استراتژی های معاملاتی تکنیکال

ترید خورجینی یکی از مشهورترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس است، این استراتژی بیشتر در بازارهای رنج (Consolidation) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع بازارها معامله‌گران به مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیفی هستند و منتظر اعلام خبرهای مهمی می‌مانند که تاثیر زیادی بر روند قیمت دارد. در این بازه زمانی با توجه به اینکه اطلاعات از روند بازار محدود است و مشخص نیست که بازار به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، معامله گران از دستورات شرطی Buy Stop و Sell Stop استفاده می‌کنند تا در هر دو طرف بازار حضور داشته باشند. به صورت عامیانه برخی تریدرها به این استراتژی ترید دولنگه هم می‌گویند که منظور از آن حضور در هر دو طرف بازار در شرایط بلاتکلیفی است. ترید خورجینی مزایا و معایب مختص خود را دارد و معامله گرانی در استفاده از آن موفق عمل می‌کنند که تجربه و مهارت کافی در بازار فارکس را دارند.

ترید خورجینی چیست؟

ترید دو لنگه یا استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) یکی از مشهورترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است که در آن معامله گر به دلیل بلاتکلیف بودن شرایط بازار در هر دو طرف معامله حضور می‌یابد. ترید دو لنگه به عنوان یک استراتژی معاملاتی کارآمد در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد که به مرور زمان سود را افزایش دهند و همچنین ریسک‌های مربوط به معاملات را با این استراتژی به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به منظور اجرای این استراتژی Buy Stop در بالاترین نقطه High ناحیه رنج و Sell Stop در پایین‌ترین نقطه Low ناحیه رنج قرار می‌گیرد. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، دستور شرطی Buy Stop اجرایی شده و دستور شرطی Sell Stop حذف می‌شود. در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، دستور شرطی Sell Stop اجرایی شده و دستور شرطی Buy Stop حذف می‌شود. در زمان اجرای ترید دولنگه توجه به نکات زیر ضروری است:

• فاصله مورد نیاز بین دستورات شرطی و حداقل و حداکثر قیمت در داخل ناحیه رنج بستگی به تایم فریم معامله و جفت ارز مشخص است.
• در تایم فریم‌های بالاتر هم این فاصله باید بیشتر باشد.
• هدف این دستورات شرطی این است که در نقاطی قرار گیرند که با احتمال زیادی با رسیدن قیمت به آن‌ها، ناحیه رنج شکسته شده و Breakout اتفاق افتاده باشد.
• این استراتژی نیازمند مطالعه و تجربه معاملاتی است و معامله‌گر باید دقت و احتیاط لازم را در تعیین نقاط ورود و تریلینگ استاپ داشته باشد.

مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس

استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر دو جهت بازار مالی فارکس معامله کنند و آماده ورود به بازار تحت هر شرایطی باشند. این استراتژی از حذف احساسات در تصمیم‌گیری و معاملات بهره می‌برد. معامله‌گر نقاط ورود و تریلینگ استاپ را تعیین می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار منتشر شود. در بهترین حالت فقط یکی از معاملات فعال می‌شود و معامله گر در این شرایط  به سود زیادی می‌رسد، در حالی که معاملات دیگر از دسترس خارج می‌شوند. این استراتژی از مشغولیت‌های ناشی از انتخاب جهت قیمت جلوگیری می‌کند و به معامله‌گر اجازه می‌دهد به شکل منطقی و بی طرف از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کند. به صورت کلی مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس به شرح زیر است:

مرحله 1: شناسایی رویداد متحرک بازار

• شناسایی یک خبر و یا رویداد که ممکن است روی روند قیمت‌ها در بازار مالی فارکس تاثیر بگذارد. این می‌تواند شامل اعلامیه‌های اقتصادی، اخبار رویدادهای مهم یا تغییرات در شرایط اقتصادی باشد.

مرحله 2: انتخاب جفت ارز

• انتخاب جفت ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید. انتخاب جفت ارزی که ارزش سرمایه گذاری دارد و اخبار مختلف روی قیمت آن تغییر چشمگیری ایجاد می‌کند.

مرحله 3: راه‌اندازی معاملات خورجینی

• برای راه‌اندازی معاملات دو لنگه (استراتژی خورجینی) باید دستورات خرید و فروش را همزمان در یک جفت ارز به شکل دوجی انجام دهید.
• دستور خرید (Buy) باید با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.
• دستور فروش (Sell) باید با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.

مرحله 4: منتظر رویداد مورد نظر و اثر گذار باشید

• پس از راه‌اندازی معاملات دو لنگه، باید منتظر باشید تا رویداد و اخبار مورد نظر رخ دهد. این رویداد ممکن است بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد و یکی از دستورات خرید یا فروش را فعال کند.

مرحله 5: مدیریت معاملات

• هنگامی که معامله آغاز شد، باید معاملات را به دقت مدیریت کنید تا از سود بیشتر یا زیان کمتر در معاملات بهره مند شوید.
• می‌توانید دستورات توقف ضرر (Stop Loss) و دستورات برداشت سود (Take Profit) را تنظیم کنید تا ضررها را محدود کرده و سودها را قفل کنید.
• همچنین می‌توانید فاصله بین دو دستور خرید و فروش را تعیین کنید تا میزان سود یا زیان معامله را کنترل کنید.

کاربرد های استراتژی خورجینی در زمان ترید

استراتژی خورجینی یکی از استراتژی‌های معاملاتی معروف در بازارهای مالی است و در موقعیت‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. کاربرد‌های اصلی استراتژی خورجینی در زمان ترید به شرح زیر است:

• معاملات خبری (News Trading): استراتژی خورجینی می‌تواند در معاملات خبری بسیار مفید باشد. وقتی خبرهای مهم منتشر می‌شود، ممکن است بازار به شدت نوسان کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند در هر دو جهت بازار معامله کنند تا از این نوسانات به سود برسند.
• ترید در بازارهای رنج (Consolidation Markets): وقتی بازار در حال رنج گیری و عدم حرکت معقول قیمتی است، استراتژی ترید خورجینی می‌تواند به عنوان یک روش معامله در این بازارها مفید باشد. معامله‌گران می‌توانند دستورات Buy Stop و Sell Stop را برای انتظار حرکت قیمت در هر دو جهت تنظیم کنند.
• مدیریت ریسک (Risk Management): استراتژی خورجینی به معامله‌گر اجازه می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی را به شکل معقول مدیریت کند و حداقل و حداکثر سطح تریلینگ استاپ را مشخص کند. این به معامله‌گر امکان مدیریت ریسک بیشتری می‌دهد.

نکات مهم در استفاده از استراتژی ترید خورجینی

هنگام معامله در بازار مالی با استفاده از استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی چندین عامل کلیدی وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید. به صورت کلی این عوامل مهم عبارتند از:

• نوسانات بازار: استراتژی ترید خورجینی در بازارهای با نوسان بالا جایی که احتمال حرکت شدید قیمت وجود دارد، بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. در بازارهای با نوسان پایین کمتر احتمال دارد که حرکت قیمت قابل توجهی را اتفاق بیفتد به همین دلیل شانس شما در این بازارها برای کسب سود زیاد با استفاده از استراتژی ترید خورجینی بسیار پایین است.
• زمان بندی: زمان وقوع نوسان در زمان به کارگیری استراتژی ترید دولنگه بسیار مهم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که سفارشات خرید و فروش را قبل از وقوع رویداد حرکتی بازار ثبت کرده‌اید. عدم انجام این کار می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها یا ضررهای قابل توجهی شود.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های ضروری استراتژی ترید دولنگه است. شما باید ریسک خود را به دقت با تنظیم دستورات توقف ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن زیان و دستورات برداشت سود (Sell Stop) برای قفل کردن سود خود مدیریت کنید.
• تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی ابزار مفیدی برای شناسایی رویدادهایی بزرگ و تاثیر گذار روی روند بازار مالی فارکس است که می تواند باعث ایجاد یک تجارت پراکنده شود. مهم است که تقویم اقتصادی را پیگیری کنید تا از رویدادها و اخبار پیش رو به موقع اطلاع داشته باشید.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی

استراتژی ترید دولنگه یا خورجینی همچون سایر استراتژی‌های معاملاتی در بازار جفت ارزها یا فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد و معامله گران باید براساس تجربه و مهارتی که از حضور در بازار دارند از این استراتژی به موقع استفاده کنند. به صورت کلی مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی به شرح زیر است:

• مزایا

اصلی ترین مزیت استراتژی دولنگه این است که معامله گر این فرصت را دارد که بدون توجه به اینکه بازار در کدام جهت حرکت می‌کند، وارد بازار معاملاتی شوند و از نوسانات بازار سود ببرند. با توجه به اینکه روند قیمتی در بازار فارکس بسیار نامشخص است، این استراتژی برای معامله گرانی که به دنبال نوسان گیری و کسب سود از تغییرات هستند، گزینه بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

ریسک این استراتژی در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار پایین است، از آنجایی که معامله گر در ترید خورجینی در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، ریسک در معاملات پخش می شود. حتی اگر تریدر در یک موقعیت ضرر کند، موقعیت دیگر می‌تواند برای وی سود داشته باشد و ریسک کلی را به حداقل برساند.

• معایب

یکی از اصلی ترین معایب این استراتژی پیچیده بودن آن است، به خصوص برای معامله گران جدید و تازه کار درک این استراتژی و زمان بکارگیری آن دشوار است.

نیاز به سرمایه زیاد و گران بودن از جمله معایب این استراتژی محسوب می‌شود. از آنجایی که معامله گر در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، هزینه‌های تراکنش دو برابر می‌شود که این موضوع ممکن است برای برخی معامله گر باعث ضرر بالایی شود.

سخن پایانی

ترید دولنگه یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار مالی فارکس است که می‌توان از آن در زمان نوسانات شدید بازار ناشی از اخبار یا سایر مسائل استفاده کرد. در این روش سفارش خرید و فروش به طور همزمان در یک جفت ارز با امید به کسب سود بدون توجه به جهت حرکت بازار ثبت می‌شود. برای موفقیت در تجارت فارکس، باید نوسانات بازار، زمانبندی، مدیریت ریسک و تقویم اقتصادی را به دقت در نظر بگیرید تا با برنامه ریزی و اجرای دقیق استراتژی خورجینی به سود مورد نظر دست یابید.

 سوالات متداول

ترید با اخبار (Trade the News) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی مختلف است که در آن معامله‌گران سعی دارند از تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی مختلف بر قیمت‌های دارایی‌ها استفاده کنند. این روش معمولا در بازارهای فارکس، سهام و سایر بازارهای مالی به کار می‌رود. معامله ‌گران که از استراتژی ترید با خبر بهره می‌برند، همواره در تلاش هستند تا با پیش ‌بینی نتایج اخبار و رویدادها و واکنش بازار به آنها در زمان مناسب خرید یا فروش دارایی‌ را برای کسب سود بیشتر انجام دهند. به عبارت دیگر آنها تلاش می‌کنند از نوسانات ناشی از اخبار روز در بازارهای مالی مختلف به نفع خود استفاده کنند. اگر به معامله گری در بازار فارکس مشغول هستید، آگاهی از فوت و فن این استراتژی برای شما ضروری است.

منظور از ترید با اخبار چیست؟

روش Trade the News یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس است که معامله گر با تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات تازه در مورد خرید یا فروش دارایی‌های مالی تصمیم می‌گیرد. در واقع معامله گر در این استراتژی تاثیر اخبار بر نوسانات بازار را می‌سنجد و سپس با پیش بینی که از روند بازار دارد، نسبت به مسیر معاملاتی خود تصمیم می‌گیرد. شناخت بازار و خبرهای تاثیر گذار در این مسیر بسیار اهمیت دارد، به همین دلیل معامله گران با تجربه در بازار فارکس بیشتر از معامله گران تازه کار می‌توانند از این استراتژی به سود برسند زیرا آنها مهارت بهتری در پیش بینی بازار دارند. ترید با اخبار نیاز به دسترسی به اخبار و اطلاعات اقتصادی در زمان واقعی دارد و ممکن است به تجهیزات خاص و نرم‌افزارهای معاملاتی مرتبط نیز در این استراتژی نیاز داشته باشید.

نحوه اجرای استراتژی ترید با خبر

اجرای استراتژی ترید با خبر یک مرحله مهم در معامله‌ گری در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است و نیاز به برنامه‌ ریزی دقیق و تجزیه و تحلیل خبرها قبل از تصمیم گیری برای معاملات دارد. معمولا نحوه اجرای استراتژی ترید با خبر به صورت زیر است:

1. انتخاب منابع اخبار: انتخاب منابع معتبر و قابل اعتماد برای دریافت اخبار مالی و اقتصادی بسیار مهم است. رسانه‌ها، وب‌ سایت‌های خبری معتبر بین المللی، سایت‌های مالی و دسترسی به اخبار منتشر شده توسط تحلیل ‌گران با تجربه می‌توانند منابع معتبری برای ترید با اخبار باشند.
2. برنامه ‌ریزی زمانی: شما باید زمان انتشار اخبار را به صورت دقیق بدانید و زمان معامله ‌گری خود را بر اساس آن تنظیم کنید. برای مثال اخبار مهم ممکن است در ساعت‌های خاصی از روز یا هفته منتشر شوند، شما باید در زمان مناسب به اخبار جدید دسترسی داشته باشید و آنها را به دقت برای انجام معاملات خود تحلیل کنید.
3. تجزیه و تحلیل پیش ‌بینی‌ها: شما باید پیش ‌بینی‌ها و تحلیل‌های مختلفی که توسط موسسات مالی همچون CFTC آمریکا را با دقت دنبال کنید و بر اساس نتایج این گزارش‌ها که توسط نهادهای معتبر منتشر می‌شود شرایط بازار را از تاثیر این اخبار روی قیمت‌ها پیش بینی کنید.
4. تعیین استراتژی معامله: بر اساس تجزیه و تحلیل خود و پیش‌بینی‌ها شما باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید با نگرش جهت ‌گیرانه یا بدون جهت گیری به بازار وارد شوید. همچنین تصمیم بگیرید که می‌خواهید به صورت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) وارد بازار شوید.
5. مدیریت ریسک: همیشه باید مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. استفاده از ترلینگ ‌استاپ‌لاس (Trailing Stop Loss) و سهمیه معاملاتی مناسب به شما کمک می‌کند تا مقدار خسارت خود را در زمان استفاده از استراتژی معامله با اخبار کنترل کنید و بخش زیادی از سرمایه خود به صورت ناگهانی از دست ندهید.
6. اجرای معامله: بر اساس استراتژی خود می‌توانید معامله‌ای در بازار ارزی انجام دهید. با دقت زمان معامله را تعیین کرده و مراقب واکنش بازار به اخبار باشید.
7. پایان دادن به معامله: پس از ورود به معامله باید مراقب تغییرات قیمتی بازار باشید و بر اساس آن تصمیم بگیرید که آیا معامله را ببندید و سود خود را جمع کنید یا منتظر مانده و معامله را به مدت بیشتری ادامه دهید.

آموزش استراتژی های مهم برای معامله با اخبار

استراتژی معامله با اخبار در بازار ارز یا همان فارکس (Forex) اهمیت بسیار زیادی برای معامله گران دارد و بسیاری از فعالان این بازار با این روش موفق به کسب سود بالا می‌شوند. البته ریسک استفاده از این استراتژی هم کم نیست و در بسیاری از موارد دیده شده که نداشتن تجربه و دانش کافی در زمان استفاده از این استراتژی می‌تواند خسارت‌های مالی زیادی را برای معامله گر به بار آورد. معامله با اخبار فارکس نیاز به دانش و مهارت‌های خاصی دارد، زیرا اخبار ممکن است باعث تغییرات سریع و ناگهانی در بازارهای مالی شوند و نداشتن دانش کافی برای پیش بینی روند بازار و تغییر قیمت‌ها می‌تواند موجب از دست دادن سرمایه در این مسیر شود.

انواع استراتژی‌های ترید با اخبار

استراتژی ترید با خبر یکی از روش‌های متداول در بین معامله گران با تجربه است که برای پیش بینی روند بازار از آن استفاده می‌کنند. معامله گران با سابقه در این روش تحلیل و پیش‌ بینی تاثیر اخبار و رویدادهای مختلف بر قیمت دارایی‌ها سعی در کسب سود دارد. استراتژی‌های ترید با اخبار می‌توانند بر اساس دو نوع کلی جهت دار و بدون جهت باشند، برخی از مشهورترین استراتژی‌های ترید با خبر فارکس عبارتند از:

استراتژی دنبال کردن روند (Trend following strategy)

استراتژی دنبال کردن روند یکی از محبوب‌ترین و رایج ‌ترین استراتژی‌های معامله در بازارهای مالی فارکس است که برای تحلیل معامله با اخبار معمولا از آن استفاده می‌شود. این استراتژی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات طولانی مدت در قیمت دارایی‌ها بهره ببرند و در جهت روند بازار عمل کنند. استراتژی معامله با اخبار در بازار فارکس با ترکیب تحلیل مولتی تایم‌ فریم و سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. استراتژی دنبال کردن روند به معامله‌ گران این امکان را می‌دهد که از تغییرات بازار با توجه به تاثیر اخبار مختلف بهره‌برداری کنند و به جای تلاش در پی تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق از جریان روند بازار به سود مورد نظر خود برسند. به صورت کلی مراحل این استراتژی به شرح زیر است:

• شناسایی روند: معامله‌گران برای اجرای این استراتژی، ابتدا روند بازار را در نمودار روزانه تعیین می‌کنند و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند. برای انجام این کار، معمولا از نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکی مانند متوسط متحرک (Moving Average)، اشکال سهمیه (Bollinger Bands) و نمودارهای شمعی استفاده می‌شود.
• تایم‌ فریم مناسب: سپس معامله گر از یک تایم فریم مناسب همچون تایم ‌فریم 1 تا 4 ساعتی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند.
• معامله ورودی: وقتی روند شناسایی شد، وقت آن رسیده که وارد معامله شوید. در استراتژی دنبال کردن روند، ورودی معمولا در جهت روند انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر اگر بازار در حال حرکت به سمت بالا است (روند صعودی)، شما به عنوان معامله ‌گر باید خرید کنید. اگر بازار در حال حرکت به سمت پایین است (روند نزولی) شما به عنوان معامله‌گر باید به فکر فروش باشید.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک بسیار مهم است. شما باید مشخص کنید که چقدر سرمایه خود را در هر معامله به خطر می‌اندازید. اغلب معامله‌گران از ایستگاه‌های توقف (Stop Loss) برای محدود کردن خسارت‌ها استفاده می‌کنند.

استراتژی شکست اسپایک (Dual spike breakout strategy)

استراتژی شکست اسپایک در معاملات فارکس بر اساس نوسانات بازار و شکستن یک محدوده‌ قیمتی پیش ‌بینی می‌شود، برای اجرای این استراتژی از نمودارهای پنج دقیقه‌ای استفاده می‌شود. پس از انتشار شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP)، معامله‌ گران 15 دقیقه صبر می‌کنند تا قیمت‌ها در سه کندل پنج دقیقه‌ای متمرکز شود. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های این سه کندل مشخص می‌شوند. در این محدوده یک سفارش خرید با سقف قیمتی بالا و یک سفارش فروش با کف قیمتی پایین وارد می‌شود. حد سود می‌تواند در دو برابر اندازه این محدوده قرار گیرد و حد ضرر می‌تواند در سطح مقاومت برای معاملات کوتاه و در سطح حمایت برای معاملات بلند قرار گیرد. این استراتژی از نوسانات بازار برای ورود به معامله استفاده می‌کند و نیازمند دقت در مدیریت ریسک و زمان بندی مناسب معاملات است.

استراتژی معکوس اخبار (News Reversal strategy)

استراتژی معکوس اخبار بر روی تغییر ناگهانی و پایدار قیمت پس از حرکت اولیه قوی تمرکز دارد. این استراتژی به معامله ‌گران اجازه می‌دهد که از تغییر معکوس در جهت قیمت پس از حرکت اولیه سود ببرند. این تغییر ممکن است به علت اتفاقات ناگهانی یا نوسانات بازار ایجاد شود. معامله ‌گران باید منتظر معکوس شدن قیمت در بازار باشند و وقتی بازار به نقطه‌ای برسد که قبل از انتشار اخبار بوده به سرعت وارد معامله شوند. برخلاف بسیاری از استراتژی‌ها در این روش انتظار هیچ برگشتی نیست و قیمت به جهت حرکت اولیه ادامه می‌دهد که این موضوع می‌تواند نقطه ضعف این استراتژی باشد. اجرای این استراتژی شامل مراحل زیر است:

• تشخیص جهش اولیه قیمت: این جهش اولیه در قیمت به علت انتشار اخبار مهم با پتانسیل تحت‌ الشعاع بودن بازار رخ می‌دهد.
• انتظار معکوس شدن: معامله‌گران باید تا حدود 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا قیمت به نقطه ای برسد که قبل از انتشار اخبار وجود داشته است.
• ورود به معامله: وقتی قیمت وارد منطقه قبل از انتشار می‌شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله شود.
• تعیین حد سود چندگانه: تعیین چندین نقطه تارگت برای خروج از معامله ضروری است. وقتی یکی از تارگت‌ها فعال می‌شود، معامله‌گران می‌توانند بخشی از پوزیشن را به سود ببندند و حد ضرر باقی‌مانده را به نقطه تریگر تعیین کنند.

  دلیل سودآوری معامله با اخبار فارکس

ترید با اخبار در فارکس سودآوری بالایی دارد، زیرا در اغلب مواقع تاثیر اخبار روی قیمت‌ها ناگهانی و سریع است. این اخبار می‌توانند باعث تغییرات نسبتا سریع در قیمت‌ها شوند که به معامله‌گران امکان معامله با نسبت به تغییرات معکوس قیمت می‌دهد. با دقت و استراتژی مناسب معامله‌گران می‌توانند از این تغییرات سود ببرند. به صورت کلی دلایل اصلی اهمیت ترید کردن با اخبار و سودآوری این روش در فارکس عبارتند از:

• تاثیر مستقیم بر قیمت‌ها: اطلاعات اقتصادی و سیاسی، اخبار و رویدادهای مختلف می‌توانند تاثیر مستقیمی بر قیمت ارزها داشته باشند. به طور مثال اعلام اخبار مرتبط با جنگ و درگیری در مناطق مختلف جهان، تورم، سیاست‌های پولی و سیاست‌های تجاری کشورها می‌توانند منجر به تغییرات سریع و قابل ‌توجهی در نرخ ارزها شوند. وقتی که معامله ‌گر با استراتژی اخبار معاملات خود را انجام می‌دهد، یعنی به نوساناتی که ناشی از اخبار مختلف است توجه کرده و به دنبال کسب سود از این اخبار است. البته این روش ممکن است با مخاطرات بالایی همراه باشد، زیرا بازارها به طور سریع به اطلاعات جدید و ناگهانی واکنش نشان می‌دهند و معامله‌گران باید به سرعت تصمیم بگیرند و برای موفقیت در این مسیر اقدام کنند.

• فرصت‌های معامله: اخبارها و رویدادها می‌توانند فرصت‌های معامله‌گری جدیدی ایجاد کنند. برای مثال، اگر یک کشور اعلان کند که نرخ بهره‌ای خود را افزایش می‌دهد، این ممکن است ارز آن کشور جذاب‌تر شود و به معامله‌گران فرصت‌های مثبت ارائه دهد.
• ریسک مدیریت: ترید با اخبار به معامله‌ گران این امکان را می‌دهد تا ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. با داشتن دانش در مورد تغییرات پیش‌بینی‌شده و احتمالی، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی را بهبود بخشند و محافظت از سرمایه خود را تضمین کنند.
• آگاهی از تغییرات: معامله‌گرانی که با اخبار و نحوه تاثیر گذاری آن بر معاملات آشنا هستند، به خوبی توانایی تجزیه و تحلیل بازار را دارند و به همین دلیل بهتر از دیگران می‌توانند برای معاملات خود تصمیم بگیرند.
• رویدادهای ناگهانی: ترید با خبر به معامله ‌گران اجازه می‌دهد تا به واکنش‌های ناگهانی بازار در رویدادها و اخبار غیرمنتظره بپردازند. این موضوع به معامله ‌گران کمک می‌کند به تغییرات غیرمنتظره در بازارهای ارزی واکنش مناسب را نشان دهند.

اخبار مناسب برای استراتژی معامله با اخبار

برای استراتژی معامله با اخبار در بازار فارکس، باید در ابتدا خبرهای تاثیرگذار را بشناسیم. اخباری که تاثیر مستقیم بر بازارهای مالی دارند و ممکن است به تغییرات ناگهانی قیمت دارایی‌ها منجر شوند در این استراتژی برای معامله گران بسیار مهم هستند. این نوع اخبار می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• اعلامیه‌های بانک مرکزی: تصمیماتی که بانک‌های مرکزی همچون رزرو فدرال ایالات متحده (Fed) یا بانک مرکزی اروپا اتخاذ می‌کنند، معمولا به صورت مستقیم روی ترید و قیمت ارز در بازار فارکس تاثیر دارند. این اخبار و اعلامیه‌های منتشر شده توسط بانک‌های مرکزی هر کشور تاثیر قابل توجهی بر نرخ بهره و ارزش ارزها دارد.
• شاخص‌های اقتصادی: اخبار منتشر شده در مورد برخی از شاخص‌های اقتصادی کشورها همچون نرخ تورم، شاخص GDP یا همان رشد تولید ناخالص و شاخص‌های مربوط به نرخ تولید و بیکاری به صورت مستقیم روی نرخ ارزها در بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. تغییرات در قوانین و مقررات مالی و مالیاتی هم می‌توانند تاثیرات جدی بر بازار داشته باشند.
• اخبار سیاسی و اتفاقات اجتماعی: برخی از رویدادهای سیاسی، مصاحبه‌های مقامات کشورهای مختلف، جنگ، اخبار مربوط درگیری‌های بین المللی جز موارد اثر گذار بر قیمت‌ها در بازار فارکس هستند.
• حوادث و بلایای طبیعی: زلزله، سیل و طوفان جز مواردی هستند که اخبار منتشر شده در مورد آنها می‌تواند بر روند قیمت در بازار فارکس تاثیرگذار باشد.
• اخبار مربوط به درآمد شرکت‌ها: اخبار و اعلامیه‌های مالی شرکت‌ها به ویژه اخبار سود و ضرر شرکت‌ها می‌توانند به تغییرات جفت ارزهای مرتبط با آن شرکت‌ها منجر شوند.

نمونه‌های موفق و ناموفق استراتژی ترید با اخبار

استراتژی معامله با اخبار فارکس می‌تواند به معامله گران سود قابل توجهی بدهد، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تجزیه و تحلیل رویدادها، تعیین نقاط ورود و خروج موثر دارد. این استراتژی نیازمند واکنش سریع معامله گران به اخبار و تغییرات بازار است و در صورت نداشتن این واکنش احتمال ضرر کردن معامله گر دور از ذهن نیست. در ادامه  برخی از نمونه‌های موفق و ناموفق استراتژی ترید با اخبار در فارکس ذکر شده است:

نمونه‌های موفق در استراتژی ترید با خبر

معاملات موفق با اخبار فارکس شامل وقایعی همچون شورت کردن پوند توسط جورج سوروس در سال 1992 است که باعث کسب بیش از یک میلیارد دلار سود شد. همچنین سقوط ناگهانی USD/JPY در ژانویه 2019 به دلیل اعلان غافلگیر کننده بانک مرکزی ژاپن باعث کسب سود زیادی توسط معامله گران در این بازار شد. در مارس 2016 هم کاهش ناگهانی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) باعث کاهش ارزش یورو شد و معامله گرانی که در پوزیشن شورت نسبت به یورو بودند، سود خوبی به دست آوردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که تحلیل دقیق اخبار و رویدادها و اعمال استراتژی‌های مناسب می‌تواند به معامله گران در بازار فارکس سود زیادی بدهد.

نمونه‌های ناموفق در استراتژی ترید با اخبار

تصمیمات غیرمنتظره بانک ملی سوئیس برای حذف سقف ارزی فرانک سوئیس در 2015 و همه پرسی برگزیت در بریتانیا در سال 2016 نشان دادند که حرکت‌های غیرمنتظره در بازار فارکس می‌توانند به معامله گران تاثیرات قابل توجهی وارد کنند. این نوع رخدادها نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی دقیق مدیریت ریسک حساس و تحلیل دقیق اخبار و رویدادها برای موفقیت در استراتژی معامله با اخبار فارکس بسیار مهم هستند. همچنین معامله گران باید آمادگی داشته باشند که با نوسانات غیرمنتظره بازار و احتمال ضرر نیز مواجه شوند.

سخن پایانی

به طور کلی ترید با اخبار در فارکس برای معامله ‌گران ارزی به عنوان یک ابزار بسیار مهم و ضروری در معاملاتشان شناخته می‌شود، زیرا اخبار مختلف اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیر گذار بر بازارهای ارز محسوب می‌شوند. ترید با خبر ممکن است با ریسک بالایی همراه باشد و داشتن دانش و تجربه کافی در این استراتژی برای ضرر نکردن بسیار مهم و ضروری است.

سوالات متداول

معاملات انتقالی یا کری ترید یک استراتژی آسان و پرسود در بازار فارکس است که اغلب سرمایه گذاران در شرایط ثبات بازار از آن برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند. این نوع معاملات زمانی صورت می گیرد که شما به عنوان معامله گر یک ارز با بهره بالا در برابر یک ارز با بهره پایین از بروکر خریداری کنید. این معامله تا زمانی که در جهت سود مثبت باشد، بروکر شما مابه التفاوت بهره بین دو ارز را به شما می پردازد. در این مقاله ما به تفصیل، انواع مبادلات انتقالی را بررسی می کنیم و عوامل موفقیت و خطرات آن را بیان خواهیم کرد تا براساس برای استفاده از این استراتژی معاملاتی تصمیم بگیرید.

کری ترید چیست؟

مبادلات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) یک استراتژی جذاب در بازارهای مالی محسوب می شود که با قرض گرفتن پول به نرخ بهره پایین در یک ارز و سرمایه گذاری در ارزی با نرخ بهره بالا انجام می شود. بروکرها تا زمانی که این معامله روند صعودی دارد به شما تفاوت نرخ بهره را می پردازند. کری ترید به عنوان یکی از استراتژی های معاملاتی معتبر در صندوق های سرمایه گذاری جهانی و صندوق های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. پیش بینی ریسک و عملکرد، تحلیل نوسانات بازار و تاثیرات سیاسی و اقتصادی بر معاملات انتقالی اثر گذار است و ریسک این معاملات را برای معامله گر کاهش می دهد. Carry Trade یک استراتژی معاملاتی مهم در فارکس است که معامله گران در آن از تفاوت نرخ بهره بین ارزها سود به دست می آورند. به عنوان مثال اگر نرخ بهره پوند (GBP) 7 درصد باشد و دلار آمریکا (USD)  4 درصد باشد، با خرید GBP/USD شما موفق به کسب 3 درصد سود روزانه خواهید شد.

ریسک های کری ترید

مبادلات انتقالی یک سیستم معاملاتی است که حتی در شرایط ثبات قیمت ها هم معامله از تفاوت نرخ بهره یا سوآپ در بازار فارکس سود می کند، البته تا زمانی که معامله پیش بینی صحیحی از بازار داشته باشد. استراتژی معاملات انتقالی بر پایه خرید یک دارایی مالی با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری آن در خرید یک دارایی مالی دیگر با نرخ بهره بالاتر استوار است. تا زمانی که روند بازار صعودی باشد اختلاف نرخ بهره بین این دو دارایی مالی منجر به کسب سود می شود. اما این بازار همیشه هم سودآور نیست و اگر معامله گر پیش بینی صحیحی از روند بازار نداشته باشد، سرمایه وی دچار ریسک شده و متضرر می شود. Carry Trade می تواند یک استراتژی سودآور باشد، اما یک استراتژی با ریسک بالا هم محسوب می شود. برخی از معامله گران با تجربه در بازارهای مالی معتقدند به دلایل زیر ریسک های این روش زیاد است:

• ریسک نرخ ارز: وقوع تغییرات ناگهانی در نرخ ارزها می تواند به سرمایه گذاران ضرر بزرگی وارد کند. اگر ارزی که معامله گر در آن سرمایه گذاری کرده با افت ارزش مواجه شود، وی سود خود را از دست می دهد.
• ریسک بهره: تغییرات در نرخ های بهره ارزها می تواند تاثیر بزرگی بر روی سود کری ترید داشته باشد. اگر نرخ بهره ارزی که سرمایه گذار در آن سرمایه گذاری کرده کاهش یابد یا نزدیک به صفر شود، سود کمتری به دست می آید. حتی اگر نرخ بهره مطلوب باشد، نوسانات قیمتی در بازار می توانند به سرمایه گذار ضرر بزرگی وارد کنند.
• ریسک نقدینگی: معامله های انتقالی ممکن است نیازمند نقدینگی زیادی باشند. در صورتی که بازار نقدینگی نداشته باشد و معامله گر نتواند به راحتی دارایی های خود را بفروشد یا بخرد، ممکن است به مشکل بخورد.
• ریسک اقتصادی و سیاسی: تغییرات در شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها می تواند تأثیرات بزرگی بر روی کری ترید داشته باشد. اعلام جنگ، تغییرات ناگهانی سیاسی، بحران های مالی و تحریم ها می توانند به طور ناگهانی بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند. وقوع حوادث ناگهانی و تغییرات ناگهانی در بازار می تواند منجر به عدم توانایی اجرای معاملات و پرداخت به وقوع پیوسته ای بپردازد، که ممکن است به تخلفات کریدیتی منجر شود .

روش کار Carry Trade یا مبادلات انتقالی

مبادلات انتقالی یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز انجام می شود. در این استراتژی سرمایه گذار وام ارز با نرخ بهره پایین می گیرد و ارز دیگر را با نرخ بهره بالاتر خریداری می کند تا از تفاوت بهره به عنوان سود بهره وری استفاده کند. این استراتژی می تواند سودآور باشد، اما با ریسک های مرتبط با نوسانات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره همراه است، بنابراین نیاز به مدیریت دقیق ریسک و تحلیل بازار دارد. به طور مثال اگر شما به عنوان یک معامله گر در بازار یک ارز با نرخ سود 10 درصد بخرید و آن را با یک ارز با نرخ بهره 6 درصد معامله کنید، شما به اندازه 4 درصد از این معامله سود به دست خواهید آورد. استراتژی Carry Trade در بازار فارکس با وجود نوسانات نسبتا کمتر نرخ ارزها شاید در نگاه اول جذاب نباشد، اما به دلیل ویژگی های خاص این بازار از جمله لوریج بالا و محاسبه روزانه نرخ بهره این استراتژی می تواند برای معامله گران سودآور و هیجان انگیز باشد.

مزایای معاملات انتقالی

برای موفقیت در معاملات انتقالی مهم است که سرمایه گذاران با دقت و آگاهی در معاملات و ریسک های مرتبط با آن عمل کنند و بازار را به دقت تحلیل کنند تا از مزایای این استراتژی به خوبی بهره مند شوند. معاملات انتقالی (Carry Trade) در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر مزایای مهمی دارد که برخی از مهمترین موارد آن به شرح زیر است:

• سود بهره وری: یکی از اصلی ترین مزایای معاملات انتقالی کسب سود از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز است.
• پایداری در بازارهای معتدل: کری ترید معمولا در بازارهای با ثبات و بدون نوسانات شدید ارز انجام می شود. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حتی در شرایط بازار ثابت سود کسب کنند.
• مدیریت ریسک: سرمایه گذاران می توانند با استفاده از سفارشات محدودیتی (مانند توقف خرید و فروش) ریسک های مرتبط با معاملات انتقالی را کاهش دهند و مدیریت مناسب ریسک انجام دهند.
• تنوع در پرتفوی: Carry Trade به معامله گران این امکان را می دهد که علاوه بر افزایش سرمایه بتوانند ارزهای مختلف را به پرتفوی خود اضافه کنند.
• قابلیت برنامه ریزی: معاملات انتقالی برنامه ریزی و مدیریت آسانی دارند و به معامله گران اجازه می دهند تا برنامه های معاملاتی خود را متناسب با اهداف و استراتژی های مورد نظر ایجاد کنند.

ضوابط کری ترید

قوانین و مقررات مرتبط با Carry Trade به مجموعه از قوانین و مقررات مربوط به معاملات مالی و اقتصادی ارتباط دارد. این مقررات ممکن است توسط انجمن های بانکی بین المللی یا نهادهای دولتی تعیین شده باشند. کری ترید در بازارهای مختلفی از جمله بازار ارز، بازار سهام، و بازار کالا انجام می شود. بنابراین مقررات ممکن است به شکل های مختلفی در این بازارها برای این استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شوند. برای شروع معاملات انتقالی مهم است که به تحقیق و مطالعه دقیق در مورد قوانین و مقررات مربوطه بپردازید و از افراد حرفه ای در این زمینه مشاوره بگیرید. به صورت کلی در معاملات انتقالی معمولا شرکت های معاملاتی و سرمایه گذاران باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

• مقررات بانکی: بانک ها و موسسات مالی برای مبادلات انتقالی ممکن است مقررات خاصی داشته باشند. این مقررات ممکن است شامل سرانه سرمایه گذاری، نحوه مدیریت ریسک و مسائل مرتبط با پرداخت و واریز وجه باشد.
• مالیات: مالیات ممکن است بر معاملات انتقالی تاثیر بگذارد و این سودها مشمول مالیات باشند.
• تحلیل ریسک: سرمایه گذاران باید مقدار ریسک معاملات انتقالی را ارزیابی کنند و برای مدیریت آن اقدامات مناسبی انجام دهند.

چه استراتژی های سرمایه گذاری از کری ترید استفاده می کنند؟

استراتژی معاملات انتقالی یا Carry Trade در بازار مالی به عنوان یک روش سرمایه گذاری رایج و پرکاربرد شناخته می شود. اغلب معامله گران در Carry Trade سرمایه گذاران به سراغ ارزهایی با نرخ بهره پایین همچون دلار آمریکا، ین ژاپن و یورو یا پوند می روند و این ارزها را از بروکرها وام گرفته و با آنها را در دارایی هایی با نرخ بهره بالا و پر ریسک همچون ارزهای برزیل، ترکیه یا استرالیا سرمایه گذاری می کند تا سود بیشتری از تفاوت نرخ بهره بین دو دارایی به دست آورند. این استراتژی معمولا از سوی سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. در استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین هم ممکن است از مبادلات انتقالی به عنوان یک مولفه از استراتژی های خود استفاده کنند. از دیگر مواردی که از استراتژی انتقالی استفاده می کنند، باید به موارد زیر اشاره کرد:

• صندوق های کلان جهانی (global macro funds) و سایر صندوق های پوشش ریسک یا صندوق های پوششی (hedge funds) از کری ترید به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده می کنند.
• معامله گرانی که از مبادلات انتقالی به صورت ترکیبی با استراتژی های دیگر استفاده می کنند تا از مومنتوم حرکت در نرخ ارز (momentum in exchange rate movements) بهره مند شوند.
• مدیرانی که تحقیقات و تحلیل های بنیادی گسترده انجام داده و دیدگاه هایی را در مورد سیاست های بانک مرکزی و محرک های اقتصاد کلان خاص کشور و جهانی تبیین می کنند.

چگونه در مبادلات انتقالی موفق شویم؟

برای موفقیت در مبادلات انتقالی یا همان Carry Trade در بازار فارکس شما نیاز دارید تا برنامه ریزی دقیقی انجام دهید و از تکنیک های مدیریت ریسک استفاده کنید. انتخاب جفت ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری و کسب سود می تواند شانس شما را در کسب سود در طولانی مدت افزایش دهد. همچنین باید دقت کنید تا در مبادلات خود حداقل معاملاتی ببینید و بازدهی معاملات را کنترل کنید. آموزش مناسب تحلیل فنی دقیق و تجربه از اهمیت بالایی در Carry Trade برخوردارند. همچنین می توانید از نرم افزارها و ابزارهای معاملاتی برای اجرای سریع معاملات و تحلیل دقیق کمک بگیرید. استفاده از سیستم های مدیریت ریسک همچون تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و سقف سود (Take Profit) می تواند به شما در کاهش خطرات مربوط به استراتژی مبادلات انتقالی کمک کند.

سخن پایانی

معاملات انتقالی یک استراتژی معروف در بازارهای مالی مختلف است و بسیاری از سرمایه گذاران جهت افزایش سرمایه خود از این تکنیک معاملاتی استفاده می کنند. آموزش مناسب، تحلیل فنی دقیق و تجربه از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر موفقیت در این استراتژی معاملاتی است. شرایط بازار همچون، پر شدن سفارشات و حجم معاملات، آگاهی از نوسانات بازار، نوسانات قیمت و نرخ بهره ارزها در کنار آگاهی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی می تواند به صورت مستقیم روی موفقیت استراتژی معاملات انتقالی تاثیرگذار باشد.

سوالات متداول

در سال 1983، دو تریدر بزرگ در بازار کامودیتی به نام های ریچارد دنیس و ویلیام اکسلی، آزمایش لاک پشت را برگزار کردند تا ثابت کنند هر فردی می تواند ترید را بیاموزد. با استفاده از سرمایه شخصی خود و تریدرهای تازه کار، نتایج این آزمایش چگونه بود؟

آزمایش استراتژی ترید لاک پشتی

در اوایل دهه 1980، دنیس به طور گسترده ای در جهان ترید به عنوان یک موفقیت برتر شناخته می شد. او توانسته بود سرمایه اولیه ای کمتر از 5,000 دلار را به بیش از 100 میلیون دلار تبدیل کند. او و شریکش، اکسلی، درباره موفقیت خود بارها بحث و گفت وگو کردند. دنیس باور داشت هرکسی می تواند معامله در بازارهای فیوچرز را آموزش ببیند و عملی کند؛ درحالی که اکسلی ادعا می کرد دنیس استعدادی ویژه دارد که می تواند از معامله تا این حد سود ببرد.

بالاخره دنیس آزمایش را برگزار کرد تا این اختلافات را حل کند. او گروهی از افراد را پیدا کرد تا قوانین خود را به آن ها آموزش دهد و سپس آن ها با پول واقعی معامله کنند. دنیس به اندازه ای به ایده های خود اعتقاد داشت و مطمئن بود که واقعاً به تریدرها پول خود را برای معامله داد.

دوره آموزشی دو هفته طول می کشید و قابل تکرار بود. او دانش آموزان خود را «لاک پشت» می نامید. این اسم الهام گرفته از مزارع لاک پشتی بود که در سنگاپور دیده بود و قصد داشت شاگردانش را به همان سرعت و کارآمدی لاک پشت های مزارع پرورش و توسعه دهد.

پیدا کردن لاک پشت ها

برای پایان دادن به اختلاف، دنیس آگهی ای در روزنامه «وال استریت ژورنال» قرار داد و هزاران نفر درخواست دادند از کسانی که به طور گسترده در دنیای معامله کامودیتی به عنوان استادان شناخته می شدند، هنر معامله را یاد بگیرند. تنها ۱۴ نفر توانستند از آزمون اولیه «لاک پشت» عبور کنند. هیچ کس به طور دقیق معیارهایی را که دنیس استفاده کرد نمی دانست، اما فرایند شامل یک سری موارد صحیح یا غلط بود که تعدادی از آن ها را در زیر می توانید مشاهده کنید:

1. سود بزرگ در معامله زمانی به دست می آید که شخص می تواند پس از یک روند نزولی قوی در سطح های پایین ورودی داشته باشد.
2. دنبال کردن همه نقل و قول ها در بازارهایی که در آن ها معامله می کنید، مفید نیست.
3. مناسب است که نظرات دیگران درباره بازار دنبال شوند.
4. اگر شما ۱۰, ۰۰۰ دلار برای ریسک کردن دارید، باید در هر معامله ۲, ۵۰۰ دلار را به خطر بیندازید.
5. هنگام آغاز معامله، باید با دقت مشخص کنید که درصورت وقوع ضرر، کجا باید معامله را خاتمه دهید.

طبق روش لاک پشتی، عبارت 1 و 3 نادرست، اما عبارت های 2، 4 و 5 صحیح هستند.

قوانین استراتژی ترید لاک پشتی

لاک پشت ها به شیوه ای بسیار مشخص آموزش داده شدند که چگونه استراتژی پیروی از روند را اجرا کنند. ایده این است که «روند همراه شماست»؛ بنابراین باید در زمانی که قراردادهای فیوچرز به سمت بالا از محدوده معاملاتی خارج می شوند، آن ها را خریداری کنید و در زمانی که به سمت پایین از محدوده خارج می شوند، آن ها را بفروشید. در عمل این به این معناست که برای مثال، وقتی قراردادهای جدیدی با بالاترین مقدار چهار هفته خریداری می شوند، به عنوان سیگنال ورود استفاده می شوند.

این معامله با ورودی در بالاترین سطح 40 روزه آغاز شد. سیگنال خروج درصورت بسته شدن قیمت زیر پایین ترین سطح 20 روزه بود. پارامترهای دقیق استفاده شده توسط دنیس برای سال ها به طور محرمانه نگه داشته شدند و در حال حاضر توسط حقوق نشر محافظت می شوند. در کتاب «تریدر لاک پشتی کامل: افسانه، درس ها، نتایج» (2007)، مایکل کوول نویسنده کتاب، برخی بینش ها را درباره قوانین خاص ارائه می دهد.

برای تصمیم گیری های معاملاتی خود، به جای اعتماد به اطلاعات تلویزیون یا روزنامه ها تمرکزتان را بر قیمت ها قرار دهید. در تنظیم پارامترهای سیگنال خرید و فروش انعطاف پذیر باشید. پارامترهای مختلف را برای بازارهای مختلف تست کنید تا ببینید کدام پارامترها از نظر شخصی شما بهتر عمل می کنند.

برای خروج هم مانند ورود برنامه ریزی داشته باشید. بدانید کی سود را برداشت کنید و کی برای محدود کردن ضرر خود اقدام کنید. از میانگین دامنه واقعی استفاده کنید تا نوسان را محاسبه کرده و از آن برای تغییر اندازه موقعیت خود استفاده کنید. در بازارهای نسبتاً باثبات موقعیت بیشتری بگیرید و در بازارهای بسیار نوسانی، خطر خود را کاهش دهید.

هرگز بیش از 2 درصد از حساب خود را در یک معامله وارد خطر نکنید. اگر می خواهید بازدهی بالا داشته باشید، باید با کاهش های بزرگ هم آشنا شوید و با آن ها راحت باشید.

آیا موفق شد؟

به گفته راسل سندز، لاک پشت هایی که دنیس شخصاً آموزش داد، به طورکلی بیش از ۱۷۵ میلیون دلار در مدت زمان پنج سال کسب کردند. دنیس به طور قطع نشان داد که مبتدیان هم می توانند با موفقیت معامله کنند. سندز معتقد است سیستم هنوز هم به خوبی کار می کند و اگر در ابتدای سال ۲۰۰۷ با ۱۰، ۰۰۰ دلار شروع کرده و قوانین اصلی لاک پشت ها را دنبال می کردید، سال را با ۲۵، ۰۰۰ دلار به پایان می رساندید.

حتی بدون کمک دنیس هر فرد می تواند قوانین اصلی ترید لاک پشتی را در معاملات خود به کار ببندد. ایده کلی این است که هنگام شکست قیمت ها، خریداری کنید و معامله را هنگامی که قیمت ها شروع به تجمع یا برعکس شدن می کنند ببندید. معاملات کوتاه نیز باید به همین اصول طبقه بندی شوند؛ زیرا یک بازار هم تمایل به صعود و هم تمایل به نزول دارد.

درحالی که هر فریم زمانی را می توان برای سیگنال ورود استفاده کرد، سیگنال خروج باید به طور قابل توجهی کوتاه تر باشد تا معاملات سودآور را به حداکثر برساند. با وجود موفقیت های بزرگ سیستم ترید لاک پشتی، همچنان نقاط ضعف آن از مزایا کمتر نیست.

در هر سیستم معاملاتی، کاهش سرمایه ممکن است رخ دهد، اما در استراتژی های پیروی از روند، این امر به طور ویژه عمق بیشتری دارد؛ زیرا بیشتر شکست ها به عنوان حرکت های نادرست رخ می دهند که منجر به تعداد زیادی از معاملات باخته می شود. درنهایت افراد متخصص ۴۰ تا ۵۰ درصد مواقع موفق خواهند بود و باید برای کاهش جدی سرمایه آمادگی داشته باشند.

سخن پایانی

این داستان درباره یادگیری گروهی از افراد غیرمتخصص است که توانستند با معامله در بازار سهام سودهای بزرگی را به دست آورند؛ یکی از افسانه های بزرگ بازار سهام. همچنین یک درس بزرگ است که نشان می دهد پایبندی به یک سری معیارهای مشخص و اثبات شده می تواند به تریدرها کمک کند بازدهی بیشتری داشته باشند. با این حال نکته مهم این است که نتایج مانند شانس پرتاب سکه هستند؛ بنابراین بر عهده خودتان است که تصمیم بگیرید آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

در بازار سرمایه نمادهای متفاوتی وجود دارد که هرکس با توجه به علم و تجربه ای که دارد، مقداری سهام از نمادها را خریداری می کند. ازآنجایی که هدف اصلی سرمایه گذاری، کسب سود است؛ هرکس روش خاصی را برای رسیدن به این هدف دنبال می کند. یکی از روش های کسب سود در بازار سرمایه استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس است.

روش ها و استراتژی های انتخابی برای کسب سود کاملاً مطابق با روش معامله گری فرد مورداستفاده قرار می گیرد. بهتر است افراد برای سود بیشتر نمادی را انتخاب کند که عملکرد آن مطابق با روش معامله گری آن ها است. اگر نماد مناسب انتخاب شود فیلترهای بورسی معنا و مفهوم پیدا می کنند، چون مطابق عملکرد فرد در معاملات طراحی شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا این فیلترها را بیشتر بشناسیم.

فیلترهای نوسان گیری بورس چیست؟

عملکرد این فیلترها در بورس به صورتی است که مطابق با خواسته شما نمادها را فیلتر و جداسازی می کند و نتیجه را نمایش می دهد. مزیت استفاده از این فیلترها این است که با استفاده از آن ها می توانید در مدت زمان کمتر نمادهای موردنظرتان را برای خریدوفروش پیدا کنید. این روش به شما کمک می کند به جای اینکه خودتان نمادها را یکی یکی چک کنید، دستور برنامه نویسی شده این کار را با سرعت بیشتری برایتان انجام دهد.

ازآنجایی که فیلترهای برنامه نویسی باید مطابق نظر و سلیقه فرد در جهت سود بیشتر عمل کند، پس به تعداد روش های معامله گری افراد، می توان فیلترهای بورسی به زبان

فیلترنویسی

روش فیلتر نویسی بدین صورت است که مرحله به مرحله دستورات موردنظرتان را به صورت کد به سیستم خواهید داد، اما قرار نیست هرکس هر فیلتری را که نیاز دارد بنویسد.

اگر شما فیلتر خاصی را می شناسید که به شما در کارتان کمک می کند فقط کافی است از آن استفاده کنید و لازم نیست خط به خط کدهای نوشته شده آن فیلتر را بشناسید.

این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که فیلترها یکی از روش های تحلیلی در بازار سرمایه هستند و نباید به تنهایی معیاری برای انتخاب نماد و خریدوفروش آن باشند. همیشه برای انتخاب نماد از چندین روش برای سنجش صحت انتخابتان استفاده کنید.

چگونه از فیلترهای بورس استفاده کنیم؟

اگر برای بار اول است که می خواهید از این فیلترها استفاده کنید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. در ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید.

2. در گزینه های بالا سمت چپ، دیده بان بازار را پیداکرده و روی آن کلیک کنید.

3.پس از آن در گزینه های بالا وسط صفحه، تنظیمات را انتخاب کنید.

4. در پنجره بازشده اطلاعات را مطابق توضیحات زیر وارد کنید.

نحوه نمایش دیده بان بازار: نمادهای معامله شده

بازار انتخابی برای نمایش: بورس و فرا بورس

گروه بندی گروه های صنعت: بله

چرخش خودکار: خیر

نحوه نمایش اعداد بزرگ: نمایش M (میلیون) B (میلیارد)

نوع اوراق: سهام، فرابورس-بازار پایه، تسهیلات مسکن، حق تقدم، اوراق بدهی، اختیار معامله، آتی، صندوق سرمایه گذاری، بورس کالا

اطلاعات تکمیلی: حقیقی و حقوقی، آمارهای کلیدی، تاریخچه قیمت ها

5. شما تنظیمات اولیه را برای فیلتر نویسی انجام داده اید. در مرحله بعد به سراغ فیلترهای مدنظرتان رفته آن ها را کپی کنید و مراحل زیر را ادامه دهید.

6. مطابق مراحل قبل به دیده بان بازار رفته و در بالای صفحه وسط روی بخش فیلتر کلیک کنید.

7. در صفحه سفیدرنگ بازشده فیلتر را paste کرده و روی ثبت کلیک کنید که فیلتر کار خود را شروع کند.

انتخاب یک فیلتر کاربردی

هیچ نمادی برای مدت طولی عملکردی یکسان نخواهد داشت، پس فیلتری عملکرد مناسب دارد که بازه زمانی 1 تا 3 روز را شامل شود.

مزیت های فیلتر نویسی در بورس

اکثر افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند به کاربردی بودن فیلترها اذعان دارند. در زیر تعدادی از مزیت های فیلترهای نوسان گیری بورس را ذکر کرده ایم:

• جمع بندی و سرعت بخشی در هر دو روش تکنیکال و بنیادی
• امکان رصد کردن بازار به روش های مختلف و صرف زمان کمتر
• امکان سفارشی کردن نمادها و دسته بندی آن ها
• امکان ترکیب اطلاعات دو روش تکنیکال و بنیادی
• ساده بودن یادگیری فیلتر نویسی
• سرعت در اجرا و سرعت بخشی به عملکرد فرد
• امکان استفاده از آن در محیط بر خط سایت بورس و عدم نیاز به نصب نرم افزار اضافی

معرفی فیلترهای نوسان گیری بورس

در زیر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد و مناسب بازار سرمایه را به تفکیک به همراه کد برنامه نویسی آن ها آورده ایم.

صف خرید

اگر می خواهید بدانید که در حال حاضر چه نمادهایی در صف خرید هستند یا بعد از ساعت بازار صف خرید شده اند. فیلتر صف خرید را استفاده کنید. البته گاهی اوقات هم روش معامله گری افراد، ورود به صف خرید است. پیشنهاد ما این است که هیچ گاه وارد صف خرید نشوید، اما اگر قصد این کار را دارید بهتر است حجم معاملاتی سهام را چک کرده و درصورتی که از 2 برابر حجم ماهیانه بیشتر بود، سهام را با پیش بینی نوسان 10 درصدی خریداری کنید.

• (pl)== (tmax) &&
• (zo1) !=0

سیگنال فروش

این فیلتر قدرتمند به شما اطلاع می دهد که چه نمادهایی در صف فروش قرار دارند. به طورمعمول نتایجی که این فیلتر نشان می دهد شامل سهم های منفی یا دارای صف فروش است، اما گاهی برخی نمادهایی که قصد ریزش و تبدیل شدن به صف فروش را دارند نیز نشان می دهد.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

ورود و خروج افراد حقیقی

خرید یا فروش افراد حقیقی از یک نماد بیانگر احتمال صعود یا سقوط آن سهم است. پس این فیلتر می تواند فیلتری کاربردی برای شما که قصد خرید نماد خاصی را دارید، باشد.

خرید حقیقی

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فروش حقیقی

(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

بازار فردا

یکی از دغدغه های اکثر فعالان بازار این است که در شروع روز معاملاتی آینده به سراغ چه سهمی روند یا چه سهمی را بفروشند. فیلتر طلایی بورس فیلتر ” بازار فردا” است.

با استفاده از این فیلتر شما می توانید، بسنجید که کدام نماد با احتمال بیشتری در روز معاملاتی آینده وارد صف خرید خواهد شد. عملکرد این فیلتر بر اساس یک ساعت آخر روز معاملاتی قبل است. یک ساعت آخر بازار تأثیر بسزایی در بازار فردا دارد.

البته می توانید این فیلتر را در یک ساعت آخر معاملاتی استفاده کنید سپس سهام موردنظر را بخرید و فردا در قیمت بالاتر به فروش برسانید.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

تغییر صف فروش به صف خرید

سهم هایی که به صورت ناگهانی از صف فروش به صف خرید می روند، بسیار شک برانگیز هستند، چراکه این احتمال وجود دارد که صف فروش آن ها به عمد ایجادشده باشد. فیلتر زیر شامل کد دستوری است که سهم هایی را که از صف فروش به صف خرید رفته اند نشان می دهد.

(pmin) ==(tmin) &&

(pl) ==(tmax)

حجم خرید 4 برابری

این فیلتر حجم خرید 4 برابری را به نسبت حجم فروش پیدا می کند. این فیلتر برای نوسان گیران روزانه بسیار کارآمد است. در این گونه موارد غالباً قیمت معامله آخر از قیمت پایانی کمتر خواهد بود.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl)<(pc)

چکش سبز یا مرد به دار آویخته

این فیلتر یکی از فیلترهای حرفه ای نوسان گیری است. چکش سفید نشانه ای در کندل ها است که خبر از تغییر روند سهم به سمت صعود را می دهد و این فیلتر بورسی را برای شناخت آغاز روند صعودی می توان استفاده کرد. بهتر است از این کد دستوری وقتی قیمت در کف است استفاده کنید.

( (pmin)==(pf)) &&

((pmax)-(pmin)) *0.1 > (Math.abs((pl)-(pf))) &&

(pl) != (pf)

چکش وارونه

بدنه چکش وارونه همان طور که از اسمش پیداست بدنه ای در پایین و سایه ای بلند دارد. این کندل نمایانگر این است که روند نزولی به انتهای خود نزدیک است. اگر چکش وارونه سفیدرنگ بود از قدرت بیشتری برخوردار است. یکی از زمان های مناسب برای ورود به معامله در زمان چکش وارونه سفید خواهد بود. این فیلتر چنین نمادهایی را به شما معرفی می کند.

(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)

شکار حجم مبنای کم

سهم هایی که حجم مبنای کمی دارند، با اندکی تزریق پول توانایی حرکت پیدا می کنند. پس این سهم ها انتخاب های مناسبی برای نوسان گیری به حساب می آیند. با استفاده از این فیلتر شما می توانید سهم هایی با حجم مبنا کم را پیدا کنید.

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5

کشیدن رنج مثبت

نمادهایی که در صف فروش بوده اند و صف آن ها جمع شده است، اگر تغییر روند دهند و به سمت مثبت بروند به اصطلاح به آن رنج مثبت کشیدن گفته می شود. زمانی که نماد به سمت صعودی شدن می رود، زمان مناسبی برای ورود و خرید سهم است. این فیلتر این چنین سهم ها را نشان می دهد.

(tmin)== (pmin) &&

(plp) >= 1

پول هوشمند

زمانی که حجم معاملات یک سهم به صورت چشم گیری بالا می رود، احتمال فعالیت های قابل توجه در سهم دور از انتظار نیست. این فیلتر یکی از بهترین فیلترهای رایگان است، چراکه می تواند افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای قبل را نمایان کند و این به آن معنی است که پولی هوشمند وارد سهم موردنظر شده است. کد دستوری این فیلتر در زیر آمده است.

true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++)
{
if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
}
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
{
if(max1<[ih][b].PriceMax)
max1=[ih][b].PriceMax;
}
return max1;
};
if( tv6() > tv14() &&
(pc)<0.9*maxp52()&&
minv14()>0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

مبحث مهم دیگری که در پول هوشمند قابل ملاحظه است، نمادهای هستند که طی 3 روز گذشته منفی بوده، اما ناگهان مقدار زیادی پول هوشمند به آن ها تزریق شده است و امکان رشد آن ها در مدت زمان کوتاهی دور از انتظار نیست که کد برنامه نویسی شده این فیلتر به صورت زیر است.

(tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30) && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 1.5 * ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

افت قیمت بعد از یک روند شارپ

عملکرد این فیلتر به نحوی است که نمادی را معرفی می کند که بعد از دو الی سه روز روند شارپ صعودی ناگهان در ساعات اولیه آغاز معاملات در روز سوم با افت قیمت مواجه شود و سهامداران سهم خود را بفروشند. دقیقاً در این زمان باید سهام را خرید، چراکه قیمت لحظه ای منفی و شاید قیمت پایانی بالای 3 درصد باشد. کد برنامه نویسی این سهم به شرح زیر است.

((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

خریدارانی قدرتمند

زمانی که ارزش ریالی خریداران یک سهم دو برابر بیشتر از ارزش ریالی فروشندگان همان سهم باشد، خبر از خریدارانی قدرتمند و روند صعودی سهم را می دهد. این فیلتر چنین نمادهایی را مشخص می کند.

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

خریدی امن

فیلتری که به شما معرفی خواهیم کرد نمادهایی را معرفی می کنند که آخرین معامله آن ها با سود 3+ یا بیشتر بوده است.

(plp)>=3

رنج مثبت و منفی

بهتر است زمانی که می خواهید نمادهایی را پیدا کنید که قیمت تابلوها با قیمت پایانی آن ها تفاوت زیادی دارد، از این فیلتر استفاده کنید.
تکنیک استفاده از این فیلتر این است که بعد از تحلیل نمودار سهم هایی که فیلتر معرفی می کند به سراغ تابلو آن نماد رفته و سهم هایی که حجم خوبی خورده اند و خریداران قدرتمندی دارد، انتخاب کنید.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

تغییر روند از نزولی به صعودی

شاید شما هم با توجه به روش معامله گری خود بخواهید، سهم هایی را پیدا کنید که در زمان آغاز بازار نزولی و در اواسط روز تغییر روند داده و صعودی شده اند. این فیلتر به شکل زیر است.

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

خرید دسته جمعی

اگر فکر می کنید نماد خاصی طی 3 روز گذشته توسط جمعیت زیادی خریداری شده است، می توانید از این فیلتر استفاده کنید.

[ih][0].QTotTran5J > [is5] && [ih][1].QTotTran5J > [is5] && [ih][2].QTotTran5J > [is5] && (pcp) >= 2.7

افزایش حجم سهم

اگر نمادهایی که در حال افزایش تدریجی حجم معادلات خواهند بود، برای شما جالب هستند. این فیلتر طلائی به شما کمک شایانی خواهد کرد. این فیلتر یکی از بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس است.

true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++)
if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
if(max1<[ih][b].PriceMax)
max1=[ih][b].PriceMax;
return max1;
};
if( (tv6())>(tv14())&&((pc)<.9*maxp52())&&(minv14()>0) )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

کف قیمتی نمادها

اگر شما موافق استراتژی نچیدن همه تخم مرغ ها در یک سبد هستید، این فیلتر راهنمای خوبی برای شماست. قدرت این فیلتر در آن است که نمادهایی که طی 20 روز اخیر ریزش زیادی داشته اند و هم اکنون در حال بازگشت روند و اصلاح خود می باشند به شما معرفی می کند. پیشنهاد ما این است که در کنار استفاده از این فیلترهای نوسان گیری بورس، نمودار سهم های انتخابی را حتماً چک کنید که از اصلاح روند نماد مطمئن شوید.

([ih][20].PClosing-[ih][0].PClosing)/(pc) > 0.2

قدرت خریداران 5 برابر فروشندگان

اگر سهمی به نسبت میانگین یک ماهه خود افزایش حجم داشته باشد و قدرت خریداران 5 برابر قدرت فروشندگان باشد، این فیلتر آن نماد را به شما نشان می دهد. بهتر است در انتخاب نمادهای معرفی شده از این فیلتر اندکی دقت کنید و سهامی را مدنظر قرار دهید که در صف خرید نباشند.

(tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 5* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

شناخت آستانه صف خرید

یکی از تکنیک هایی که شما را در نوسان گیری موفق می کند، این است که سهم هایی را بخرید که در آستانه صف خرید هستند و در صف با بالاترین قیمت بفروشید. این فیلتر این قابلیت را دارد که چنین نمادهایی را به شما معرفی کند.

دو تکنیک برای استفاده از این فیلتر وجود دارد. اول اینکه بعد از بررسی و مشاهده نمادهای معرفی شده توسط فیلتر، سهم هایی که نقاط حمایتی قوی دارند انتخاب کرده و بخریم. استراتژی دوم این است که اگر سهم معرفی شده در زیر خطوط مقاومت قوی باشد چند روز صبر کنید که این خطوط مقاومت شکسته شده و سپس اقدام به خرید سهم موردنظر کنید.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)
(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax) && (ct).Buy_N_Volume > 2*((ct).Sell_N_Volume)
(po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
(plp)>+4.6&&(qd1)>0

الگوی ساعت

اگر قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله جا بماند، الگوی ساعت رخ داده است. این الگو نشانه ای برای صعودی بودن قیمت سهام مربوطه در روزهای آینده خواهد بود. الگوی ساعت در پایان روز معاملاتی معنا پیدا می کند و نشان از رفتارهای مثبت سهم و احتمال صف خرید شدن آن در روز معاملاتی آینده است. فیلتر زیر سهم هایی که الگو ساعت در آن ها رخ داده را معرفی می کند.

(pl)>=1.03*(pc) && (plp)<4

RSI زیر 30

یکی از اندیکاتورهای کاربردی، RSI است. زمانی که نمودار اندیکاتور زیر 30 باشد، یعنی سهام وارد محدوده اشباع فروش شده است و به زودی روند نزولی به پایان خواهد رسید. کد دستوری این فیلتر به شرح زیر است.

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”) CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if([ih][0].rsi<30)
return true;
else
return false;
}()

کندل دوجی سنجاقک

کندل دوجی سنجاقک نماد این است که شروع کار سهام در بالاترین قیمت است، اما فشار فروشندگان قیمت را پایین می آورد. سپس مجدداً فشار خریداران قیمت را تا بالاترین حد آن بالا می برد و در همان قیمت نیز سهم بسته می شود. پس این کندل مشخصه مناسبی برای خرید و نوسان گیری است.

(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

کندل دوجی صلیب

الگو شمعی دوجی صلیب نشان دهنده افزایش خریداران و قدرت تقاضا است. این الگو اگر در انتهای یک روند نزولی مشاهده شود، خبر از تغییر روند سهام را می دهد. فیلتر معرفی شده نمادهایی را شناسایی می کند که در نمودار خود الگوی شمعی دوجی صلیب را ثبت کرده اند. کد برنامه نویسی آن به صورت زیر است.

(pl) > (pf) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf) < 1.004 && (py) > (pf)

فیلتر آینده دار

می خواهیم فیلتری را به شما معرفی کنیم که سهم های سودآور و آینده دار را به شما نشان می دهد. یکی از نشانه های سودآور بودن یک سهم خرید بالای حقوقی است. این فیلتر دقیقا روی این نکته تمرکز می کند. همچنین برای نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت نیز انتخاب مناسبی است.

(tno)>400 && (bvol)<=900000 &&[(tvol) >= 5*(bvol)]&& (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)<8 && (eps)>0

خرید حقوقی بیشتر از خرید حقیقی

خرید سهام توسط حقیقی ها می تواند یک سیگنال خوب باشد، اما حتماً بعد از بررسی نمودار سهم وارد معامله شوید. فیلتر مد نظر به شرح زیر است.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

افزایش تعداد معاملات

اگر شما هم به دنبال سهم هایی هستید که به نسبت روزهای گذشته خود معاملات بیشتری در روز گذشته داشته اند، این فیلتر را حتماً امتحان کنید. این ابزار سهم هایی را که تعداد معاملاتشان در روز گذشته از تعداد معاملاتشان از سه روز قبل بیشتر بوده است را نشان می دهد.

(pc)>(py)&&[ih][0].ZTotTran>[ih][2].ZTotTran

فشار فروش حقیقی

با استفاده از این فیلتر سهم های که در آن حقیقی بیشتر فروخته است را مشاهده خواهید کرد. این فیلترهای نوسان گیری بورس حتماً باید به همراه تحلیل نمودار باشد.
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

RSI بالای 80 و پایین 20

همان طور که گفته شد، RSI یک اندیکاتور مهم است. RSI بالای 80 یعنی منطقه اشباع خرید و RSI زیر 20 یعنی منطقه اشباع فروش پس مطابق با این اطلاعات نماد خود را انتخاب کنید. این هم یکی از فیلترهای نوسان گیری بورس است.

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;

if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”)
CalculateRSI(14);

(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);

if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

صف خرید کم حجم

همان طور که از اسم این فیلتر مشخص است، این فیلتر نمادهایی را به شما معرفی میکند که در صف خرید کم حجم هستند، اما صف خرید کم حجمی دارند.

0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

سخن آخر

بازار سرمایه بازاری است که برای موفق شدن در آن علاوه بر تجربه و مهارت، به سرعت عمل نیز احتیاج دارد. یکی از روش هایی که به شما برای داشتن سرعت عمل بیشتر کمک می کند، فیلترهای نوسان گیری بورس است.

در این مقاله سعی شد تعدادی از فیلترهای نوسان گیری معرفی شود. شما می توانید با کپی کردن هرکدام از این کدهای دستوری به روش ذکرشده از آن ها استفاده کنید.

لازم به ذکر است که برای انتخاب و خرید یک سهم تنها استفاده از یک تکنیک کافی نیست؛ بلکه بهتر است چندین روش تحلیل را باهم امتحان کنید. همچنین برای اینکه پول خود را سرمای گذاری کنید حتماً اطلاعات خود را افزایش دهید.