Lines_Background
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

اندیکاتور حجم معاملات

trade-volume
حجم معاملات در تریدینگ ویو +...

حجم معاملات در تریدینگ ویو اطلاعات بسیار ضروری ای را به تریدر می دهد که برای همۀ افراد قابل دسترسی است؛ پس بهتر است در زمان تحلیل و ترید، این مولفۀ بسیار مهم را نیز بررسی کنید؛ زیرا تمام روندها در بازارهای مالی با داشتن حجم در جریان هستند. خوشبختانه به دلیل مهم بودن این مولفه اندیکاتورهای بسیاری طراحی و منتشر شده است که حجم را از زوایای مختلف بررسی کرده و توسط تحلیلگران مورداستفاده قرار می گیرند. درصورتی که شما هم حجم معاملات را در فرایند تحلیل مهم می دانید، این مقاله را با دقت مطالعه کنید؛ زیرا قرار است با چند اندیکاتور مهم در این زمینه آشنا شوید و نحوۀ استفاده از آن ها را نیز یاد بگیرید.

اهمیت حجم معاملات

حجم معاملات درحقیقت به میزان تبادلات دارایی در بازه های زمانی مختلف اشاره دارد، از آنجایی که میزان عرضه و تقاضای تعیین شده در طی تبادلات ارزش هر دارایی را تعیین می کند، حجم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حقیقت، حجم بالا برای خرید که با میله های سبز در اندیکاتور حجم مشخص می شود، میزان تقاضا برای دارایی موردنظر را نشان می دهد؛ پس با سبز و بلند بودن میله در یک بازۀ زمانی می توان به این نتیجه رسید که تقاضا برای دارایی موردنظر زیاد است؛ بنابراین احتمال افزایش قیمت آن دارایی وجود دارد؛ درحالی که در صورت بالا بودن میزان عرضه احتمالاً با افت قیمت مواجه خواهیم بود. بالا بودن حجم عرضه معمولاً با میله هایی قرمزرنگ مشخص می شود هرچند قرمز یا سبز بودن میله های حجم به رنگ کندل ها وابسته است و رنگ کندل ها در حقیقت با توجه به قیمت دارایی در زمان باز و بسته شدن کندل تعیین می شود و نه میزان دارایی، اما به هر حال می توان این حقیقت را از آن دریافت کرد که وقتی میزان تقاضا برای یک دارایی زیاد باشد، قیمت آن دارایی نیز با گذشت زمان افزایش خواهد یافت.

اهمیت حجم معاملات

فیلتر حجم معاملات در تریدینگ ویو

زمانی که شما بخواهید براساس حجم معاملات دارایی های مختلف، معاملات خود را انجام دهید و یا بخشی از استراتژی شما بر این اساس باشد، باید بتوانید در مدت زمان کوتاهی دارایی های موردنظر خود را از میان تعداد بسیار زیاد دارایی ها پیدا کنید و بررسی های بیش تر را تنها بر روی همان چند جفت ارز یا هر دارایی دیگری انجام دهید.

به عنوان مثال، فرض کنید قصد دارید تنها چارت هایی را بررسی کنید که حجم معاملات اخر آن ها دوبرابر معاملات روزهای قبل است. برای پیدا کردن این دسته از دارایی ها نمی توانید تمام جفت ارزها، رمزارزها و… را بررسی کنید و پس از بررسی حجم آن ها دارایی های موردنظر را برای تحلیل بیش تر جدا کنید؛ زیرا این کار زمان و انرژی شما را هدر می دهد.

بررسی حجم معاملات در تریدینگ ویو این شانس را به شما می دهد که فیلترهایی را بر روی لیست دارایی های مختلف انجام دهید. درحقیقت، سایت تریدینگ ویو امکان فیلتر کردن دارایی های مختلف با ویژگی های متفاوت را در اختیار کاربران خود قرار داده است که می توانید از آن استفاده کنید. برای این کار وارد حساب کاربری خود در سایت تریدینگ ویو شوید و سپس از تب «Products» بر روی گزینۀ «Screeners» کلیک کنید و در نهایت یکی از بازارهای موجود در لیست را انتخاب کنید.

فیلترها

کاری که باید در این مرحله انجام دهید، این است که بر روی گزینۀ آبی رنگ «Filters» در نوار بالای صفحه و در بخش سمت راست کلیک کنید تا با این کار بتوانید تنظیمات لازم برای جدا کردن دارایی های موردنظر خود را در اختیار داشته باشید. توجه داشته باشید که با این کار شما در تلاش هستید که با بررسی حجم معاملات در تریدینگ ویو، دارایی هایی با ویژگی های خاص را از لحاظ حجم برای بررسی بیش تر جدا کنید.

فیلترهای حجم معاملات

در این مرحله می توانید فیلترهای موردنظر خود را اعمال کنید تا لیستی از ارزهایی تنظیم شود که با ویژگی های مورد نظر شما تعیین شده است؛ زیرا در حالت پیش فرض لیست تمامی دارایی ها باتوجه به بازار انتخابی تکمیل است. ابتدا تب «All» را انتخاب کنید و سپس در نوار جست وجو نام فیلتری که قصد دارید اعمال کنید را وارد کنید. با این کار، اندیکاتورهایی که مربوط به لغت واردشده هستند، ظاهر خواهند شد و حالا شما می توانید فیلترها را براساس نیاز و استراتژی خود شخصی سازی کنید.

همان طورکه می بینید، فیلترهای حجم (Volume)، حجم متوسط 10، 30، 60 و 90 روزه و همچنین حجم نسبی (Relarive Volume) ازجمله فیلترهای پرکاربرد هستند که می توانید براساس استراتژی خود مقادیر آن ها را تنظیم کنید. به عنوان مثال، با درگ کردن و کشیدن اهرم های موجود در مقابل فیلتر Volume در یک محدوده (مثلاً 80K الی 90K)، تنها دارایی هایی برای شما به نمایش در می آیند که حجم معاملات آن ها در این محدوده قرار می گیرند.

همچنین برای فیلترکردن حجم نسبی می توانید ابتدا یکی از گزینه های مقابل آن را از منوی موجود انتخاب کنید. این گزینه ها شامل: بیش تر از(Above)، برابر(Equal)، کم تر از (Below) و… هستند که هر تریدر و تحلیلگر می تواند بنا به نیاز خود تنظیم کند. به عنوان مثال، با تنظیم گزینۀ Above با مقدار 2، تریدینگ ویو لیستی از دارایی هایی که حجم نسبی آن ها دوبرابر حجم های گذشته بوده است را برای شما لیست خواهد کرد. حالا شما می توانید با بررسی چند ارز دیجیتال یا هر نوع دارایی دیگر تحلیل خود را انجام داده و سفارش خود را با اطمینان ثبت کنید.

فیلترهای تریدینگ ویو

همچنین، امکان تنظیم تایم فریم و دارایی های موردنظر نیز برای کاربران فراهم شده است؛ به عبارت دیگر، پس از تنظیم فیلترها می توانید تایم فریم را تنظیم کنید. با این کار تنها دارایی هایی برای شما به نمایش در می آیند که حجم (مثلاً) چهارساعتۀ آن ها دارای ویژگی های موردنظر شما باشد؛ البته باید بدانید که برای انتخاب تایم فریم های کوچک تر از روزانه باید حساب کاربری خود را در تریدینگ ویو ارتقا دهید.

شما همچنین می توانید دارایی ها را نیز فیلتر کنید؛ به عنوان مثال، پس از تنظیم فیلترها و مشاهدۀ لیست دارایی ها تنها جفت ارزهایی را مشاهده کنید که دارای تتر یا بیت کوین یا دلار آمریکا و یا هر دارایی دیگری باشند.

اندیکاتورهای تریدینگ ویو

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو

اندیکاتور

 

اندیکاتور Volume Profile در تریدینگ ویو

اکثر اندیکاتورهای بررسی حجم معاملات در تریدینگ ویو طوری طراحی شده اند که این مسئله را در بازه های زمانی مختلف بررسی می کنند؛ اما در اندیکاتور Volume Profile حجم در قیمت های مختلف بررسی شده است.

برای آنکه از این اندیکاتور فوق العاده کاربردی استفاده کنید، پس از باز کردن نمودار قیمتی دارایی موردنظر خود در وبسایت تریدینگ ویو، باید بر روی تب اندیکاتورها (Indicators) در نوار بالای صفحه کلیک کنید و سپس در لیست اندیکاتورها به دنبال اندیکاتور Volume Profile باشید. برای راحتی کار، می توان نام اندیکاتور را در نوار جست وجو تایپ کرد و بر روی نام اندیکاتور موردنظر کلیک کرد.

با این کار، اندیکاتور Volume Profile بر روی نمودار قیمتی اعمال خواهد شد و حالا امکان استفاده و تحلیل اطلاعات به کمک آن برای تحلیلگران و تریدرها مهیا می شود.

اندیکاتور volume profile

با اعمال اندیکاتور بر روی نمودار قیمتی مشاهده خواهید کرد که میله های اندیکاتور با طول های مختلف به صورت افقی و در سمت راست نمودار قیمتی تشکیل خواهند شد. درواقع، این میله ها حجم معاملات را در قیمت های مختلف نشان می دهند؛ اما یک نقطۀ بسیار مهم در این اندیکاتور وجود دارد که کاربرد اصلی آن را در بر می گیرد. همان طورکه در تصویر هم می بینید، یک میلۀ نارنجی رنگ افقی طولی بلندتری نسبت به سایر میله های حجم دارد و این موضوع اطلاعاتی را در رابطه با نمودار قیمتی به ما خواهد داد. درحقیقت این اندیکاتور به ما نشان می دهد حجم معاملات در تریدینگ ویو از ابعاد مختلف بررسی می شود و اندیکاتورهای مختلفی برای این کار وجود دارد.

در نقطه یا قیمتی که این میلۀ نارنجی رنگ تشکیل شده است، بیش ترین حجم معاملات صورت گرفته است؛ بنابراین می توان چنین گفت که این محدودۀ قیمتی همانند یک حمایت یا مقاومت قوی عمل خواهد کرد و می توان در زمان تحلیل نمودارهای قیمتی از آن استفاده کرد. در ادامه، نحوۀ استفاده از این اندیکاتور را به کمک یک مثال بیش تر شرح خواهیم داد.

اندیکاتور volume profit

همان طورکه در این نمودار مشاهده می کنید، خط نارنجی رنگ یک محدودۀ بسیار قوی را تعیین کرده است که حجم معاملات در آن قیمت در بالاترین میزان بوده است. روند اصلی نمودار قیمتی نزولی است؛ زمانی که قیمت به میلۀ نارنجی رنگ رسیده است، حجم معاملات در بیش ترین حالت خود قرار گرفته بود؛ بنابراین در این محدوده مشاهدۀ یک سیگنال صعودی یا نزولی می تواند مسیر را به تحلیلگر نشان دهد و به او کمک کند تا سود مناسبی دریافت کند.

در این محدوده (محدودۀ تشکیل میلۀ نارنجی رنگ) یک کندل قرمز با بدنۀ بلند تشکیل شده است، با توجه به حجم بالای معاملات در این محدوده نیز می توان گفت که افراد بسیاری در این محدودۀ قیمتی اقدام به فروش کرده اند و به این ترتیب باید انتظار افت بیش تر قیمت را داشته باشیم. همان طورکه در تصویر هم مشاهده می کنید، افت قیمت ادامه دار بوده است و حتی درصورتی که شما موفق به دریافت سیگنال افت قیمت (شروع روند نزولی) در قلۀ روند نشده باشید، می توانید با اطمینان بالا سود کم تر اما مطمئن تری را به کمک این سیگنال و اندیکاتور دریافت کنید.

در ادامه نیز وقتی باز قیمت به این محدوده برسد، از آنجایی که افراد زیادی در این قیمت اقدام به معامله کرده اند، احتمالاً باز هم شاهد تحرکات قیمتی خواهیم بود. به عبارت دیگر، در صورت رشد قیمت و رسیدن قیمت لحظه ای به این محدوده و قیمت امکان دارد که این محدوده باز هم به صورت یک مقاومت قوی عمل کند و قیمت کاهش یابد و یا اینکه پس از رسیدن قیمت به این محدوده، با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تقاضا، این محدوده با قدرت شکسته شود و قیمت صعود کند که در این حالت می توان یک معاملۀ خرید باز کرد و از افزایش قیمت به سود رسید. مهم این است که بدانید این محدودۀ قیمتی باید به دقت بررسی شود.

 اندیکاتور volume profile

اندیکاتور حجم تریدینگ ویو

همان طورکه پیش از این نیز اشاره شد، برای آنکه قیمت در جریان باشد و نوسانات قیمتی را شاهد باشیم، باید معاملات خرید و فروش براساس عرضه و تقاضا وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت قیمت تغییر نخواهد کرد. حتی اگر تمامی موارد برای تحرک قیمتی (رسیدن به حمایت یا مقاومت، شکستن خط روند، واگرایی و …) رخ دهند، تا زمانی که حجم معاملات کافی نباشد، نمی توان روند خاصی را در بازار مشاهده کرد؛ بنابراین می توان این پارامتر را به عنوان سوخت حرکت قیمت به حساب آورد.

حالا که با اهمیت این مؤلفه آشنا شدید، بهتر است اندیکاتور اصلی آن را که میزان حجم معاملات دارایی های مختلف را نشان می دهد، بشناسید. این اندیکاتور در اصل یک اسیلاتور است که در پایین نمودار قیمتی نشان داده می شود. برای فعال کردن این اندیکاتور (یا اسیلاتور) باید بر روی تب «اندیکاتور» در نوار بالای صفحه در تریدینگ ویو کلیک کنید و سپس در پنجره ای که برای شما باز می شود، عبارت «Volume» را در نوار جست وجو تایپ کنید تا بتوانید اندیکاتورهای مختلف را در زمینۀ حجم مشاهده کنید. از آنجایی که ما به دنبال اندیکاتور حجم ساده و معمولی هستیم، اندیکاتور «Volume» را با کلیک کردن بر روی آن انتخاب می کنیم.

اندیکاتور تریدینگ ویو

همان طورکه در تصویر می بینید، اندیکاتور حجم به نمودار اضافه شده است، اما شما می توانید بنا به خواست خودتان تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید تا بتوانید بیش ترین استفاده را از آن ببرید. در بخش بعدی، این تنظیمات را توضیح خواهیم داد.

تریدینگ ویو

برای اعمال تغییرات در اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو باید ابتدا بر روی آیکن چرخ دنده در کنار نام اندیکاتور که در بالا و سمت چپ نمودار قرار گرفته است کلیک کنید. با کلیک بر روی آیکن تنظیمات، پنجره ای برای شما باز خواهد شد که می توانید تنظیمات موردنظر خود را بر روی آن اعمال کنید.

با انتخاب تب «Style» شما می توانید رنگ میله های قرمز و سبز اندیکاتور حجم و همچنین پررنگ یا کم رنگ بودن آن ها را با توجه به سلیقۀ خود تغییر دهید. همچنین، امکان فعال یا غیرفعال کردن میانگین حجم با کمک گزینۀ «Volume MA» که در تصویر هم مشخص شده است، وجود دارد. با انجام تغییرات در بخش «Style» می توانید بر روی گزینۀ «OK» در پایین پنجره کلیک کنید تا تغییرات بر روی اندیکاتور تثبیت شود و یا آنکه تب های دیگر را انتخاب کنید و پس از انجام تغییرات لازم در آن بخش ها بر روی گزینۀ OK کلیک کنید.

حجم معاملات در تریدینگ ویو

اگر توجه کرده باشید، پس از فعال کردن اندیکاتور حجم، میله های حجم با رنگ های قرمز و سبز کم رنگ ظاهر شدند و سپس ما رنگ آن ها را تغییر دادیم. کار دیگری که می توان انجام داد، فعال کردن میانگین متحرک حجم معاملات در تریدینگ ویو است که می تواند اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار تریدر قرار دهد. با این تنظیمات مهم، تریدر متوجه خواهد شد که اندازه و قدرت آخرین میلۀ حجم، از میانگین (مثلاً 20 روز گذشته) بیش تر است یا خیر. با دانستن این موضوع تریدر می تواند میزان تاثیرگذاری حجم معاملات را پیش بینی کند. بدیهی است که با تشکیل چند میله با حجم هایی بالاتر از میانگین 20 روز گذشته، می توان انتظار یک روند حرکتی به سمت افزایش و یا کاهش قیمت را داشت.

فعال کردن میانگین متحرک حجم در تب «Style» انجام می شود که در بخش پیش به آن اشاره کردیم؛ اما برای اعمال تنظیمات بر این ویژگی، باید ابتدا به بخش تنظیمات اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو رفته و سپس تب «Input» را انتخاب کنید و حالا در کادر «MA Length» عدد میانگین را وارد کنید. به عنوان مثال، با انتخاب عدد 30 میزان حجم 30 میلۀ آخر با هم جمع شده و سپس بر عدد 30 تقسیم می شود. اگر میلۀ آخر از این میانگین بالاتر باشد، به این معنا است که حجم در این بازه (با توجه به تایم فریمی که می تواند 4ساعته، روزانه و … باشد) از متوسط 30 روز گذشته بیش تر بوده است؛ یعنی میزان دارایی هایی که تبادل شده، بیش تر از متوسط یک ماه اخیر بوده است. بنابراین، می توان این نمودار را دقیق تر بررسی کرد. درنهایت و پس از انجام تمام تنظیمات باید بر روی گزینۀ OK کلیک کنید تا تغییرات تثبیت شوند.

حجم معاملات

کلام آخر

بررسی حجم معاملات در تریدینگ ویو و یا هر پلتفرمی که در زمان تحلیل و ترید از آن استفاده می کنید، به شما کمک می کند تا میزان معاملاتی را که در بازه های زمانی مختلف در حال انجام است، دیده و براساس آن آیندۀ قیمتی را پیش بینی کنید؛ زیرا این پارامتر در تمام طول روند اطلاعاتی را به ما می دهد. به عنوان مثال، درصورتی که حجم معاملات در نواحی حساسی همچون حمایت و مقاومت به میزان بالایی برسد، می تواند سیگنال برگشت روند و یا شکست نواحی را برای ما صادر کند و همچنین اگر در میانۀ روند حجم مناسب باشد، می توان به ادامۀ روند امیدوار بود؛ در غیر این صورت، احتمالاً روند تضعیف شده است و تغییر جهت خواهد داد.

سوالات متداول

حجم معاملات به میزان تبادلات دارایی های مختلف در بازارهای مالی اشاره دارد و در تریدینگ ویو و بسیاری از دیگر پلتفرم ها قابل بررسی است.

خیر، علاوه بر اندیکاتور حجم ساده، انواع مختلفی از اندیکاتور مربوط به حجم معاملات در تریدینگ ویو وجود دارد که این مؤلفۀ مهم را از زوایای مختلف بررسی می کند.

اندیکاتور حجم Volume Profile در تریدینگ ویو به حجم معاملات در قیمت های متفاوت اشاره می کند. درحقیقت به کمک این اندیکاتور، تریدرها متوجه خواهند شد که حجم در قیمت های متفاوت به چه ترتیب بوده است.

ادامه مطلب
حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات در بورس چیست؟

با نگاهی به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com)، به عنوان یک معامله­ گر در بازار سرمایه قطعا آن چه بعد از مقدار شاخص کل و تغییرات آن، برای واکاوی بازار سرمایه نظر ما را بخود جلب می ­نماید؛ حجم معاملات انجام شده در بازار است. به علاوه در بررسی هر سهم فعال در بازار سرمایه، بعد از بررسی قیمت سهم، بررسی حجم معاملا ت انجام گرفته بر روی آن سهم از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین در بحث تحلیل تکنیکال، از بررسی تغییرات حجم معاملات در شناسایی روند آتی قیمت یا شاخص ­ها و پیش بینی تغییرات آینده قیمت ها استفاده موثری می­ گردد. حال می خواهیم بدانیم حجم معاملا ت چیست و تغییرات آن چگونه در روند آتی یک سهم و یا کل بازار مورد تفسیر قرار می ­گیرد.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­ پذیرد، حجم معاملا ت آن سهم و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­ شود؛ لازم به ذکر است که بازه زمانی را می­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا ت را می توان برای تمام بخش های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

حجم معاملات چیست؟

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا ت وجود دارد این است که حجم معاملا ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملا ت سنگین ­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که همراستا با روند حرکتی سهم است. اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین­تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

اندیکاتور حجم معاملات

براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملا ت پایین ارجح تر است. ساده ­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­ های سبز و قرمز نشان داده می­ شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­ های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت نماید تا آنجا که اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت نمود، حجم نیز باید افزایش یابد و بالعکس. لذا اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح بدان واگرایی گفته می شود. تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم معاملات است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می­توان با استفاده از حجم معاملا ت مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می آید و تضعیف می گردد. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملا ت بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشونگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از آن جهت دارای اهمیت است که این تعهد را به ما خواهد داد که این سهم در هر نوع روندی، صعودی یا نزولی از قابلیت خرید و فروش مناسبی برخوردار می باشد.

ادامه مطلب
buffet-(4)
استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور مفید  اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville)در سال ۱۹۶۲ در کتابش به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود  این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات باید  در جهت روند قیمت، رشد کند.

ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز ، قیمت ها  بالاتر یا پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود و اگر پایینتر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز قبل کاسته می شود. روزی که بدون تغییر باشد ، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند. به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی ، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است.

اگر جهت خط  OBV  صعودی باشد، بازار صعودی است،  به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد. خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار ، تحلیلگر می تواند به راحتی جهت های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. اگر هردو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان صحیح است. در این مورد، حجم معاملات ،روند قیمت را تایید کرده است. با این حال، اگر قیمت صعودی باشد در حالیکه خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی وجود دارد و هشداری است که نشانگر وجود مشکل در روند صعودی است. زمانی که خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی داشته باشند اخطار مهمی ایجاد می شود.

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

ادامه مطلب
buffet-(4)
آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI  مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود،  این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

آموزش اندیکاتور MFI

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان  دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت  اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

آموزش اندیکاتور MFI

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

اندیکاتور MFI

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

 گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

اندیکاتور MFI

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow  یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative  money flow  یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

اندیکاتور MFI

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

اندیکاتور MFI اندیکاتور MFI

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

ادامه مطلب
buffet-(4)
آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

ادامه مطلب