امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در فرآیند تحلیل و معامله گری در قالب اکسپرت یا ربات (اتوتریدینگ) به میان آمده است!
در واقع این ربات ها به منظور صرفه جویی در زمان و رفع برخی اختلالات انسانی در فرآیند سرمایه گذاری پدید آمده اند.
اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست؟
اکسپرت یا ربات معامله گر که در پلتفرم های معاملاتی”Expert Advisor” خوانده می شود؛ نوعی ربات نرم افزاری است، که بر اساس جزئیات یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه، در بستر یک زبان برنامه نویسی عموماً مرتبط با پلتفرم های معاملاتی (مثلاً MQL) طراحی شده و به صورت کاملاً خودکار خرید و فروش می کند.
در حالت عادی و استفاده از اکسپرت های ساده، صرفاً از مؤلفه های نموداری و محاسباتی برای تدوین استراتژی معاملاتی استفاده می شود؛ اما در ربات های معاملاتی نوین طراحی شده بر اساس هوش مصنوعی، امکان بهره گیری از عوامل بنیادی و اخباری نیز در تعیین زمان ورود و خروج از بازار وجود دارد. اسکریپت نیز نوعی ربات معاملاتی است؛ با این تفاوت که تنها یک بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار ندارد.
انواع ربات های معاملاتی
همان طور که اشاره شد، ربات های معاملاتی بر حسب نوع کاربرد به دو دسته کلی اکسپرت و اسکریپت تقسیم می شوند. به زبان ساده، اگر هدف پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی کامل باشد، اکسپرت لازم است؛ اما در مواقع نیاز به اجرای سریع و غیرمداوم یک دستور معاملاتی، از اسکریپت استفاده می شود.
ذکر این نکته ضروری است، که خود اکسپرت ها بر اساس نحوه عملکرد به دو دسته تمام و نیمه خودکار تقسیم می شوند. اکسپرت تمام خودکار (اتوماتیک) تمام فرآیند ورود و خروج از موقعیت های معاملاتی را بدون دخالت انسان انجام می دهد. در طرف مقابل، برخی معامله گران ترجیح می دهند؛ بخشی از شرایط ورود یا خروج استراتژی توسط ربات بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد جزئیات حساس روش معاملاتی که نیازمند درک و بینش انسانی است، توسط خود آن ها بررسی شود. در چنین شرایطی، یک اکسپرت نیمه خودکار مورد نیاز است.
چرا به اکسپرت معاملاتی نیازداریم؟
از زمان پیدایش این ربات ها، فعالیت های گسترده ای در این زمینه انجام شده و بسیاری از فعالان بازارهای بورس به استفاده از این ابزار روی آورده اند. به طور کلی، دلایل متعددی برای استفاده از اکسپرت ها وجود دارد و هر کدام از سرمایه گذاران بر حسب نیاز و فلسفه معاملاتی خود، از این ابزار معاملاتی نوین بهره می برند. عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:
- مدیریت چندین معامله به صورت هم زمان
- نیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازار
- فقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش گذاری
- وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج
آیا ربات های معاملاتی معجزه می کنند؟
زمانی که موضوع اکسپرت یا ربات معاملاتی مطرح می شود، بسیاری از سرمایه گذاران گمان می کنند؛ استفاده از اکسپرت لزوماً منجر به کسب سود خواهد شد! در واقع طرز تفکر آن ها این است، که ربات معامله گر معایب استراتژی و مشکلات معامله گری آن ها را به صورت خودکار برطرف نموده و معاملات در بهترین شرایط و زمان ممکن معاملات انجام خواهند شد.
اما باید بدانیم، که ماهیت اکسپرت ها صرفاً اجرای مکانیکی و خودکار یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، همانند سایر ربات هایی که بر اساس دستورات و جزئیات تدوین شده توسط انسان امور مختلفی را انجام می دهند؛ اکسپرت ها نیز فقط بر اساس مؤلفه های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه نویسی تعریف شده اند، اقدام به معامله خواهند نمود.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
بنابراین باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم، که اکسپرت صرفاً در امر پیاده سازی استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاران مفید واقع شده و فرآیند بهینه سازی باید بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج معاملاتی اکسپرت توسط خود معامله گر انجام شود.
مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات
۱- صرفه جویی در زمان
معضل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل و معامله گری در بازار مالی، همواره برای بسیاری از سرمایه گذاران پاره وقت مطرح بوده است. این افراد معمولاً دارای شغل دیگری بوده و علی رغم تمایل بالا، فرصت کافی برای انجام امور معاملاتی خود را ندارند. بنابراین استفاده از اکسپرت برای آن ها مناسب ارزیابی می شود؛ زیرا با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به جای آن ها و چه بسا با کیفیت بالاتری معامله می کند.
۲- معاملات غیراحساسی
طبق اذعان اکثر مربیان معامله گری، تأثیرپذیری از احساسات و تعصبات دلیل اصلی شکست بسیاری از سرمایه گذاران در بازار بورس است. در واقع حتی اگر استراتژی قدرتمندی نیز در اختیار داشته باشید، هیجانات معامله گری به راحتی زمینه شکست شما را فراهم می کنند. از فواید اکسپرت این است، که شروط استراتژی را بدون هیچ ترس یا تعصب خاصی اجرا می کند!
۳- اجرای دقیق استراتژی معاملاتی
برخی از معامله گران روش های معاملاتی پیچیده ای دارند. در واقع تعدد مؤلفه های تحلیل و نحوه استفاده از آن ها موجب می شود، عملاً زمان طولانی برای ارزیابی شرایط ورود و خروج از معامله مورد نیاز باشد. همین پیچیدگی بیش از حد می تواند، مسبب بروز اشتباه یا تصمیم دیرهنگام و در نتیجه تحمل زیان شود. اکسپرت ها با بررسی دقیق جزئیات و شرایط، گزینه مناسبی برای پیاده سازی این گونه استراتژی ها می باشند.
معایب استفاده از اکسپرت در معاملات
۱- عدم تمایز میان شرایط مختلف بازار
وقوع اتفاقات ناگهانی و بالطبع بروز تغییرات سریع در شرایط، یک امر طبیعی و پرتکرار در بازار مالی است. در چنین مواقعی لازم است، تدابیر تدافعی ویژه ای در مدیریت سرمایه، شرایط ورود و خروج استراتژی معاملاتی خود اتخاذ نمایید؛ تا پس از بازگشت به حالت عادی امور معاملاتی خود را از سر بگیرید. تشخیص این شرایط و تطبیق جزئیات برای اکسپرت ها دشوار است، زیرا از قوانین ثابت و محدودی پیروی می کنند!
۲- محدودیت استفاده از برخی ابزار تحلیل
طراحی اکسپرت بر مبنای ابزار تحلیل تکنیکال دارای محدودیت هایی است. در واقع برخی ابزار یا روش های تحلیلی نظیر سطوح حمایت و مقاومت، تا حد زیادی نیازمند درک انسانی به منظور بررسی دقیق تمام سطوح نمودار در تایم فریم ها و بازه های زمانی گوناگون می باشد. در نتیجه طراحی اکسپرت با کارایی و دقت بالا، معمولاً بر مبنای ابزار تحلیلی محدودی نظیر الگوهای شمعی یا اندیکاتورها امکان پذیر است.
۳- عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی
بسیاری از معامله گران پس از گذشت مدت مشخصی از سرمایه گذاری بر اساس یک استراتژی معاملاتی، نقاط ضعف آن را متوجه می شوند. در این شرایط اصلاح رویکرد معاملاتی کار ساده ای است. اما زمانی که از اکسپرت استفاده می کنید، تشخیص و رفع عوامل شکست استراتژی کار چندان آسانی نیست؛ زیرا باید با صرف زمان طولانی، جزئیات معاملات توسط طراح اکسپرت به دقت بررسی شده و مؤلفه ها بهینه سازی شوند.
چگونه یک ربات معامله گر داشته باشیم؟
شرایط افرادی که خواهان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی در فرآیند سرمایه گذاری خود باشند، شامل چهار حالت کلی زیر است:
- شخص «الف» فاقد هرگونه تخصص تحلیل مالی و برنامه نویسی است:
چنین افرادی به ناچار از اکسپرت های آماده موجود در پلتفرم هایی نظیر «mql4.com» یا «mql5.com» استفاده می کنند. ربات های عرضه شده در این پلتفرم ها به صورت رایگان و پولی در دسترس می باشند؛ که معمولاً به دلیل تعداد کاربران بالا، عدم بهینه سازی یا ضعف خود استراتژی معاملاتی، کارایی مناسبی ندارند.
حتما پیش از سرمایه گذاری بر اساس اکسپرت های معاملاتی آماده، مراحل تست (بر مبنای داده های قیمتی گذشته و حال) را به صورت کامل و با دقت انجام دهید، تا از کارایی اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
- شخص «ب» دارای تخصص در تحلیل و تدوین استراتژی معاملاتی مشخصی است، اما با علوم برنامه نویسی آشنایی ندارد.
در این وضعیت استراتژی معاملاتی اولیه بر اساس روش تحلیلی سرمایه گذار آماده است و صرفاً با همکاری یک برنامه نویس حرفه ای (در زمینه بورس و مالی) امکان تدوین اکسپرت فراهم می آید. هنگام سفارش طراحی اکسپرت باید توجه داشته باشید؛ که با یک بار کدنویسی جزئیات استراتژی و طراحی ربات معاملاتی، اکسپرت ایده آل شما ساخته نمی شود. بنابراین باید پس از تحویل نسخه اولیه اکسپرت، با تست های متعدد و گوناگون در شرایط مختلف بازار از صحت عملکرد اکسپرت مربوطه مطمئن شوید.
- شخص «ج» متخصص امور برنامه نویسی است، اما با تحلیل بازار مالی آشنایی ندارد.
شرایط شخص «ج» بالعکس شخص «ب» است. در واقع این فرد توانایی تبدیل مؤلفه های تحلیلی به کدهای برنامه نویسی را دارد؛ اما بنیان اصلی اکسپرت، یعنی استراتژی معاملاتی در دسترس او نیست. این فرد برای تهیه یک استراتژی معاملاتی می تواند، از شیوه های مختلفی نظیر یادگیری روش های تحلیل بازار مالی (نیازمند طرف زمان طولانی)، مراجعه به معامله گران حرفه ای برای سفارش استراتژی یا روش های معاملاتی آماده موجود در منابع آموزشی مالی مختلف، اقدام نماید.
- شخص «د» یک استراتژیست معاملاتی و برنامه نویس حرفه ای است!
بهترین شرایط استفاده از اکسپرت معاملاتی می باشد؛ زیرا در این صورت شخص بر اساس تجربیات معاملاتی خود اقدام به طراحی مدل اولیه یک استراتژی معاملاتی نموده و سپس با کدنویسی آن، ربات معاملاتی آماده تست و بهینه سازی بر اساس داده های قیمتی گذشته بازار (بک تست) است.
پس از طراحی کامل استراتژی و تست نهایی آن در حساب های تمرینی یا واقعی (فوروارد تست)، امکان شروع سرمایه گذاری با سرمایه اصلی بر اساس اکسپرت فراهم می باشد. هم چنین این شخص به دلیل تخصص چندجانبه (معامله گری و برنامه نویسی) می تواند، مؤلفه های استراتژی و اکسپرت را طی دوره های مشخصی (مثلاً ۶ ماهه) بهبود بخشیده و به روزرسانی کند.
توجه
بر اساس قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران فراهم نیست و پلتفرم های طراحی استراتژی های معاملاتی بورس، صرفاً به منظور تدوین، تست و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی خودکار بر اساس داده های قیمتی بازار سهام استفاده می شوند.