استفاده کنید. ۲/۱ میله قطع کننده ۱۰ پوینت می­باشد. این عدد را Lowاز میله قطع کننده کسر کنیدتا سطح Sellبدست آید                   (۱۰-۷۶۳۰)=۷۶۲۰

برای بدست آوردن استاپ پیشنهادی ما شما باید طول میله قطع کننده را باHigh آن جمع کنید (۲۰+۷۶۵۰)=۷۶۷۰این نقطه استاپ پیشنهادی ما است.

حد سود

 حد سود جایی است که از یک تریدر به تریدر دیگر متفاوت است.به هر حال زمانی که تصمیم می­گیرید که در مورد سود فکر کنید ما پیشنهاد می­کنیم که از ابزار GETپیشرفته در کانال رگرسیون ترند استفاده کنید. شما می­توانید از آن بر اساس حالت ثابت و اتوماتیک یا از پیوت قبلی استفاده کنید. این کانال­ها برای ماندن با ترند بازار بسیار عالی است.

یکی از قدرت­های بالای این کانال رگرسیون ترند کمک به ماندن با ترند بازار است. زمانی که ترند بازار کانال­ها را قطع می­کند معمولا علامتی دال بر پایان ترند است.

با این فکر ما پیشنهاد می­کنیم که حد سود زمانی است که کانال توسط قیمت شکسته می­شود.

ابزار XTLهمچنین می­تواند برای شناسایی ترند رو به پایین ماژور مورد استفاده قرا گیرد. مثال نشان داده شده مربوط بهBean oil در می ۹۶ می­باشد.

در همین زمان نیز ما پیشنهاد می­کنیم که سود باید در زمانی که قیمت کانال رگرسون ترند را قطع می­کند حاصل شود.

ادامه ترید (ماندن در ترید):

زمانی که کانال­های رگرسیون ترند را برای حفاظت از سود بکار می­برید به منظور بودن در بازار در جهت ترند ترید اولیه، شما باید از یک زمان به زمانی دیگر از بازار Stop out(خروج موقت)کنید. زمانی که قیمت کانال­های ترند را شکست معمولا علامتی دال بر پایان ترند یا حداقل یک تغییر موقت در مسیر(bias) است.

پیش­بینی این مساله که یک شکست در کانال ترند یک تغییر واقعی در ترند است یا فقط یک تغییر موقت است بسیار مشکل است. ما توصیه می­کنیم که در این شرایط سود را کسب کنید. اگر ترند اولیه ادامه یافت شما می­توانید مانند زیر دوباره وارد بازار شوید.

زمانی که ترند اصلی بوسیله نرم­افزار بدست آمده تغییر نکرد {در این مورد میله­ها از رنگ قرمز (ترند نزولی) به رنگ آبی (ترند صعودی) تغییر کرد} شما می­توانید در مسیر اولیه زمانی که قیمت کانال­های ترند جدید را قطع کرد دوباره به بازار برگردید. میله­های سیاه مشکلی ایجاد نمی­کند و استراتژی را مخدوش نمی­کنند. کانال­های ترند جدید از پیوت قبلی رسم می­شوند.

نقطه ورود محل شکسته شدن کانال ترند می­باشد.

راهنما جهت ادامه ترند:

• ترند اصلی که بوسیله GETبدست می­آید نباید تغییر کند. مثال: در بازار با ترند رو به پایین رنگ ستون­ها نباید قرمز (dawn)یا سیاه (neutral)باشد و نباید به رنگ آبی (UP)تغییر کند که می­تواند دلالت بر امکان تغییر به bias(ترند رو به بالا) باشد. خلاف این مساله برای فاز رالی قابل تعمیم است.
• زمانی که پیوت تخمین زده شد، کانال ترند را از این پیوت که در شکل صفحه قبل آمده رسم کنید. شما همچنین باید از کانال­های اتوماتیک در GETاستفاده کنید (لطفا توجه کنید که کانال­های اتوماتیک پیوت­های جدید را که توسط کاربر انتخاب شده مثل اصلی و اولیه و غیره را خاموش می­کند. شما باید این تنظیمات را برای بدست آوردن نتایج بهتر تغییر دهید.)

زمانی که قیمت­ها این کانال ترند جدید را در جهت مسیر اولیه قطع کرد یک ترید جدید با یک استاپ، بالا/ پایین پیوت قبلی (در زیر نشان داده شده) قابل انجام است.

ترید جدید:

زمانی که دوباره به بازار وارد شدید فکر کنید که وارد یک پوزیشن جدید شده­اید زمانی که ترید به سود نشست از کانال رگرسیون ترند برای محافظت از سود استفاده کنید.

استفاده از تنظیمات متفاوت برایXTL

در این صفحه ما تفاوت استفاده از دوره­های ۲۱ درXTL با دوره­های ۳۵ آن را نشان خواهیم داد. ازXTL با دوره­های ۲۱ برای ورود زودتر در بازار استفاده می­شود. به هر حال اشکال اساسی در استفاده از تنظیمات دوره ۲۱ تعدادی سیگنال خطا است. که در صفحه بعد نشان داده شده است.

استفاده از XTL با دوره ۲۱:

معمولا اولین میله قطع کننده در استفاده از دوره­ های ۲۱ XTL زودتر ایجاد می­شود.

این حالت می­تواند همچنین تعدادی سیگنال خطا که در صفحه بعد نشان داده شده را ایجاد کند.

استفاده ازXTL با دوره ۳۵:

زمانی که از GETبا دوره ۳۵ استفاده می­شود سیگنال خطا به کمترین حد ممکن می­رسد.

معمولا اولین میله قطع کننده زمانی که با تنظیماتXTL با دوره ۲۱ مقایسه شود کمی دیرتر ایجاد می­شود(با یک یا دو ستون تاخیر).

استفاده از تنظیمات متفاوت برای XTL

استفاده از XTLبا دوره ۲۱:

در این مثال نمودار جولای ۹۵ در موردCoffee نشان داده شده که در یک ترند نزولی اصلی قرار دارد.

ابزار XTLبا دوره ۲۱ دو سطح Buyمتفاوت ایجاد می­کند که می­توانند سیگنال­های خطا باشند.

اشکال اساسی در استفاده XTLبا دوره ۲۱ پتانسیل بالقوه برای سیگنال­های خطا می­باشد.

استفاده از XTLبا دوره­های ۳۵:

استفاده ازXTL با دوره­های ۳۵ مانع از سیگنال­های خطا می­شود. این مساله مهمترین فایده در استفاده ازXTL با دوره ۳۵ می­باشد.

با استفاده از این مثال ما فواید و مضرات استفاده از XTLبا دوره ۲۱ در مقابل ۳۵ را نشان دادیم. شما به عنوان کاربر باید تصمیم بگیرید که کدام یک را در الگوی ترید کردن خود بکار ببرید.