آموزش جامع فیلترنویسی در بورس + جدول ۲۰ فیلتر کاربردی

تصور کن هر روز صبح، قبل از شروع بازار، باید از بین بیش از ۷۰۰ نماد معاملاتی فعال بورس ایران، آن چند سهمی را پیدا کنی که دقیقاً با استراتژی تو همخوانی دارند. اگر بخواهی این کار را دستی انجام دهی، نه‌تنها ساعت‌ها وقت می‌برد، بلکه احتمال خطا و از دست دادن فرصت‌های طلایی هم بالاست.

اینجاست که فیلترنویسی در بورس به کمکت می‌آید؛ ابزاری که مثل یک دستیار هوشمند، در کمتر از یک ثانیه دقیقاً همان سهم‌هایی که به دنبالشان هستی را جلوی چشمت می‌گذارد.

فیلترنویسی چه مشکلی را حل می‌کند؟

بزرگ‌ترین چالش معامله‌گران در بورس، غرق شدن در دریای اطلاعات است. فیلترنویسی با سرعت، دقت و بدون خطای انسانی، دقیقاً سهامی که معیارهای تو را دارند شناسایی می‌کند.

فیلترنویسی در بورس چیست؟ (تعریف ساده)

فیلترنویسی یعنی نوشتن یک کد یا دستور منطقی برای سیستم دیده‌بان بازار (TSETMC) تا از بین همه نمادها، فقط آن‌هایی را نشان دهد که شرایط خاص مورد نظر تو را دارند.

به زبان ساده‌تر، مثل اینکه به یک دستیار هوشمند بگویی: «از بین همه نمادهای بازار، فقط آن‌هایی را بیاور که صف خرید دارند، حجم معاملاتشان از حجم مبنا بیشتر است، و خریداران حقیقی قوی‌تر از فروشندگان عمل می‌کنند.» سیستم بلافاصله این کار را انجام می‌دهد.

کاربردهای اصلی فیلترنویسی در بورس

قبل از آموزش فنی، باید بدانی که فیلترنویسی دقیقاً چه کارهایی برایت انجام می‌دهد:

کجا فیلتر بنویسیم؟ راهنمای ورود به دیده‌بان بازار TSETMC

فیلترنویسی در بورس ایران از طریق سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) و در بخش دیده‌بان بازار انجام می‌شود. مراحل به این ترتیب است:

1. به سایت tsetmc.com بروید.
2. از منوی بالا، گزینه «دیده‌بان بازار» را انتخاب کنید.
3. در صفحه دیده‌بان، روی آیکون «فیلتر» (شبیه قیف) کلیک کنید.
4. گزینه «فیلتر جدید» را بزنید.
5. روی فیلتر جدید ایجاد شده کلیک کرده و یک نام مناسب به آن بدهید.
6. کد فیلتر خود را در کادر مربوطه وارد کنید.
7. روی «اعتبارسنجی» کلیک کنید تا خطاهای احتمالی مشخص شوند.
8. در نهایت «ثبت» را بزنید تا فیلتر اجرا شود.

قابلیت هشدار خودکار را فراموش نکن

اگر روی گزینه «نمایش هشدار» کنار فیلتر خود کلیک کنی، هر وقت سهمی شرایط فیلتر تو را پیدا کرد، سیستم به‌صورت خودکار به تو اطلاع می‌دهد. این قابلیت عالی برای زمانی است که نمی‌خواهی مداوم بازار را رصد کنی.

انواع قالب فیلترنویسی در دیده‌بان

در دیده‌بان بورس تهران، دو قالب مختلف برای نوشتن فیلتر وجود دارد که هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند:

۱. قالب ساده (Simple Mode)

مناسب برای مبتدیان. در این حالت بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، می‌توانی با استفاده از فیلدهای اطلاعاتی، عملگرها (مثل بزرگتر، کوچکتر، مساوی) و توابع آماده، شرط‌های خودت را تعریف کنی. هر فیلتر می‌تواند چند شرط داشته باشد که با and یا or به هم وصل می‌شوند.

۲. قالب کدنویسی پیشرفته (Advanced Mode)

مناسب برای کاربران پیشرفته. در این حالت علاوه بر تمام امکانات قالب ساده، می‌توانی برنامه‌نویسی کامل انجام دهی؛ یعنی تعریف متغیر، حلقه، توابع شخصی و منطق پیچیده. ساختار پایه این قالب به شکل زیر است:

عملگرها و متغیرهای اصلی فیلترنویسی بورس

برای نوشتن فیلتر، باید با دو دسته از ابزارها آشنا باشی: عملگرها (نحوه مقایسه) و فیلدهای اطلاعاتی (داده‌هایی که با هم مقایسه می‌کنیم).

جدول کامل عملگرهای فیلترنویسی

فیلدهای اطلاعاتی لحظه‌ای (متغیرهای اصلی)

فیلدهای سابقه معاملات (تاریخچه ۶۰ روزه)

در دیده‌بان بازار، دسترسی به داده‌های ۶۰ روز گذشته هر سهم فراهم است. این قابلیت برای نوشتن فیلترهای روندی و مقایسه‌ای بسیار ارزشمند است.

برای مثال می‌توانی بنویسی: «حجم امروز بیشتر از ۳ برابر میانگین ۳۰ روز گذشته» و سیستم دقیقاً این محاسبه را انجام می‌دهد. این قابلیت در فیلترهای پیشرفته‌ای که در ادامه می‌آموزی نقش کلیدی دارد.

فیلدهای اطلاعات حقیقی و حقوقی

یکی از قدرتمندترین بخش‌های فیلترنویسی، دسترسی به اطلاعات معاملات سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به صورت مجزا است. این داده‌ها برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند حیاتی هستند:

جدول ۲۰ فیلتر کاربردی بورس (از مبتدی تا پیشرفته)

در این بخش، ۲۰ فیلتر کاربردی و آماده‌استفاده را به همراه منطق، کد و سطح دشواری هر کدام آموزش می‌دهیم. این فیلترها بر اساس پرکاربردترین نیازهای معامله‌گران ایرانی طراحی شده‌اند.

چطور از این فیلترها استفاده کنیم؟

کد هر فیلتر را کپی کرده و در کادر فیلتر دیده‌بان بازار (tsetmc.com) وارد کن. روی اعتبارسنجی کلیک کن و سپس ثبت بزن. فیلتر بلافاصله اجرا می‌شود.

گروه اول: فیلترهای پایه (مناسب مبتدیان)

فیلتر ۱: صف خرید ساده

سهم‌هایی را نشان می‌دهد که آخرین قیمت معامله برابر سقف قیمت مجاز روز است (یعنی در صف خرید هستند).

[pl] == [pmax]

منطق: آخرین قیمت معامله‌شده ([pl]) برابر سقف قیمت مجاز ([pmax]) = سهم در صف خرید است.

فیلتر ۲: صف فروش ساده

سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در صف فروش قرار دارند.

[pl] == [pmin]

منطق: آخرین قیمت ([pl]) برابر کف قیمت مجاز ([pmin]) = سهم در صف فروش است.

فیلتر ۳: صف خرید بیشتر از حجم مبنا

سهم‌هایی را نشان می‌دهد که هم در صف خرید هستند و هم حجم معاملاتشان از حجم مبنا گذشته. این یعنی قیمت پایانی آن‌ها قطعاً مثبت خواهد بود.

[pl] == [pmax] && [tvol] > [bvol]

منطق: صف خرید ([pl]==[pmax]) و حجم معامله از مبنا بیشتر باشد ([tvol]>[bvol]).

فیلتر ۴: سهام مثبت با حجم بالا

سهامی که قیمت پایانی امروزشان از دیروز بیشتر است و حجم معاملاتشان هم از مبنا گذشته.

[pc] > [py] && [tvol] > [bvol]

منطق: قیمت پایانی امروز از قیمت پایانی دیروز بیشتر است و حجم از مبنا گذشته؛ یعنی رشد واقعی قیمت.

فیلتر ۵: سهام منفی با حجم بالا (هشدار)

سهامی که قیمت پایانی‌شان کاهش پیدا کرده و این کاهش با حجم معاملاتی بالا همراه است (نشانه‌ای از فشار فروش واقعی).

[pc] < [py] && [tvol] > [bvol]

منطق: این فیلتر برای شناسایی سهامی که باید از آن‌ها دوری کرد یا پوزیشن آن‌ها را بست، بسیار مفید است.

گروه دوم: فیلترهای تابلوخوانی (سطح متوسط)

فیلتر ۶: قدرت خریدار بیشتر از فروشنده (ورود پول هوشمند)

یکی از محبوب‌ترین فیلترهای تحلیلگران. سهامی را نشان می‌دهد که سرانه خرید حقیقی بیشتر از سرانه فروش حقیقی است.

([Buy_I_Volume]/[Buy_CountI]) > ([Sell_I_Volume]/[Sell_CountI])

منطق: میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی بیشتر از میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی است = خریداران قوی‌تر عمل می‌کنند.

فیلتر ۷: اختلاف قیمت پایانی و آخرین قیمت

سهامی را پیدا می‌کند که آخرین قیمت معامله‌شان به‌طور معناداری از قیمت پایانی بالاتر است. نشانه‌ای از فشار خرید در پایان روز.

[pl] > [pc] * 1.02

منطق: آخرین قیمت بیش از ۲٪ از قیمت پایانی بالاتر است؛ احتمال مثبت بودن فردا بیشتر می‌شود.

فیلتر ۸: حجم معاملات غیرعادی (حجم مشکوک)

سهامی که حجم معاملات امروزشان چند برابر میانگین ماهانه است. نشانه‌ای از اتفاق مهم در سهم.

[tvol] > ([VolumeDays](30)) * 3

چه زمانی فیلتر حجم غیرعادی مهم است؟

وقتی یک سهم ناگهان حجم چند برابری می‌زند، یعنی اتفاق مهمی دارد می‌افتد: ورود نهنگ، خبر مثبت یا منفی، یا تغییر دست بزرگ. همیشه این فیلتر را همراه با جهت قیمت بررسی کن.

فیلتر ۹: خرید حقوقی (ورود پول بزرگ)

سهامی که حجم خرید حقوقی‌ها در آن بیشتر از حجم فروش حقوقی‌ها است.

[Buy_N_Volume] > [Sell_N_Volume]

منطق: حقوقی‌ها خریدار خالص هستند. این نشانه‌ای از حمایت سازمانی از سهم است.

فیلتر ۱۰: فروش حقوقی (خروج پول بزرگ)

سهامی که حقوقی‌ها در حال فروش هستند.

[Sell_N_Volume] > [Buy_N_Volume]

منطق: این فیلتر به تنهایی سیگنال فروش نیست، اما در کنار سایر شواهد باید جدی گرفته شود.

گروه سوم: فیلترهای ترکیبی (سطح پیشرفته)

فیلتر ۱۱: ورود پول هوشمند حقیقی (فیلتر جامع)

این فیلتر پیشرفته، سهامی را شناسایی می‌کند که هم‌زمان چند ویژگی مثبت دارند.

[pc] > [py] &&
[tvol] > [bvol] &&
([Buy_I_Volume]/[Buy_CountI]) > ([Sell_I_Volume]/[Sell_CountI]) &&
[Buy_N_Volume] < [Sell_N_Volume]

منطق: قیمت مثبت + حجم از مبنا گذشته + سرانه خریدار حقیقی قوی‌تر + حقوقی در حال فروش (تغییر دست از حقوقی به حقیقی = نشانه‌ای مثبت).

فیلتر ۱۲: صف خرید با قدرت بالا

سهامی که هم در صف خرید هستند، هم حجم از مبنا گذشته، هم سرانه خریدار قوی‌تر است.

[pl] == [pmax] &&
[tvol] > [bvol] &&
([Buy_I_Volume]/[Buy_CountI]) > ([Sell_I_Volume]/[Sell_CountI])

فیلتر ۱۳: شناسایی سهام با P/E پایین و رشد قیمت

ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال؛ سهامی با ارزش‌گذاری جذاب که قیمتشان هم در حال رشد است.

[pe] > 0 && [pe] < 10 && [pc] > [py]

منطق: P/E بین ۰ تا ۱۰ (ارزنده) و قیمت پایانی امروز از دیروز بیشتر است.

فیلتر ۱۴: سهام نزدیک به سقف تاریخی (شکست مقاومت)

سهامی که قیمت آخرشان به بالاترین قیمت ۳۰ روز گذشته نزدیک یا مساوی شده؛ نشانه‌ای از احتمال شکست مقاومت.

[pl] >= ([MaxPrice](30)) * 0.98

منطق: آخرین قیمت بیشتر یا مساوی ۹۸٪ از بیشترین قیمت ۳۰ روز گذشته است.

فیلتر ۱۵: سهام نزدیک به کف تاریخی (حمایت)

سهامی که قیمتشان به پایین‌ترین حد ۳۰ روز گذشته نزدیک شده؛ احتمال حمایت یا شکست کف.

[pl] <= ([MinPrice](30)) * 1.02

فیلتر ۱۶: افزایش تعداد معاملات همراه با قیمت مثبت

وقتی تعداد معاملات بالا می‌رود و قیمت هم مثبت است، نشانه‌ای از علاقه واقعی بازار به سهم است.

[tno] > 500 && [pc] > [py]

فیلتر ۱۷: شناسایی تابلوی مثبت کامل

سهامی که از نظر تابلو همه چیز مثبت است: آخرین قیمت بالاتر از پایانی، پایانی بالاتر از دیروز، و حجم از مبنا گذشته.

[pl] > [pc] && [pc] > [py] && [tvol] > [bvol]

فیلتر ۱۸: شناسایی سهام با EPS مثبت و رو به رشد

سهامی که EPS مثبت دارند و قیمتشان هم در حال افزایش است (ترکیب ساده بنیادی-تکنیکال).

[eps] > 0 && [pc] > [py] && [tvol] > [bvol]

فیلتر ۱۹: فیلتر نقدشوندگی بالا

سهامی که هم حجم بالا دارند و هم تعداد معاملاتشان زیاد است؛ مناسب برای معامله‌گران که نقدشوندگی برایشان مهم است.

[tvol] > [bvol] * 3 && [tno] > 1000

فیلتر ۲۰: فیلتر جامع سهام مستعد رشد

این فیلتر پیشرفته‌ترین مورد لیست ما است و چندین معیار تکنیکال و تابلوخوانی را با هم ترکیب می‌کند.

[pc] > [py] &&
[tvol] > [bvol] * 2 &&
([Buy_I_Volume]/[Buy_CountI]) > ([Sell_I_Volume]/[Sell_CountI]) &&
[pl] > [pc] &&
[tno] > 300

منطق: قیمت پایانی مثبت + حجم دو برابر مبنا + سرانه خریدار قوی‌تر + آخرین قیمت از پایانی بالاتر + تعداد معاملات بالا. این ترکیب، سهامی با پتانسیل رشد واقعی را فیلتر می‌کند.

هشدار مهم درباره استفاده از فیلترها

هیچ فیلتری به تنهایی سیگنال قطعی خرید نیست! فیلترها فقط غربال اولیه‌اند. قبل از هر معامله، حتماً تحلیل تکنیکال، بررسی صورت‌های مالی و مدیریت سرمایه را انجام بده.

جدول خلاصه ۲۰ فیلتر کاربردی

برای دسترسی سریع، خلاصه تمام ۲۰ فیلتر را در جدول زیر آورده‌ایم:

نکات پیشرفته برای فیلترنویسی حرفه‌ای

ترکیب چند شرط با AND و OR

قدرت واقعی فیلترنویسی زمانی مشخص می‌شود که چند شرط را با هم ترکیب کنی:

• از && استفاده کن وقتی می‌خواهی هر دو شرط هم‌زمان برقرار باشند (AND)
• از || استفاده کن وقتی یکی از شروط کافی است (OR)
• برای گروه‌بندی شروط از پرانتز استفاده کن
• هر چقدر شروط بیشتر باشند، فیلتر دقیق‌تر اما سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و نتایج کمتری نشان می‌دهد

استفاده از داده‌های تاریخی ۶۰ روزه

با دسترسی به ۶۰ روز گذشته، می‌توانی فیلترهایی بنویسی که روند بلندمدت سهام را هم در نظر می‌گیرند. مثلاً:

• سهامی که در ۵ روز متوالی گذشته حجم بالایی داشته‌اند
• سهامی که قیمت پایانی‌شان در یک ماه گذشته بیش از ۲۰٪ رشد کرده
• سهامی که میانگین حجم ۱۰ روز اخیرشان از میانگین ۳۰ روز بیشتر است

سیستم فیلترینگ چندمرحله‌ای (راز معامله‌گران حرفه‌ای)

معامله‌گران موفق معمولاً یک سیستم فیلترینگ چندمرحله‌ای دارند:

1. فیلتر اول: لیست اولیه از چند ده سهم می‌دهد (مثل صف خرید + حجم بالا)
2. فیلتر دوم: آن لیست را باریک‌تر می‌کند (اضافه کردن شرط قدرت خریدار)
3. تحلیل نهایی: روی ۵ تا ۱۰ سهم باقی‌مانده تحلیل تکنیکال و بنیادی کامل انجام می‌شود

راز معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گران موفق معمولاً یک سیستم فیلترینگ چندمرحله‌ای دارند: فیلتر اول لیست اولیه می‌دهد، فیلتر دوم آن را باریک‌تر می‌کند، و تحلیل نهایی روی ۵ تا ۱۰ سهم باقی‌مانده انجام می‌شود.

ذخیره و مدیریت بهینه فیلترها

• برای هر استراتژی یک فیلتر جداگانه بساز و نام‌گذاری معنادار کن
• قابلیت هشدار را برای فیلترهای مهم فعال کن تا لحظه‌به‌لحظه رصد کنی
• فیلترها را دوره‌ای بازبینی کن؛ بازار تغییر می‌کند و استراتژی‌ها باید به‌روز شوند
• نتایج فیلترها را ثبت کن تا بتوانی عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنی

جمع‌بندی: مسیر یادگیری فیلترنویسی

فیلترنویسی یکی از ضروری‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر فعال بورس باید بیاموزد. این ابزار با صرف کمترین زمان، از بین صدها نماد فقط آن‌هایی که با استراتژی شما همخوانی دارند را بیرون می‌کشد و سرعت، دقت و کارایی تصمیم‌گیری را چند برابر می‌کند.

مسیر یادگیری توصیه‌شده:

1. با فیلترهای ساده مثل صف خرید و صف فروش شروع کن
2. متغیرها و عملگرها را خوب یاد بگیر و با آن‌ها بازی کن
3. فیلترهای ترکیبی بنویس و نتایج را رصد کن
4. به تدریج فیلترهای پیشرفته با داده‌های حقیقی و حقوقی اضافه کن
5. فیلترهایت را بر اساس نتایج واقعی بهینه و شخصی‌سازی کن

یادت باشد

فیلترنویسی شروع ماجراست، نه پایان آن. بعد از پیدا کردن سهام مناسب با فیلتر، همیشه تحلیل تکنیکال، بررسی صورت‌های مالی و مدیریت سرمایه را فراموش نکن.