پوزیشن سایز فارکس به زبان ساده، به این معنی است که بر اساس سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و شرایط بازار میزان حجم پوزیشن معاملاتی را تنظیم کنیم. مدیریت سرمایه و به ویژه پوزیشن سایز فارکس Position Sizing کلید موفقیت در این بازار پر چالش است. بسیاری از معامله‌گران حتی با وجود استراتژی معاملاتی دقیق به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، متحمل ضررهای سنگینی در بازار می‌شوند. انتخاب نادرست حجم معاملات نمونه‌ای از این موارد است که با استفاده از پوزیشن سایز فارکس می‌توان از پیش مشخص کرد که با چه میزان سرمایه‌ای قصد دارید وارد یک پوزیشن معاملاتی شوید. با این اقدام هم سودآوری خود را تضمین می‌کنید، هم با کاهش ریسک از سرمایه خود محافظت می‌کنید. به این ترتیب قصد داریم در این مقاله در مورد پوزیشن سایز فارکس صحبت کنیم. انواع روش‌های محاسبه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مورد اندازه پوزیشن برای استراتژی‌ها مختلف صحبت کنیم.
پوزیشن سایز فارکس چیست؟
موفقیت در بازار فارکس تنها به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خلاصه نمی‌شود، بلکه مدیریت سرمایه و به ویژه پوزیشن سایز فارکس نیز یکی از ستون‌های اصلی موفقیت هستند که بدون آن هیچ تضمینی برای بقای معامله‌گر در این بازار وجود ندارد. پوزیشن سایز فارکس به زبان ساده، به این معنی است که بر اساس سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و شرایط بازار میزان حجم پوزیشن معاملاتی را تنظیم کنیم. انتخاب درست حجم معامله به تریدر کمک می‌کند، با مدیریت ریسک از ضررهای سنگین در بازار جلوگیری شود. همچنین، با این اقدام او می‌تواند در بلند مدت در بازار سود کسب کند.
پوزیشن سایز فارکس چرا در مدیریت سرمایه مهم است؟
پوزیشن سایز این امکان را برای تریدر فراهم می‌کند که بتواند بدون ریسک کل سرمایه خود در بازار ترید کند. در واقع، انتخاب درست حجم پوزیشن معاملاتی رمز بقای معامله‌گر در این بازار به شمار می‌آید. در صورتی‌که تریدر حجم پویشن معاملات را بسیار بزرگ تنظیم کند، حتی با چند معامله ضررده ممکن است کل سرمایه از دست برود. برعکس، اگر حجم پوزیشن‌ها را بسیار کوچک تنظیم کند، باز هم میزان سودآوری محدود خواهد شد.
بنابراین، در صورتی‌که حجم معاملات درست تنظیم نشود، ضررهای سنگین و بعضا غیر قابل جبرانی را تریدر متحمل می‌شود. انتخاب درست حجم معاملات نه تنها باعث می‌شود سودآوری بهینه گردد، بلکه از استرس و گرفتن تصمیم‌های غیر منطقی جلوگیری می‌کند. همین دو مزیت کافی است که بدانیم پوزیشن سایز در فارکس چه اهمیت بالایی دارد.
پوزیشن سایز علاوه بر بازار فارکس، در بازار ارز دیجیتال نیز اهمیت دارد. انتخاب حجم درست معاملات در بازار ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید تریدرها رعایت کنند. همان طور که می‌دانید برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال باید در یک صرافی معتبر ثبت نام کنید، برای این منظور خانه سرمایه لیستی از صرافی‌های داخلی و صرافی‌های خارجی را برای شما تهیه کرده است.
روش‌های تعیین اندازه پوزیشن در فارکس
برای انتخاب درست حجم معاملات، روش‌های گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. در ادامه به برخی مهم‌ترین این روش‌ها اشاره‌ای خواهیم داشت:
روش ثابت
در این سبک معامله‌گر همواره مقدار ثابتی از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک می‌کند. برای مثال، تریدر تصمیم می‌گیرد در هر معامله ۱ لات استاندارد ریسک کند. توجه داشته باشید که این روش به تغییرات موجودی حساب یا بالانس و شرایط بازار کاری ندارد، به همین دلیل می‌تواند برای افراد مبتدی در شرایط پر نوسان بازار بسیار پر ریسک باشد.
روش متغیر
در این روش با توجه به بالانس حساب، اندازه پوزیشن بر اساس درصدی از آن مشخص می‌شود. برای مثال، تریدر تعیین می‌کند که در هر ترید تنها ۲ درصد از کل سرمایه را می‌تواند ریسک کند.
روش ترکیبی
این روش ترکیبی از روش ثابت و متغیر است. یعنی معامله‌گر تصمیم می‌گیرد با توجه به شرایط بازار و تحلیل تکنیکال، در هر ترید میزان مشخصی از سرمایه را ریسک کند، اما محدودیت‌هایی نیز برای اجتناب از ریسک بیش از حد در نظر گرفته باشد.
روش‌های پیشرفته تعیین اندازه پوزیشن
علاوه بر روش‌های سنتی که در بالا عنوان شد، برخی استراتژی‌های پیشرفته‌ای نیز وجود دارند که بسیار در انتخاب اندازه درست پوزیشن معاملاتی کارامد هستند. در ادامه به برخی از کلیدی‌تری آنها اشاره می‌کنیم:
Kelly Criterion
این روش بر اساس فرمول ریاضی طراحی شده است و میزان حجم درست معامله را در هر ترید محاسبه می‌کند. در حقیقت، این فرمول با توجه به نرخ برد (Win Rate) و نسبت سود به ضرر (Risk/Reward Ratio) میزان منطقی ریسک را در هر ترید مشخص می‌کند.
ATR-based Position Sizing
در این روش پیشرفته، اندازه حجم معامله با توجه به نوسانات بازار محاسبه می‌شود. از اندیکاتور ATR (Average True Range) استفاده می‌شود تا میزان نوسانات در بازار ارزیابی شده و بر همین اساس، میزان درست حجم معامله مشخص می‌گردد.
روش درصد ثابت ریسک
این روش یکی از روش‌های پر کاربرد و البته کارامد برای تعیین حجم پوزیشن معاملات در فارکس است. در این روش تعیین می‌شود که در هر ترید درصد مشخصی از کل سرمایه ریسک شود. برای مثال، تریدر تصمیم می‌گیرد از کل سرمایه، در هر ترید تنها ۲ درصد ریسک کند. البته، اندازه پوزیشن در این روش با توجه به بزرگی یا میزان استاپ لاس Stop Loss تنظیم می‌شود.
فرمول محاسبه پوزیشن سایز
با استفاده از پزیشن سایز فارکس می‌توانیم میزان درست حجم معامله را محاسبه کنیم. محاسبه درست حجم معامله بسیار مهم است، به همین دلیل قصد داریم در این بخش با ذکر یک مثال نحوه محاسبه آن را شرح دهیم.
فرمول استانداردی که برای این منظور استفاده می‌شود، به شرح زیر است:
Position Size = Account Risk / (Stop Loss (Pips) × Pip Value)
- Position Size: همان پوزیشن سایز یا حجم معامله
- Account Risk: میزان یا درصد ریسک در هر پوزیشن معاملاتی
- Stop Loss (Pips): میزان حد ضرر به پیپ (فاصله میان نقطه ورود تا حد ضرر به پیپ)
- Pip Value: ارزش هر پیپ در نماد معاملاتی
برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید معامله‌گری دارای موجودی حساب ۱۰۰۰ دلاری است و قصد دارد در هر معامله تنها ۲ درصد از کل این موجودی را ریسک کند. اگر میزان حد ضرر به پیپ را ۲۰ در نظر بگیریم و معامله بر روی نماد EUR/USD انجام شود که هر پیپ ارزشی معادل ۱۰ دلار دارد.
- ۲ درصد از ۱۰۰۰ دلار: ۲۰ دلار
- ارزش هر پیپ در این نماد: ۱۰ دلار
- میزان حد ضرر: ۲۰ پیپ
اگر مقادیر را در فرمول ذکر شده بالا قرار دهیم و محاسبه کنیم، پوزیشن سایز ۰.۱ لات برابر با ۱۰۰۰۰ وحد بدست می‌آید.
حال می‌خواهیم مثال دیگری بزنیم که در آن به دلیل بالا بودن نوسانات بازار میزان حد ضرر ۵۰ پیپ است. با ریسک ۲ درصد، میزان پوزیشن سایز برابر با ۰.۴ مینی لات برابر با ۰.۰۴ لات استاندارد بدست می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، حجم معامله نسبت به مثال قبلی کم‌تر شده است. در حقیقت، در این شرایط اندازه پوزیشن باید کاهش بیابد تا میزان ریسک همان ۲ درصد باقی بماند.
نقش حد ضرر در تعیین پوزیشن سایز فارکس
میزان حد ضرر یکی از مولفه‌هایی است که به طور مستقیم در تعیین اندازه حجم معامله تاثیر دارد. هر چه میزان استاپ لاس بزرگ‌تر باشد، اندازه حجم معامله باید کوچک‌تر شود تا ریسک مدیریت شود و این قضیه در مثال بخش قبلی نیز برایتان شفاف شد. به بیانی ساده‌تر، اگر میزان استاپ لاس افزایش بیابد، برای ثابت نگه داشتن میزان ریسک که در مثال‌های قبلی همان ۲ درصد است، باید حجم پوزیشن معاملاتی کاهش بیابد. بر همین اساس، تریدرهای حرفه‌ای ابتدا میزان استاپ لاس را مشخص می‌کنند، سپس با توجه به آن، اندازه حجم معامله را محاسه می‌کنند.
روش‌های مختلف تعیین حد ضرر
در این بخش می‌خواهیم دو روش برای تعیین حد ضرر معرفی کنیم.
حد ضرر بر اساس نوسانات (ATR-Based Stop Loss)
در این روش از اندیکاتور ATR برای مشخص کردن میزان حد ضرر استفاده می‌شود. برای مثال، اگر میزان اندیکاتور ATR با دوره ۱۴ برابر با ۵۰ پیپ باشد، می‌توان بین ۱.۵ الی ۲ برابر آن حد ضرر را مشخص کرد.
حد ضرر بر اساس حمایت و مقاومت
در این روش همان‌طور که از نامش پیدا است برای تعیین حد ضرر از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. در معامله خرید پایین‌تر از سطح حمایتی و در معامله فروش بالاتر از سطح مقاومتی قرار داده می‌شود. این نواحی برای این منظور کارامد هستند، زیرا احتمال برگشت قیمت به این سطح‌ها پایین‌تر است.
چگونه حد ضرر بر حجم معامله تأثیر می‌گذارد؟
پاسخ این سوال بسیار ساده است. میزان حد ضرر یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر پوزیشن سایز فارکس تاثیر مستقیم دارد.
- هر چه میزان استاپ لاس کوچک باشد: حجم معامله بزرگ‌تر خواهد بود
- هر چه میزان استاپ لاس بزرگ باشد: حجم معامله کوچک‌تر خواهد بود
همان‌طور که پیدا است، در بازارهایی که نوسانات بالایی دارند، برای کاهش و مدیریت ریسک باید حجم پوزیشن‌های معاملاتی کاهش بیابد.
اشتباهات رایج در تعیین پوزیشن سایز و راه‌های جلوگیری از آنها
داشتن مهارت در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تنها یکی از مولفه‌های اصلی برای موفقیت در بازار فارکس است که کافی نیست. علاوه بر این دو مهارت، مدیریت ریسک نیز بسیار مهم است. انتخاب حجم درست پوزیشن معاملاتی یکی از همین مواردی است باید در مدیریت ریسک رعایت کنید. تریدری که حجم معاملات را درست تنظیم نمی‌کند، به راهی جز شکست نمی‌رسد. چه بسا معامله‌گرانی که با وجود استراتژی معاملاتی دقیق به دلیل اشتباهاتی که در تنظیم حجم پوزیشن معاملاتی مرتکب شده‌اند، کل سرمایه خود را از دست داده‌اند. قصد داریم رایج‌ترین اشتباهات را مطرح کنیم تا شما با آگاهی از آنها مرتکب چنین اشتباهات جبران‌ناپذیری نشوید.
ریسک بیش از حد در هر معامله
عده‌ای از تریدرها بیش از حد مجاز در هر معامله ریسک می‌کنند، که نتیجه‌ای جز شکست ندارد. از همین رو، دنباله‌روی معامله‌گران حرفه‌ای باشید که تنها بین ۱ الی ۲ درصد کل سرمایه خود را در هر پوزیشن معاملاتی ریسک می‌کنند. اگر به فکر سودآوری بیش‌تر هستید به جای افزایش پوزیشن سایز، در صدد بهبود استراتژی خود باشید.
نادیده گرفتن حد ضرر
بسیاری از تریدرها به ویژه تریدرهای نوپا بدون قرار دادن حد ضرر وارد معامله می‌شوند. بدون استفاده از حد ضرر امکان از دست رفتن کل سرمایه در همان چند معامله اولیه بسیار بالا است. بنابراین، با استفاده از روش‌هایی که در بالا ذکر شد، چون اندیکاتور ATR یا سطوح حمایت و مقاومت برای تنظیم حد ضرر بهره ببرید. نکته دیگری که باید رعایت کنید این است که قبل از ورود به معامله استاپ لاس را تنظیم کنید و هرگز از روی احساسات آن را تغییر ندهید.
عدم تناسب بین حساب معاملاتی و حجم معامله
پوزیشن سایز فارکس باید متناسب با بالانس حساب معاملاتی باشد. برخی از معامله‌گران با میزان بالانس کم قصد دارند معاملات بزرگی انجام دهند. این اقدام ریسک زیادی دارد و به دلیل افزایش استرس منجر به تصمیمات غیر منطقی می‌شود و احتمال ضررهای سنگین را بالا می‌برد. از این رو، حجم معامله باید متناسب با بالانس حساب معاملاتی تنظیم شود.
نادیده گرفتن تأثیر احساسات بر حجم معاملات
برخی از تریدرها وقتی با ضررهای متوالی مواجه می‌شوند، برای انتقام از بازار و جبران، حجم معاملات را افزایش می‌دهند. برخی دیگر نیز با سودهای متوالی دچار اعتماد به نفس کاذب شده و تصمیم می‌گیرند حجم معاملات را افزایش دهند. هر دو مورد کاری بس خطا است. برای اجتناب از این اشتباهات بهتر است به استراتژی معاملای خود پایبند باشید و از روی احساسات پوزیشن سایز را تغییر ندهید.
تأثیر روانشناسی معاملات بر انتخاب پوزیشن سایز
روانشناسی معاملات نقش کلیدی در پوزیشن سایز فارکس ایفا می‌کنند. احساساتی چون ترس و طمع احتمال اتخاذ تصمیمات احساسی را در بازار افزایش می‌دهند.
- طمع و اعتماد به نفس کاذب: این احساس زمانی به سراغ تریدر می‌آید که چند معامله سودده متوالی داشته باشد. در نتیجه ممکن است اندازه حجم معامله را افزایش دهد.
- ترس بیش از حد: تریدرها معمولا پس از مواجه شدن با چند ضرر متوالی، حجم معاملات را بیش از حد نیاز کاهش می‌دهند و حتی ممکن است سیگنال‌های معتبر بسیاری را به دلیل ترس از دست بدهند.
برای کنترل احساسات و اجتناب از تصمیمات غیر منطقی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
- یک برنامه مدیریت سرمایه ثابت برای خود داشته باشید
- پیش از ورود به معامله، پوزیشن سایز را محاسبه کنید و از تغییر آن بر اساس احساسات خود جدا بپرهیزید
- برای کنترل بهتر احساسات خود و گرفتن تصمیمات منطقی تا می‌توانید تمرین کنید و برای این منظور مدیتیشن بسیار مفید است
- ژورنال معاملاتی داشته باشید تا بتوانید با بررسی آن پی ببرید که آیا تصمیم شما به انجام معامله بر اساس احساس بوده یا منطق
اندازه پوزیشن برای استراتژی‌های مختلف معاملاتی
پوزیشن سایز فارکس بر اساس استراتژی معاملاتی متفاوت است. در این بخش قرار است به نحوه تنظیم حجم معاملات در استراتژی‌های مختلف اشاره‌ای داشته باشیم.
پوزیشن سایز در اسکالپینگ (Scalping)
معامله‌گرانی که معاملات اسکالپینگ کار می‌کنند، معمولا حجم معاملات را بزرگ تنظیم می‌کنند البته با میزان استاپ لاس کوچک. میزان حد ضرر در این سبک معمولا بین ۵ الی ۱۰ پیپ تنظیم می‌شود. برای کاهش هزینه‌های معاملاتی در این سبک، بهتر است از حساب‌های ECN که معمولا میزان اسپرد کم‌تری دارند، بهره ببرید.
پوزیشن سایز در معاملات روزانه (Day Trading)
میزان استاپ لاس در معاملات روزانه معمولا بین ۲۰ تا ۵۰ پیپ است. از این رو، بهتر است حجم پوزیشن معاملاتی کاهش بیابد تا میزان ریسک در سطح همان ۱ الی ۲ درصد باقی بماند. در این روش، معامله‌گران برای تعیین حجم معامله باید به شرایط بازار یعنی نوسانات آن توجه داشته باشند. معمولا در این سبک، معامله‌گران از اندازه لات‌های کوچک‌تر با تعداد معاملات بیش‌تر بهره می‌برند.
پوزیشن سایز در معاملات نوسانی (Swing Trading)
معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی آنها از نوع نوسانی است، به دلیل میزان استاپ لاس بزرگ‌تر از اندازه لات‌های کوچک‌تر چون ۰.۰۱ لات الی ۰.۱ لات استفاده می‌کنند تا درصد ریسک در سطح همان ۱ الی ۲ درصد باقی بماند. در این سبک می‌توان برای تعیین حد ضرر از اندیکاتور ATR یا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بهره برد.
پوزیشن سایز در معاملات بلندمدت (Position Trading)
در این سبک نیز به دلیل بزرگی میزان استاپ لاس، تریدرها معمولا از حجم کم یا اندازه لات کوچک بهره می‌برند. اندازه ۰.۰۱ لات یا کم‌تر برای این سبک معاملاتی پیشنهاد می‌شود. در این سبک معاملاتی، تریدرها برای کاهش ریسک از پوزیشن‌های چند مرحله ای برای ورود به معامله بهره می‌برند. یعنی به جای این که در یک مرحله وارد معامله شوند، حجم معامله را به سه بخش تقسیم کرده و به صورت سه مرحله وارد معامله می‌شوند.
ابزارها و محاسبه‌گرهای آنلاین برای تعیین پوزیشن سایز
برای تعیین پوزیشن سایز فارکس نیازی به محاسبه دستی نیست، بلکه تریدرها می‌توانند با استفاده از ابزارها و حسابگرهای آنلاین حجم معامله را محاسبه کنند. قصد داریم در این بخش تعدادی از این ابزارهای آنلاین را برایتان معرفی کنیم تا دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشید:
OANDA Forex Calculator
این ابزار، یکی از حرفه‌ای ترین ابزارهایی است که می‌توانید برای محاسبه حجم پوزیشن‌های معاملاتی از آن بهره ببرید
BabyPips Position Size Calculator
یکی از دقیق‌ترین ابزارهای محاسبه پوزیشن سایز فارکس همین بیبی پیپس است
Myfxbook Position Size Calculator
یکی از ابزارهای محبوب برای محاسبه پوزیشن سایز فارکس است که فاکتورهایی نظیر سرمایه، ریسک و بزرگی استاپ لاس را برای محاسبه در نظر می‌گیرد.
نحوه استفاده از اکسل برای تعیین سایز معامله
برای تعیین پوزیشن سایز فارکس، علاوه بر ابزارهایی که در بخش قبل معرفی شد، می توانیم از اکسل نیز برای این منظور کمک بگیریم. برای محاسبه حجم معامله با استفاده از برنامه اکسل ابتدا ستون‌های زیر را در آن ایجاد کنید:
- بالانس حساب معاملاتی
- درصد ریسک در هر ترید
- استاپ لاس به پیپ
- ارزش هر پیپ
پوزیشن سایز = (Account Balance * Risk Percentage) / (Stop Loss * Pip Value)
از فرمول بالا برای تعیین حجم معامله استفاده می‌شود. با تغییر اطلاعات یا مقادیر، اندازه پوزیشن به طور اتوماتیک محاسبه می‌شود.
معرفی اپلیکیشن‌های موبایلی مخصوص پوزیشن سایزینگ
در این بخش قرار است بهترین آپ‌های موبایل برای پوزیشن سایز فارکس را برایتان معرفی کنیم:
- Trade Interceptor
- MetaTrader 4 & 5 Built-in Calculator
با استفاده از دو آپی که معرفی شد، شما می‌توانید با توجه به میزان ریسک و استاپ لاس، حجم معامله یا اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنید. از مزیت این آپ‌ها می‌توان به دسترسی سریع هنگام ترید و پشتیبانی از جفت‌ارزها و نمادهای گوناگون در بازار فارکس اشاره کرد.
اگر در بازار ارز دیجیتال ترید می‌کنید، می‌توانید برای دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتالی چون ارز دیجیتال بیت کوین و ارز دیجیتال اتریوم از خانه سرمایه کمک بگیرید.
جمع‌بندی
حجم پوزیشن معاملاتی باید متناسب با استراتژی معاملاتی و استاپ لاس تریدر تنظیم گردد. جهت محاسبه دقیق پوزیشن سایز می‌توانید از نرم افزارها و آپ‌های موبایلی که برای این منظور طراحی شده‌اند بهره ببرید. همچنین، استفاده از اکسل برای انجام محاسبات پوزیشن سایز می‌تواند یک گزینه عالی برایتان باشد. در نهایت، برای سودآوری بلندمدت در بازار تعیین پوزیشن سایز مناسب یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک است.
