معرفی بهترین فیلترهای کاربردی بورس

بهترین فیلترهای کاربردی بورس

تحلیل کردن بازار بورس و سهام های موردنظر امکان ریسک را کاهش می دهد و با برخی تحلیل ها مانند تحلیل های تکنیکال و تحلیل های فاندامنتال، می توان ریسک کم تری را در انتخاب سهام متحمل شد اما گاهاً انتخاب سهام بر اساس این نوع تحلیل ها کارآمد نیست. بنابراین، به روش دیگری برای به حداقل رساندن ریسک آن سرمایه گذاری نیاز است. فیلترهای کاربردی بورس به سهام داران کمک می کند با ریسک کم تر و دقت  بیش تر و در مدت زمان کوتاه تری سهام دلخواه را پیدا، تحلیل و انتخاب کنند تا درنهایت منجر به سوددهی شود.

در ادامه ی مطلب، کامل ترین مجموعه ی فیلترهای کاربردی بورس تهیه شده است که با توجه به نیاز و نوع سهام خود می توانید فیلتر مناسب را انتخاب کنید.

مقدمه ای بر فیلتر های بورس

همه ی سرمایه گذاران بازار بورس به دنبال سود و پروژه های سوددِه هستند؛ زیرا هدف اصلی آن ها رسیدن به سود است. آن ها می دانند که ریسک در انتخاب سهام بسیار بالا است و با کوچک ترین خطایی ممکن است سرمایه ی آن ها به خطر بیفتد.

سهام های متعددی در بورس قابل معامله هستند که هر کدام سوددهی قابل توجهی دارند، اگر که با بررسی انتخاب شوند. هر سرمایه گذاری می تواند در هر نهادی سرمایه گذاری کند اما باید این اصل را درنظر داشته داشت که هر سهامی مناسب هر سرمایه ا ی نیست.

از بین صدها سهام و نهاد موجود در بازار بورس، انتخاب مناسب ترین آن ها کار دشواری است. با گذر زمان به تعداد این نهادها نیز افزوده می شود. مقایسه و آنالیز سهام های مختلف با یکدیگر کاری زمان بر است و زمان فاکتوری مهم برای سهام داران و سرمایه گذاران است.

بنابراین، برای انتخاب بهترین سهام، سرمایه گذاران نیاز به استراتژی دارند؛ استراتژی هایی که همسو با بازار سهام موردنظر و همچنین شخصیت آن ها است. فیلترهای کاربردی بورس در کنار انواع تحلیل های دیگر در انتخاب سهام نقش بزرگی را ایفا می کنند و ریسک انتخاب اشتباه سهام را کاهش می دهند.

این فیلترها توسط چه کسی تهیه می شوند؟

 فیلترها توسط دیده بان بازار برای سرمایه گذاران طراحی و آماده می شوند اما گاهاً خود سرمایه گذاران اگر دانش فیلترنویسی داشته باشند، با اتکا به دانش و تجارب خود اقدام به فیلتر نویسی هم می کنند.

فیلترهای بورس نوعی کد هستند؛ به عنوان مثال، در بورس تهران با وارد کردن آن ها در قسمت «فیلتر، مدیریت و ساخت فیلتر»، سهام های موردنظر در آدرس اینترنتی tsetmc.com به صورت مرتب و دسته بندی نمایش داده می شوند؛ همچنین، دسترسی به آن سهام ها به راحتی در اختیار سهام داران قرار می گیرد.

معرفی بهترین فیلترهای کاربردی بورس

بهترین فیلترها به سرمایه گذاران بورس این امکان را می دهند تا انتخاب بسیار دقیق تری در بین سهام های موردنظر داشته باشند. در بیانی شیواتر، اعمال فیلترها به سهام داران کمک می کند تا بتوانند به سهام هایی که ویژگی های خاص دارند دسترسی بهتری داشته باشند. درنتیجه، با اعمال آن فیلترها سایر سهام ها دیگر در دیده بان آن افراد نمایش داده نمی شوند.

جالب است بدانید بسیاری از سرمایه گذاران از سهام های مدنظر نوسان گیری می کنند و اغلب بخاطر سود بیش تر در نوسان گیری، از فیلترهای کاربردی استفاده می کنند.

مراحل استفاده از فیلتر های بورس در بورس تهران

• مرحله ی 1: ورود به سامانه ی بورس تهران آدرس اینترنتی tsetmc.com؛
• مرحله ی 2: ورود به بخش «دیده بان» در نوار بالای سایت؛
• مرحله ی 3: انتخاب گزینه ی «فیلتر»؛
• مرحله ی 4: نمایش فهرستی از نتایج فیلترهای قبلی در جدول (درصورت اعمال کردن فیلتر در گذشته) و انتخاب گزینه ی «فیلتر جدید» جهت اعمال فیلتر دیگر؛
• مرحله ی 5: نوشتن و یا وارد کردن کدهای دستوری در باکس مربوط و فشردن دکمه ی «ثبت»؛
• مرحله ی 6: آماده سازی و نمایش جدول سهام های مربوط به فیلتر اعمال شده.

مزایا و معایب فیلترهای بورس

استفاده از فیلتر های کاربردی بورس همانند سایر تحلیل های دیگر مزایا و معایب متعددی دارد. تهیه ی لیستی سریع از سهام های موردنظر و عدم نیاز به نرم افزارهای دیگر جهت فیلتر نویسی ازجمله مزایای فیلترهای بورس است. از دیگر مزایای اعمال فیلترها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انتخاب فیلتر بر اساس فاکتورهای موردنظر؛
• استفاده از سایر روش های تحلیلی ازجمله تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در نتایج فیلترهای اعمال شده؛
• امکان فیلترنویسی و ورود فیلترها در فضایی بسیار راحت و ساده.

در کنار دانستن مزایای فیلترهای بورس بهتر است سرمایه گذازان از معایب آن ها هم مطلع باشند تا با دقت بیش تری به این فرایند بپردازند:

• محدود یت زمانی و امکان استفاده از فیلترها فقط در تایم فریم روزانه؛
• عدم امکان استفاده ی فیلترهای بورسی در سایر بازارهای مالی؛
• محدودی لینک فیلترها به نرم افزارهای دیگر جهت گزارش گیری؛
• فاقد امکان بک تست و دسترسی به اطلاعات گذشته در شرایطی مشابه (حداکثر دسترسی تا 21روز گذشته است).  

انواع فیلترهای کاربردی بورس

سرمایه گذاری و انتخاب سهام برای هر شخص به نسبت دانش، تجربه و شخصیت وی متفاوت است. بله! شخصیت هر فرد سرمایه گذار تأثیر بسزایی در روند انتخاب سهام ، تحلیل بازار سهام و درنهایت سرمایه گذاری دارد. اما در روند تحلیل بازار و انتخاب سهام، فاکتوری به عنوان فیلترهای بورس وجود دارد که به سهام داران این امکان را می دهند که بتوانند با دقت بیش تر سهام دلخواه را در بین سهام های مدنظر انتخاب کنند.

به بیانی دیگر، فیلترها سهام های مد نظر سهام داران را به صورت مرتب از مابقی سهام ها جدا کرده و بر اساس فاکتورهای انتخابی دسته بندی می کنند. در ادامه، کاربردی ترین فیلترهای بورس معرفی خواهند شد.

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 1:

نمایش سهام هایی که RSI بالای 80 و زیر 20 دارند.

true==function() { var CalculateRSI =function(period){ var len=20; for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) { rec.gain=change; rec.loss=0; } else { rec.gain=0; rec.loss=-change; } } // Calculate first “average gain” and “average loss” var gainSum=0; var lossSum=0; for (var i = 0; i < period; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; gainSum += rec.gain; lossSum += rec.loss; } var averageGain=gainSum /period; var averageLoss=lossSum / period; // Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period; averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period; rec.averageGain=averageGain; rec.averageLoss=averageLoss; } // Calculate RSI var RS = 0; // Relative strength var RSIndex = 0; // Relative strength index for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”) CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20) return true; else return false; }()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 2:

نمایش سهام هایی که قیمت آن ها در شش روز اخیر از قیمت آخرین معامله ی روز کم تر بوده است.

var a=0 var i=0 true==function() { for (i=0;i<=5;i++) { if((pl)<=[ih].PriceMin) { a++ } } if (a==6) { return true; } else { return false; } }()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 3: 

نمایش سهام هایی که حجم معاملات آن ها در سه روز اخیر بیش از 30میلیون تومان  و نمایش سهام هایی که حجم معاملاتی بالایی دارند.

true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++)
{
a=a+[ih][i].QTotTran5J;
}
if(a>30000000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 4: 

نمایش سهام هایی که دوبرابر حجم مبنا صف فروش دارند. 

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 5: 

نمایش سهام هایی که بالای خط میانگین متحرک 26روزه قرار دارند. عدد 26 در فیلتر قابل تغییر است. 

true==function()

{

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;

var D=26 ;

var N=D-1 ;

var n ;

for(n=1;n<=N;n++)

price=[ih][n].PClosing + price ;

if(n=N)

{

price = price /(n+1) ;

}

return price ;

};

if((pl) > PriceN())

{

(cfield2)= Math.round(PriceN())

return true;

}

else

{

return false;

}

(cfield2)= PriceN()

}()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 6:

نمایش سهام هایی که قیمت کنونی آن ها نسبت به 20روز پیش، 10درصد کم تر است.

[ih][20].PClosing < (pl) – ((pl) * 0.1)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 7: 

نمایش سهام هایی که صف خرید بالای دومیلیون تومان را داشته اند.

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 8: 

نمایش سهام هایی که صف خرید زیر دومیلیون تومان را داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 9: 

نمایش سهام هایی که در کف ماهیانه ی بازار هستند. 

true==function()

{

//Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++)

if(minimum>[ih][n].PriceMin)

minimum=[ih][n].PriceMin;

(cfield0)= minimum;

(cfield1)=(pc)-minimum;

(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;

return minimum;

};

if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 10: 

نمایش سهام هایی که قیمت نهایی آن ها 3درصد از آخرین معامله بزرگ تر است. 

1.03*(pl)<=(pc)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 11: 

نمایش سهام هایی که صف خرید کم حجمی دارند. 

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 12: 

نمایش سهام هایی که بیش ترین درصد ریزش را دارند. 

function rizesh(day){ var max=0 for (var i=0; i<day; i++){ if ([ih][i].PriceMax>max){ max= [ih][i].PriceMax } } return 100*( (pl)/max-1 ) } (cfield0)=rizesh(60)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 13: 

نمایش سهام هایی که در آستانه ی صف خرید هستند. 

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 14:

نمایش سهام هایی که قیمت آخرین معامله ی آن ها از کم ترین قیمت معامله در 21 روز اخیر کم تر است. 

true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره 15: 

نمایش سهام هایی که کوچک اما صعودی هستند و اخیراً افزایش حجم معاملاتی داشته اند. 

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 16:

نمایش سهام هایی که اخیراً اصلاح شده اند و فرایند صعودی پیش رو دارند. 

true==function()
{
var MaxPriceOfMonth=function()
{var maximum=[ih][0].PriceMax;  var n;
for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
};
var IncrementalVolume=function()
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
{return 1;
}
};
if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 17: 

نمایش سهام هایی که تعداد فروشندگان حقیقی آن ها از تعداد خریدان حقیقی کم تر است. 

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI  >= ((ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 18:

نمایش سهام هایی که برای چهارروز متوالی منفی بوده اند. 

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 19:

نمایش سهام هایی که تعداد فروشندگان آن ها دوبرابر تعداد خریدارانشان است. 

2*((ct).Buy_CountI) <= (ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی بورس شماره ی 20:

نمایش سهام هایی که بیش از 60درصد آن ها را خریداران حقوقی خریده اند. 

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

سخن آخر

بازار معاملاتی بورس بازاری بین المللی است که توجه جمع کثیری از سهام داران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. سهام های متعددی در بازار بورس به فروش می رسند اما انتخاب بهترین سهام با سود بالا همیشه سخت و پر ریسک بوده است. انتخاب سهام و خرید و فروش آن در زمان مناسب چالشی بزرگ برای سرمایه گذاران است که نیاز به تحلیل دقیق بازار دارد اما تحلیل همه ی سهم های بازار کاری زمان بر و تقریباً غیرممکن است.

فیلترهای کاربردی بورس یک روش تحلیلی جهت تسریع فرایند انتخاب سهام موردنظر در بین صدها سهام هستند. هدف اصلی استفاده از فیلترها، دسترسی سریع و مرتب به لیستی از سهام ها است که بر اساس فاکتورهای مدنظر فردِ خریدار دسته بندی شده اند.

پرسش های متداول

1. فیلترهای بورس چیست؟

فیلترهای بورس نوعی کد هستند که با استفاده از آن ها می توان به سهام های مدنظر دسترسی راحت تری داشت.

2. در چه سامانه ای می توان از این فیلتر ها استفاده کرد؟

در بخش فیلتر، دیده بان سامانه ی بورس تهران به آدرس اینترنتی tsetmc.com می توان از انواع فیلترها استفاده کرد.

3. آیا دسترسی به اطلاعات گذشته توسط این فیلترها میسّر است؟

با اعمال فیلتر، حداکثر می توان به اطلاعات 21روز پیش دسترسی داشت.