معرفی بهترین فیلترهای کاربردی بورس

بهترین فیلترهای کاربردی بورس

تحلیل‌کردن بازار بورس و سهام‌های موردنظر امکان ریسک را کاهش می‌دهد و با برخی تحلیل‌ها مانند تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های فاندامنتال، می‌توان ریسک کم‌تری را در انتخاب سهام متحمل شد اما گاهاً انتخاب سهام بر اساس این نوع تحلیل‌ها کارآمد نیست. بنابراین، به روش دیگری برای به‌حداقل‌رساندن ریسک آن سرمایه‌گذاری نیاز است. فیلترهای کاربردی بورس به سهام‌داران کمک می‌کند با ریسک کم‌تر و دقت بیش‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری سهام دلخواه را پیدا، تحلیل و انتخاب کنند تا درنهایت منجر به سوددهی شود.

در ادامه‌‌ی مطلب، کامل‌ترین مجموعه‌ی فیلترهای کاربردی بورس تهیه شده است که با توجه به نیاز و نوع سهام خود می‌توانید فیلتر مناسب را انتخاب کنید.

مقدمه‌ای بر فیلتر های بورس

همه‌ی سرمایه‌گذاران بازار بورس به‌دنبال سود و پروژه‌های سوددِه هستند؛ زیرا هدف اصلی آن‌ها رسیدن به سود است. آن‌ها می‌دانند که ریسک در انتخاب سهام بسیار بالا است و با کوچک‌ترین خطایی ممکن است سرمایه‌ی آن‌ها به خطر بیفتد.

سهام‌های متعددی در بورس قابل معامله هستند که هر کدام سوددهی قابل توجهی دارند، اگر که با بررسی انتخاب شوند. هر سرمایه‌گذاری می‌تواند در هر نهادی سرمایه‌گذاری کند اما باید این اصل را درنظر داشته داشت که هر سهامی مناسب هر سرمایه‌ا‌ی نیست.

از بین صدها سهام و نهاد موجود در بازار بورس، انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها کار دشواری است. با گذر زمان به تعداد این نهادها نیز افزوده می‌شود. مقایسه و آنالیز سهام‌های مختلف با یکدیگر کاری زمان‌بر است و زمان فاکتوری مهم برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران است.

بنابراین، برای انتخاب بهترین سهام، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی دارند؛ استراتژی‌هایی که همسو با بازار سهام موردنظر و همچنین شخصیت آن‌ها است. فیلترهای کاربردی بورس در کنار انواع تحلیل‌های دیگر در انتخاب سهام نقش بزرگی را ایفا می‌کنند و ریسک انتخاب اشتباه سهام را کاهش می‌دهند.

این فیلترها توسط چه کسی تهیه می‌شوند؟

فیلترها توسط دیده‌بان بازار برای سرمایه‌گذاران طراحی و آماده می‌شوند اما گاهاً خود سرمایه‌گذاران اگر دانش فیلترنویسی داشته باشند، با اتکا به دانش و تجارب خود اقدام به فیلتر‌نویسی هم می‌کنند.

فیلترهای بورس نوعی کد هستند؛ به‌عنوان مثال، در بورس تهران با وارد کردن آن‌ها در قسمت «فیلتر، مدیریت و ساخت فیلتر»، سهام‌های موردنظر در آدرس اینترنتی tsetmc.com به‌صورت مرتب و دسته‌بندی نمایش داده می‌شوند؛ همچنین، دسترسی به آن‌ سهام‌ها به‌راحتی در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد.

معرفی بهترین فیلترهای کاربردی بورس

بهترین فیلترها به سرمایه‌گذاران بورس این امکان را می‌دهند تا انتخاب بسیار دقیق‌تری در بین سهام‌های موردنظر داشته باشند. در بیانی شیواتر، اعمال فیلترها به سهام‌داران کمک می‌کند تا بتوانند به‌ سهام‌هایی که ویژگی‌های خاص دارند دسترسی بهتری داشته باشند. درنتیجه، با اعمال آن فیلترها سایر سهام‌ها دیگر در دیده‌بان آن افراد‌ نمایش داده نمی‌شوند.

جالب است بدانید بسیاری از سرمایه‌گذاران از سهام‌های مدنظر نوسان‌گیری می‌کنند و اغلب بخاطر سود بیش‌تر در نوسان‌گیری، از فیلترهای کاربردی استفاده می‌کنند.

مراحل استفاده از فیلتر های بورس در بورس تهران

مرحله‌ی 1: ورود به سامانه‌ی بورس تهران آدرس اینترنتی tsetmc.com؛
مرحله‌ی 2: ورود به بخش «دیده‌بان» در نوار بالای سایت؛
مرحله‌ی 3: انتخاب گزینه‌ی «فیلتر»؛
مرحله‌ی 4: نمایش فهرستی از نتایج فیلترهای قبلی در جدول (درصورت اعمال‌کردن فیلتر در گذشته) و انتخاب گزینه‌ی «فیلتر جدید» جهت اعمال فیلتر دیگر؛
مرحله‌ی 5: نوشتن و یا وارد کردن کدهای دستوری در باکس مربوط و فشردن دکمه‌ی «ثبت»؛
مرحله‌ی 6: آماده سازی و نمایش جدول سهام‌های مربوط به فیلتر اعمال شده.

مزایا و معایب فیلترهای بورس

استفاده از فیلتر های کاربردی بورس همانند سایر تحلیل‌های دیگر مزایا و معایب متعددی دارد. تهیه‌ی لیستی سریع از سهام‌های موردنظر و عدم نیاز به نرم افزارهای دیگر جهت فیلتر نویسی ازجمله مزایای فیلترهای بورس است. از دیگر مزایای اعمال فیلترها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

انتخاب فیلتر بر اساس فاکتورهای موردنظر؛
استفاده از سایر روش‌های تحلیلی ازجمله تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در نتایج فیلترهای اعمال شده؛
امکان فیلترنویسی و ورود فیلترها در فضایی بسیار راحت و ساده.

در کنار دانستن مزایای فیلترهای بورس بهتر است سرمایه‌گذازان از معایب آن‌ها هم مطلع باشند تا با دقت بیش‌تری به این فرایند بپردازند:

محدود‌یت زمانی و امکان استفاده از فیلترها فقط در تایم فریم روزانه؛
عدم امکان استفاده‌ی فیلترهای بورسی در سایر بازارهای مالی؛
محدودی لینک فیلترها به نرم افزارهای دیگر جهت گزارش‌گیری؛
فاقد امکان بک‌تست و دسترسی به اطلاعات گذشته در شرایطی مشابه (حداکثر دسترسی تا 21روز گذشته است).

انواع فیلترهای کاربردی بورس

سرمایه‌گذاری و انتخاب سهام برای هر شخص به نسبت دانش، تجربه و شخصیت وی متفاوت است. بله! شخصیت هر فرد سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در روند انتخاب سهام‌، تحلیل بازار سهام و درنهایت سرمایه‌گذاری دارد. اما در روند تحلیل بازار و انتخاب سهام، فاکتوری به‌عنوان فیلترهای بورس وجود دارد که به سهام‌داران این امکان را می‌دهند که بتوانند با دقت بیش‌تر سهام دلخواه را در بین سهام‌های مدنظر انتخاب کنند.

به بیانی دیگر، فیلترها سهام‌های مد نظر سهام‌داران را به‌صورت مرتب از مابقی سهام‌ها جدا کرده و بر اساس فاکتورهای انتخابی دسته‌بندی می‌کنند. در ادامه، کاربردی‌ترین فیلترهای بورس معرفی خواهند شد.

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 1:

نمایش سهام‌هایی که RSI بالای 80 و زیر 20 دارند.

true==function() { var CalculateRSI =function(period){ var len=20; for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) { rec.gain=change; rec.loss=0; } else { rec.gain=0; rec.loss=-change; } } // Calculate first “average gain” and “average loss” var gainSum=0; var lossSum=0; for (var i = 0; i < period; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; gainSum += rec.gain; lossSum += rec.loss; } var averageGain=gainSum /period; var averageLoss=lossSum / period; // Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period; averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period; rec.averageGain=averageGain; rec.averageLoss=averageLoss; } // Calculate RSI var RS = 0; // Relative strength var RSIndex = 0; // Relative strength index for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”) CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20) return true; else return false; }()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 2:

نمایش سهام‌هایی که قیمت آن‌ها در شش‌روز اخیر از قیمت آخرین معامله‌ی روز کم‌تر بوده است.

var a=0 var i=0 true==function() { for (i=0;i<=5;i++) { if((pl)<=[ih].PriceMin) { a++ } } if (a==6) { return true; } else { return false; } }()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 3:

نمایش سهام‌هایی که حجم معاملات آن‌ها در سه‌روز اخیر بیش از 30میلیون تومان و نمایش سهام‌هایی که حجم معاملاتی بالایی دارند.

true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++)
{
a=a+[ih][i].QTotTran5J;
}
if(a>30000000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 4:

نمایش سهام‌هایی که دوبرابر حجم مبنا صف فروش دارند.

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 5:

نمایش سهام‌هایی که بالای خط میانگین متحرک 26روزه قرار دارند. عدد 26 در فیلتر قابل تغییر است.

true==function()

{

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;

var D=26 ;

var N=D-1 ;

var n ;

for(n=1;n<=N;n++)

price=[ih][n].PClosing + price ;

if(n=N)

{

price = price /(n+1) ;

}

return price ;

};

if((pl) > PriceN())

{

(cfield2)= Math.round(PriceN())

return true;

}

else

{

return false;

}

(cfield2)= PriceN()

}()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 6:

نمایش سهام‌هایی که قیمت کنونی آن‌ها نسبت به 20روز پیش، 10درصد کم‌تر است.

[ih][20].PClosing < (pl) – ((pl) * 0.1)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 7:

نمایش سهام‌هایی که صف خرید بالای دومیلیون تومان را داشته‌‌اند.

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 8:

نمایش سهام‌هایی که صف خرید زیر دومیلیون تومان را داشته‌اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 9:

نمایش سهام‌هایی که در کف ماهیانه‌ی بازار هستند.

true==function()

{

//Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++)

if(minimum>[ih][n].PriceMin)

minimum=[ih][n].PriceMin;

(cfield0)= minimum;

(cfield1)=(pc)-minimum;

(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;

return minimum;

};

if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 10:

نمایش سهام‌هایی که قیمت نهایی آن‌ها 3درصد از آخرین معامله بزرگ‌تر است.

1.03*(pl)<=(pc)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 11:

نمایش سهام‌هایی که صف خرید کم حجمی دارند.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 12:

نمایش سهام‌هایی که بیش‌ترین درصد ریزش را دارند.

function rizesh(day){ var max=0 for (var i=0; i<day; i++){ if ([ih][i].PriceMax>max){ max= [ih][i].PriceMax } } return 100*( (pl)/max-1 ) } (cfield0)=rizesh(60)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 13:

نمایش سهام‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 14:

نمایش سهام‌هایی که قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها از کم‌ترین قیمت معامله در 21 روز اخیر کم‌تر است.

true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره 15:

نمایش سهام‌هایی که کوچک اما صعودی هستند و اخیراً افزایش حجم معاملاتی داشته‌اند.

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 16:

نمایش سهام‌هایی که اخیراً اصلاح شده‌اند و فرایند صعودی پیش‌رو دارند.

true==function()
{
var MaxPriceOfMonth=function()
{var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;
for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
};
var IncrementalVolume=function()
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
{return 1;
}
};
if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 17:

نمایش سهام‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی آن‌ها از تعداد خریدان حقیقی کم‌تر است.

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI >= ((ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 18:

نمایش سهام‌هایی که برای چهارروز متوالی منفی بوده‌اند.

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 19:

نمایش سهام‌هایی که تعداد فروشندگان آن‌ها دوبرابر تعداد خریدارانشان است.

2*((ct).Buy_CountI) <= (ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی بورس شماره‌ی 20:

نمایش سهام‌هایی که بیش از 60درصد آن‌ها را خریداران حقوقی خریده‌اند.

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

سخن آخر

بازار معاملاتی بورس بازاری بین‌المللی است که توجه جمع کثیری از سهام‌داران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. سهام‌های متعددی در بازار بورس به فروش می‌رسند اما انتخاب بهترین سهام با سود بالا همیشه سخت و پر ریسک بوده است. انتخاب سهام و خرید و فروش آن در زمان مناسب چالشی بزرگ برای سرمایه‌گذاران است که نیاز به تحلیل دقیق بازار دارد اما تحلیل همه‌ی سهم‌های بازار کاری زمان‌بر و تقریباً غیرممکن است.

فیلترهای کاربردی بورس یک روش تحلیلی جهت تسریع‌ فرایند انتخاب سهام موردنظر در بین صدها سهام هستند. هدف اصلی استفاده از فیلترها، دسترسی سریع و مرتب به لیستی از سهام‌ها است که بر اساس فاکتورهای مدنظر فردِ خریدار دسته‌بندی شده‌اند.